|
|
ИНСТРУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
Аэродинамика, электроника, химия, биохимия, планирование и бизнес —
это только некоторые из областей, где используется оптимизация. Поскольку
оптимизация важна для такого количества приложений, в этом
направлении ведется множество исследований, создано множество инструментов
и накоплено много информации. Где же можно найти эту информацию?
Какие существуют доступные продукты и инструменты?
Оптимизаторы с лобовым подходом обычно встроены в программные
пакеты, нацеленные на другие задачи, и редко доступны по отдельности.
В мире программ для трейдинга такие оптимизаторы встроены в
TradeStation и SuperCharts фирмы Omega Research (800-292-3453), Excalibur
фирмы Futures Truth (828-697-0273) и MetaStock фирмы Equis International
(800-882-3040). Если вы пишете собственные программы, при помощи несложного
программирования написать алгоритм лобовой оптимизации
можно безо всяких дополнительных библиотек. Программы и алгоритмы
для оптимизации с лобовым подходом также полезны при проведении
оптимизации под управлением пользователя.
Хотя иногда генетические оптимизаторы бывают встроены в специализированные
программы, они чаще встречаются в виде компонентов или
библиотек классов, дополнений к различным пакетам или самостоятельных
исследовательских инструментов. Примером библиотеки классов с
учетом компонентного использования может служить OptEvolve, генетический
оптимизатор на C++ фирмы Scientific Consultant Services (516-6963333):
этот многоцелевой генетический оптимизатор использует несколько
алгоритмов, включая дифференциальную эволюцию, и продается в виде
портативного кода на C++, пригодного для UNIX/LINUX, DOS и Windows.
TS-Evolve фирмы Ruggiero Associates (800-211-9785) дает пользователям
TradeStation возможность провести полноценную генетическую оптимизацию.
Evolver фирмы Palisade Corporation (800-432-7475) представляет собой
многоцелевой генетический оптимизатор для таблиц MS Excel; с ним
поставляется DLL-библиотека, которая может быть использована с любой программой на любом языке, способной вызывать функции DLL. Так,
программа GENESIS, написанная Джоном Грефенштеттом (John
Grefenstette) из Naval Research Laboratory, представляет собой самостоятельный
инструмент для исследователей и доступна в виде исходных кодов.
Хотя генетические оптимизаторы могут включаться в состав пакетов
моделирования для химиков и в другие специализированные продукты,
они до сих пор не включены как стандартный компонент в программные
пакеты для трейдеров.
О генетических оптимизаторах существует достаточно много доступной
информации. Генетические алгоритмы обсуждаются в ряде книг,
журналов и изданий, на сайтах новостей в Интернете. Хороший анализ
проблемы дан в книге Девиса «Handbook of Genetic Algorithms» (Davis,
1991). Прайсом и Стормом (Price и Storm, 1997) описан алгоритм для метода
«дифференциальной эволюции», который оказался чрезвычайно мощным
инструментом для задач оптимизации с рациональными параметрами.
Генетические алгоритмы сейчас являются темой многих научных изданий
и конференций. Оживленные дискуссии ведутся на страницах ряда
новостных сайтов в Интернете, из которых наиболее примечателен
comp.ai.genetic.
Основы метода моделирования отжига приведены в книге Пресса и др.
«Numerical Recipes for С» (Press et al., 1992) вместе с функциями для написания
оптимизаторов с этим алгоритмом для комбинаторных задач и задач
с рациональными параметрами. Книга Мастерса «Neural, Novel &
Hybrid Algorithms for Time Series Prediction» (Masters, 1995) также содержит
рассмотрение задач моделирования отжига, причем коды представлены
на CD-приложении к книге. Как и генетическая оптимизация, моделирование
отжига также является темой многих научных исследований,
докладов на конференциях, статей и дискуссий в Интернете.
Алгоритмы весьма сложных методов — сопряженных градиентов и
переменной метрики — можно найти в исследованиях Пресса и др.
«Numerical Recipes for С» (Press et al., 1992) и «Numerical Recipes» (Press et
al., 1986). Большой ассортимент процедур аналитической оптимизации
содержится в уже упомянутом труде Мастерса «Neural, Novel & Hybrid
Algorithms for Time Series Prediction» (Masters, 1995) и на прилагаемом к
нему диске. Дополнительные процедуры для аналитической оптимизации
доступны в составе библиотек IMSL и NAG (Visual Numerics и Numerical
Algorithms Corp. соответственно) и в составе оптимизационного набора
для MATLAB (многоцелевого математического пакета от Math Works,
508-647-7000, очень популярного в среде занимающихся финансовым планированием).
Кроме того, в MS Excel встроен Solver — аналитический оптимизатор,
основанный на методе Ньютона и сопряженных градиентах.
Как источник общей информации об оптимизации при разработке
торговых систем можно порекомендовать книгу Роберта Пардо «Design,
Testing and Optimization of Trading Systems» (Robert Pardo, 1992). Кроме прочего, в книге приведены примеры прибыльной оптимизации, избежания
чрезмерной подгонки системы под ценовые данные и проведения тестов
с прогонкой вперед.
Знаете ли Вы, что: до 23-го апреля 2021 года Вы можете купить доллары по курсу: $1 = 60 руб., участвуя в специальной акции от компании Альпари!
|
|