Тестирование динамической защитной остановки на основе ЭСС
В этой модели используются три параметра: исходная защитная остановка
для первого бара, сдвиг среднего истинного диапазона (СИДС в
табл. 14-4) и коэффициент степени адаптации (КОЭФФ), который определяет
относительную скорость движения уровня защитной остановки
по направлению к рыночной цене или же период лежащего в основе
модели модифицированного экспоненциального скользящего среднего.
Все параметры подвергались оптимизации в ходе широкого поиска.
В табл. 14-4 показана эффективность портфеля как функция сдвига
СИДС и степени адаптации — наиболее важных параметров модели. Параметр
исходной остановки был зафиксирован на уровне оптимального
решения, т.е. 2.5.
Модель также была не очень чувствительна к изменениям параметров,
причем наблюдалось некоторое взаимодействие между значениями,
чего и следовало ожидать: чем меньше период скользящего среднего (степень
адаптации), тем больше должен быть сдвиг СИДС, чтобы обеспечить
разумное расстояние между ценой и защитной остановкой и поддерживать эффективность модели на приемлемом уровне. Лучшее решение в
табл. 14-1 соответствует СИДС = 1 и степени адаптации 0,3 (приблизительно
соответствует 5-дневному скользящему среднему). Наконец-то
получена защитная остановка, дающая ощутимо лучшие результаты: соотношение риска/прибыли составило — 1,36, процент прибыльных сделок
37% и средний убыток со сделки — $1407.
Знаете ли Вы, что: до 23-го апреля 2021 года Вы можете купить доллары по курсу: $1 = 60 руб., участвуя в специальной акции от компании Альпари!
|
