|
|
Урок 15. Механические торговые системы. Принципы создания МТС
Итак, что же представляет собой механическая торговая система? В первую
очередь - набор четких, математически сформулированных, правил. Любые
сигналы механической ТС не подлежат оценке трейдером и исполняются без
колебаний.
Такой подход к торговле имеет как плюсы, так и минусы. Среди плюсов
можно смело отметить тот факт, что все торговые решения будут
приниматься без какого-либо влияния эмоций трейдера. Так же торговля
МТС будет являть собой воплощение абсолютной дисциплины. А все это -
не маловажные условия трейдинга.
Среди минусов можно заметить следующее: все решения, принимаемые на
основе МТС, не будут учитывать предыдущего опыта трейдера, его
"трейдерской" интуиции. Опыт в трейдинге трудно переоценить. Порой,
чтобы добиться успеха на рынке, люди тратят десятилетия.
Пожалуй, первыми попытками создать МТС можно считать создание
"счетчика карт" для профессиональной игры в казино. По-настоящему же
бурное развитие механические системы получили с развитием и ростом
мощностей компьютерной техники. На данный момент создатели МТС
получили мощный и доступный инструмент, в виде персонального
компьютера, для разработки и отладки своих систем. Сегодня существует
масса программного обеспечения для написания и тестирования их. Среди
самых популярных программ можно выделить Metastock и Omega
TradeStation.
Механическую систему можно купить или разработать. Я, как и многие
другие трейдеры, безусловно, протестую против покупок МТС, или, как их
еще называют, BlackBox. Во-первых, любая, даже самая хорошая торговая
система не может быть мертвой, т.к. рынок все время меняется. Не зная
устройства системы и принципов ее работы, ты не сможешь адаптировать ее
к развивающемуся рынку. Во-вторых, очень важен вопрос твоего доверия к
системе, которой ты собираешься доверить свои деньги. Я уверен, что вам
будет не очень комфортно видеть, как система теряет ваши деньги. Только
четко понимая и веря принципам работы системы, ты сможешь, не дергаясь,
пересиживать просадку капитала.
Надеюсь, ты все же решил отказаться от покупки. Тогда тебе остается
самому заняться проектированием системы. Сразу хочу заметить, что тут
вовсе не стоит обольщаться. Этот процесс включает в себя немного
творчества и много кропотливой работы.
Задачей этой статьи в нашем курсе не является полное описание методики
построения. На эту тему написано не мало книг, да и не влезет это в наш
"стартовый" курс. Тем не менее, я попытаюсь обозначить основные аспекты
построения МТС.
Каким же условиям должна удовлетворять построенная тобой система? В
первую очередь тем, которые установишь ты сам. Степень агрессивности
будет различаться в зависимости от инвестиционных целей. К примеру,
накопления на образование не могут иметь такого же риска в управлении,
как специально выделенный рисковый капитал, потерю которого ты
переживешь без проблем. Одна цель у всех создателей едина - разработка
алгоритма, который сможет приносить прибыль на длительных периодах.
Системы, которые не смогут работать в различных фазах рынка, обречены
на поражение.
Очень важно с самого начала определить тайм-фрейм, который ты
собираешься торговать. Если ты целый день занят на своей основной работе,
понятно, что тебе будет не под силу торговать внутри дня. Не надо
переоценивать и наличие твоего свободного времени. В таком случае
гораздо эффективнее просто выбрать больший тайм-фрейм, сравнимый с
месяцами или даже годами, чем иметь проблемы на работе и риск не
исполнить сигнал МТС в момент, когда ты окажешься занят. Так же надо
объективно рассчитать свой торговый капитал. Помни, что он никак не
может быть меньше максимальной просадки твоей системы. Тут гораздо
лучше перебдить, чем недобдить и обанкротиться.
Необходимо, так же, учесть и твои личные психологические аспекты. Кто-то
из нас больше склонен к риску, кто-то к стабильному, пусть и небольшому
доходу. Ни первое, ни второе не может быть плохо: все мы разные. Просто
во всем нужно знать меру. Единственное, что можно точно сказать о МТС,
так это то, что они не подойдут людям, которые приходят на рынок за
острыми ощущениями.
Не пытайся строить системы, которые будут приносить доход в сотни
процентов годовых. Если сможешь стабильно, из года в год зарабатывать,
пусть даже, 20%, то станешь одним из самых богатых людей. Количество
денег в управлении для хорошего трейдера никогда не будет проблемой.
Как я и говорил в самом начале статьи, в зависимости от инвестиционной
стратегии твоя система будет иметь индивидуальные отличия. Возможно, ты
захочешь ограничить свою просадку 10-15%, или же исключить
возможность десяти убыточных трейдов подряд. Все это в большей мере
просто личные предпочтения людей, главная цель которых - создание
системы, которая будет комфортна именно тебе. Только это условие
позволит тебе не разувериться в системе и продолжить соблюдать ее правила, когда наступит период потерь, и дождаться момента, когда система
восстановит свою прибыльность.
Итак, приступим к разработке.
Первое. Мы должны решить, какого типа будет система. Системы бывают:
- тренд-следящие, основная цель которых поиск длительных тенденций на
рынке.
- Breakout - цель поиска момента выхода цены из зоны консолидации или
боковика
системы, которые ориентированы на торговлю боковиков.
Второе. В любых системах применяются системы фильтрации сигналов.
Среди наиболее распространенных технических индикаторов, применяемых
для фильтрации, можно выделить Relative Strength Index (RSI), Volume и
стохастик.
