|
|
Только длинные позиции
В предыдущих тестах почти во всех случаях длинные позиции работали
лучше, чем короткие. Что если попробовать применить одну из рассмотренных
моделей для торговли только длинными позициями?
Тест 10. Пробой волатильности с входом по лимитному приказу;
только длинные позиции. Лучшая из исследованных моделей (тест 8)
была модифицирована для работы только с длинными позициями. Оптимизация
параметров проводилась генетическим алгоритмом. При помощи
генетической оптимизации множитель ширины среднего истинного
диапазона bw подбирался в пределах 1,5 — 4,5 с шагом 0,1; период среднего
истинного диапазона atrlen прогонялся от 5 до 50 с шагом в 1; период
скользящей средней malen подбирался в пределах 1 — 25 с шагом 1. Генетическая оптимизация проводилась в объеме 100 «поколений».
Лучшая эффективность в пределах выборки была достигнута при множителе
ширины среднего истинного диапазона 2,6, периоде скользящего
среднего 15 и периоде среднего истинного диапазона 18. При этих параметрах
годовая прибыль составила 53,0% и соотношение риска/прибыли
1,17 (р < 0,0002, р < 0,02 после коррекции). В пределах выборки проведено
1263 сделки длительностью в среднем 7 дней с прибылью в среднем
$4100 с учетом проскальзывания и комиссионных; 48% сделок были прибыльны.
Даже при неоптимальных значениях параметров удавалось получать
прибыль — худшие параметры дали 15,5% прибыли!
Вне пределов выборки, несмотря на высокую статистическую достоверность
и устойчивость модели (по результатам проверки на данных из
выборки различных вариантов), модель была крайне неэффективна. Всего
35% сделок были прибыльными, а убытки составили 14,6% в год. Это
нельзя объяснить простой подгонкой, так как в пределах выборки все комбинации
были прибыльными. Неоптимальные параметры привели бы к
уменьшенной, но все равно эффективной работе. Дополнительные тесты
показали, что ни один набор параметров не мог сделать систему выгодной вне пределов выборки! Это исключает оптимизацию как причину
неэффективной работы — видимо, на рынке за последние годы произошли
изменения, влияющие на способность моделей, основанных на пробое
волатильности, давать прибыль даже при работе только с длинными позициями.
График изменения капитала показывает, что основная часть прибыли
была получена до июня 1988 г. Остальные периоды как оптимизации,
так и проверки показывали только ухудшение.
Как и ранее, в обеих выборках хорошо работали валютные рынки.
Средняя сделка на валютном рынке приносила $5591 дохода в пределах
выборки и $1723 за ее пределами. Корзина нефтепродуктов также давала
прибыль в обоих случаях, равно как и кофе.
Увы, эта система непригодна для использования в настоящее время,
хотя в прошлом на ней можно было бы сделать состояние; впрочем, для
некоторых рынков — валют, нефтепродуктов и кофе — в ней еще есть
некоторый потенциал.
Знаете ли Вы, что: до 23-го апреля 2021 года Вы можете купить доллары по курсу: $1 = 60 руб., участвуя в специальной акции от компании Альпари!
|
|
