РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ НЕЙРОННОГО ВЫХОДА
Результаты базовой системы
В табл. 15-1 приведены результаты работы МССВ. Порог был установлен
достаточно высоко, чтобы сеть не генерировала никаких выходов. Эта
таблица идентична табл. 14-1 при оптимальных значениях фиксированной
защитной остановки и целевой прибыли. В таблице: ВЫБ — часть образца
данных (В — в пределах, ВНЕ — вне пределов выборки); ПРИБДЛ —
общая прибыль длинных сделок, в тысячах долларов; ПРИБКР — общая
прибыль коротких сделок, в тысячах долларов; Ф.ПРИБ — фактор прибыли;
ДОХ % — прибыль в процентах годовых; Р/ПРИБ — годовое соотношение риска/прибыли; ВЕР — ассоциированная вероятность статистической
достоверности; СДЕЛ — число сделок на всех рынках в составе
портфеля; ПРИБ% — процент прибыльных сделок; $СДЕЛ — средняя прибыль/
убыток со сделки; ДНИ — средняя длительность сделки в днях.
Между эффективностью системы в пределах и вне пределов выборки
существует очевидная взаимосвязь. Средняя сделка принесла убыток
$1581 в пределах и $1580 вне пределов выборки; процент прибыльных
сделок на обеих выборках составил 39%. Соотношения риск/прибыль составили
—1,46 в пределах и —1,45 вне пределов выборки.
Результаты торговли портфелем с нейронным выходом
Табл. 15-2 представляет собой стандартную таблицу результатов оптимизации.
В ней приведены результаты торговли портфелем финансовых
инструментов для всех значений порога, а также результаты решения,
которое было оптимальным в пределах выборки, полученные на данных
вне выборки.
В пределах выборки было получено улучшение общих результатов за
счет применения дополнительного нейронного выхода. Средняя прибыль
в сделке достаточно медленно изменялась при изменениях значения порога.
Наилучшее значение порога составило 54, средняя сделка при этом
приносила убыток в $832. Процент прибыльных сделок составил 41%, годовое
соотношение риска/прибыли —0,87. Таким образом, внедрение
нейронного выхода значительно повысило эффективность торговли по
сравнению с результатами, приведенными в табл. 15-1. Вне пределов выборки,
впрочем, улучшения не наблюдалось: эффективность не особо отличалась
от работы базовой МССВ. Когда исследовалась работа нейронных
сетей для генерации входов, эффективность при переходе на данные
вне пределов выборки падала весьма резко — видимо, нечто подобное
произошло и в этом тесте, где в качестве элемента стратегии выходов использовалась
та же нейронная сеть.
Результаты тестирования нейронных выходов на различных рынках
В табл. 15-3 приводятся результаты торговли с использованием оптимальной
МССВ и дополнительного нейронного сигнала выхода на различных
рынках. Было использовано оптимальное значение порога (54) согласно табл. 15-2.
Значительная прибыль как в пределах, так и вне пределов выборки
была получена только на рынке живых свиней. Ряд рынков (например,
немецкая марка и иена) показали значительную прибыль в пределах выборки,
но были убыточны вне ее пределов. В длинных позициях рынки
NYFE и неэтилированного бензина были прибыльны как в пределах, так
и вне пределов выборки — это можно объяснить и статистическим артефактом,
поскольку в пределах выборки в длинных позициях многие рынки
приносили прибыль.
Важно: актуальная возможность выиграть $40–$250 реальных (не бонусных) средств в конкурсе на демо-счетах.
|
