|
|
СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ И ТОРГОВЛЯ
Предыдущее исследование (Katz, McCormick, сентябрь 1997) было посвящено
влиянию солнечных пятен на рынки S&P 500 и пшеницы. В пределах
выборки простая модель на основе солнечной активности заработала
$64 000 на рынке S&P 500 с 1984 г. по 1992 г. Было совершено 67 сделок, 31% из них были прибыльными. Средняя прибыльная сделка принесла
$5304,76 — гораздо больше, чем было потеряно в средней убыточной сделке
( — $1030,43). Средняя прибыль в сделке составила $955,22. Это соответствует
общей доходности 561% (не в годовом исчислении).
Прибыль
принесли и длинные, и короткие позиции, но прибыль, полученная в коротких
позициях, была значительно больше. Это указывает на связь необычной
солнечной активности с обвалами на рынке. Высокая эффективность
коротких позиций особенно важна, поскольку рынок в рассматриваемый
период находился в состоянии повышательного тренда. Эффективность
системы не снизилась и вне пределов выборки. С 1993 г. по 1996 г. модель заработала 265%, проведя всего 23 сделки, причем прибыльными
были 30% сделок. Средняя прибыль в сделке составила $891,30. Результаты
на рынке пшеницы также были хороши в обеих выборках данных — в
пределах выборки 57% из 84 сделок были прибыльны, средняя прибыль в
сделке составила $203,27, а общая прибыль — 859%. Вне пределов выборки
было проведено 29 сделок, причем 55% из них принесли прибыль. Средняя
прибыль в сделке составила $260,78, а общая прибыль — 406%.
Наши первоначальные исследования говорят о том, что данная тема
является весьма перспективной. В приведенных ниже тестах исследуется
влияние солнечной активности на стандартный портфель. Для генерации
входов использованы ежедневные данные о количестве солнечных пятен с 1985 г. по 1999 г., полученные в Бельгийской Королевской Обсерватории.
Знаете ли Вы, что: до 23-го апреля 2021 года Вы можете купить доллары по курсу: $1 = 60 руб., участвуя в специальной акции от компании Альпари!
|
|
