СТАНДАРТНЫЕ ВХОДЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ВЫХОДОВ
При исследовании входов было необходимо использовать некий стандартный
неизменный метод выхода. Для сравнения различных выходов мы
будем использовать несколько необычный стандартный метод входа, а
именно модель случайного входа. Входы будут производиться в случайные моменты времени и в случайных направлениях. Как и в предыдущих
главах, мы будем торговать эквивалентом долларовой волатильности двух
контрактов на S&P 500 в конце 1998 г.
Во избежание чрезмерной усложненности
тестов все входы будут осуществляться по цене открытия. Если
вход произведен по цене открытия, то можно выходить из рынка по внутридневным
ценам, не создавая путаницы при моделировании торговли.
Как и в предыдущих главах, при тестировании будут использованы стандартный
портфель и тестовая платформа.
Знаете ли Вы, что: через компанию «Just2Trade» Вы можете получить прямой доступ к мировому рынку облигаций (доступны US Treasuries, российские еврооблигации, облигации Газпрома и многие другие) с низкими комиссиями и минимальным депозитом – от $3 тыс.
|
