ПОЛУЧЕНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ ТОРГОВЫХ СИГНАЛОВ ВХОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРУПП ФИЛЬТРОВ
Одним из способов получения сигналов входа является использование
серии фильтров, настроенных на различные частоты или периоды, которые
целиком перекрывают весь диапазон анализируемых частот. Если в
одном из этих фильтров возникает сильный резонанс при отсутствии активности
в других, можно предположить наличие на рынке сильного цикла.
На основе поведения выходов фильтров определяются ожидаемые
моменты возникновения ценовых минимумов (сигнал к покупке) и максимумов (сигнал к продаже). Поскольку наиболее сильно реагирующий
фильтр не должен вызывать запаздывания и фазовых сдвигов, при его
должной работе и реально существующих циклах на рынке можно получать
чрезвычайно своевременные сигналы. Один из традиционных способов
использования циклов на рынке — это попытка продавать по циклическим
максимумам и покупать по циклическим минимумам. Получаемая
от групп фильтров или других источников информация может также
дополнять другие системы или адаптировать индикаторы к текущему состоянию
рынка. Пример того, как метод обнаружения периода доминирующего
цикла и соотношения сигнал/шум включается в другую торговую
систему, можно найти у Ружжиеро (Ruggiero, 1997).
Важно: актуальная возможность выиграть $40–$250 реальных (не бонусных) средств в конкурсе на демо-счетах.
|