Третье. Должны быть разработаны правила для входа в позицию. Они
должны представлять собой математические сигналы, которые не должны
подвергаться человеческой интерпретации. Здесь, пожалуй, открывается
наибольшее поле для творчества. Однако не стоит перегружать систему
различными индикаторами и условиями. Это, скорее всего, просто отнимет
твое время и время твоего компьютера на анализ системы. Помни, что все
гениальное просто. Так же очень важно не злоупотреблять
"оптимизируемыми" параметрами системы. Помни - ваша задача построение
системы, которая сможет работать в будущем, а не подгон под исторические
данные.
Четвертое - это внутренний риск-менеджмент. Это - весьма важный аспект
при создании МТС, как, в прочем, и простой торговой системы. Риск здесь
может управляться двумя способами - через изменения размера позиции и
через установку стоп-ордеров.
Можно выделить несколько видов стопов:
- стоп от точки входа. Им является постоянная величина в процентах или
пунктах цены.
- плавающий стоп. Это стоп, который закроет позицию при потере
определенного процента от максимума цены с момента открытия позиции.
- тейк-профит. Закроет позицию, как только будет получена заданная
прибыль
- inactivity-стоп. Закрывает позиции при длительном отсутствии изменений
цены.
Здесь же хотелось бы заметить, что уровень риска на различных тайм-
фреймах должен объективно различаться. Чем меньше период торговли, тем
меньше должен быть риск.
Тестировать систему же лучше на максимально подробных данных, что бы
учесть внутридневные колебания и увеличить правдоподобность
тестирования. Поэтому, если есть такая возможность, то тестировать
систему, ориентированную на торговлю в годовом тайм-фрейме, лучше на
внутридневных данных.
Сразу хочу предупредить, что в момент, когда ты начнешь тестировать свою
систему, может показаться, что чем дальше ты поставишь свой стоп, тем
больше она будет приносить прибыли. В действительности это не так.
Зарабатывая на 90% своих сделок, ты неизбежно дождешься одной, на
которой потеряешь весь свой капитал. Помните, что лучшие трейдеры
зарабатывают не более чем в 40% случаях, а худшие в 80-90%.
Своди свой риск к минимуму. Чем быстрее ты признаешь ошибку в сделке,
тем быстрее найдешь новую, лучшую возможность и тем проще будет
восстановить капитал. К примеру, если ты потеряешь 5% своих денег, то что
бы восстановиться, тебе придется заработать уже не 5, а 5.3%. А вот если вы
потеряешь 50%, то зарабатывать придется уже 100%. Потеряешь 60% -
150%.
Так же, при установке стопов, обязательно нужно учитывать
проскальзывание. Очень редко стоп исполняется именно по той цене, по
которой он был активирован. В зависимости от ликвидности акции
проскальзывание может колебаться от 0 до нескольких процентов.
Тут же замечу, что необходимо учесть и комиссионные брокера. Бывает, что
именно от этого зависит, будет система зарабатывать деньги или нет.
Ну, и пятое, что нужно учитывать при разработке МТС - это определение
точки выхода. Выход может произойти как в результате срабатывания стоп-
ордера, так и в результате сигнала системы. Часть систем предполагают
постоянное нахождение в рынке (как, например, системы на скользящих
средних), тогда точка выхода становиться точкой переворота (входа в
противоположную позицию). Часть систем имеют для выхода отдельный набор правил. На мой взгляд, последнее гораздо эффективнее. Я, все-таки,
считаю, что задача любой толковой системы - не постоянное нахождение в
рынке, а поиск моментов, когда шансы на успех максимальны.
Теперь, когда торговая система написана, стоит переходить к тестированию.
Для этого, в первую очередь, потребуются исторические данные. Найти их в
Интернете сегодня - не проблема. Важно, что бы данные были подробными,
качественными и охватывали большой период времени.
Преступая к тестированию на исторических данных, стоит взять
максимально возможный период времени, и поделить его на примерно
равные три части. Весьма желательно, что бы каждый полученный период
отражал разные фазы рыка (тренд, боковик, резкие колебания).
На первом периоде вы оптимизируете и развиваете свою систему. Он служит
скорее полигоном. На втором - проводите тест на доходность того, что
получилось. Третий период используете для того, что бы увидеть, какую
доходность в будущем показала бы система, если бы вы разрабатывали ее в
начале последнего периода.
Осматривая результаты теста системы, стоит в первую очередь ответить на
три вопроса:
- на сколько адекватно выглядит соотношение risk/reward?
- насколько вероятно, что система продолжит работать в будущем?
- сможем ли мы определить момент, когда система перестанет работать, или
ее результаты значительно ухудшатся?
Полностью описать процесс создания и отладки МТС в одной статье
невозможно. Тема весьма интересна и не проста. Думаю, что ее оценят
настоящие ценители математики.
Разные трейдеры по-разному относятся к идее создании и торговли по
механическим системам. Единственно, о чем нельзя забывать, что рынок -
это, прежде всего, живые люди. Люди, живущие по разным правилам,
имеющие разный характер, настроение. Их поведение не поддается
описанию математическими формулами. Можно находить моменты, в
которых участники рынка ведут себя каким-то определенным образом и т.п.,
но не надо пытаться научится видеть будущее. Оно не надо. Жизнь тогда
станет неинтересной ;) Успехов.
Слава Україні!
Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:
Exness – для доступу до валютного ринку;
RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;
Deriv – для опціонної торгівлі.
Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:
рейтинг ПАММ-рахунків;
рейтинг ПАММ-портфелів.
Все буде Україна!
|
|
