Исследование выходов
В части II в центре внимания был выбор времени входа в рынок. Была
исследована степень эффективности различных методологий при ответе
на следующий всеобъемлющий вопрос: когда, где и как входить в рынок.
Были проведены исследования самых разнообразных торговых подходов:
от рыночных циклов до активности солнечных пятен, от простейших торговых
правил до продвинутых генетических алгоритмов и нейронных сетей.
Для того чтобы сделать достаточно справедливое сравнение методов
входа, во всех тестах преднамеренно использовалась простая стандартная
стратегия выхода из рынка. В сделках использовалась фиксированная
защитная остановка, выход по лимитному приказу при достижении
целевой прибыли, а также выход по рыночному приказу по истечении
определенного количества дней. В части III в центре внимания будет находиться
проблема выхода из рынка. Мы постараемся восполнить недостаток
интереса к стратегиям выхода в литературе, посвященной биржевой
торговле.
Важно: актуальная возможность выиграть $40–$250 реальных (не бонусных) средств в конкурсе на демо-счетах.
|
