|
|
Тестирование модели на основе пересечения с подтверждением
Эта модель идентична базовой модели на основе пересечения, но в ней входы
производятся после подтверждения сигнала стохастическим осциллятором
— Быстрым %К. Если лунный цикл давал сигнал к покупке, то приказ
отдавался только в том случае, когда Быстрый %К был менее 25%. Это
означает, что перед покупкой рынок должен был находиться в состоянии
минимума или близком к нему. Подобным же образом сигнал на продажу
принимался к исполнению только в тех случаях, когда Быстрый %К был
выше 75%, т.е. рынок был близок к максимуму. Входы осуществлялись по
цене открытия, по лимитному приказу и по стоп-приказу (тесты с 7 по 9 соответственно).
Оптимизация состояла в прогонке периода скользящих средних avglen
от 3 до 15с шагом 3, а смещения disp — от 0 до 15с шагом 1. Наилучшие
результаты были достигнуты при значениях периода и смещения 15 и 12
соответственно (вход по цене открытия и по лимитному приказу), а также
при значении периода 12 и смещения 5 для входа по стоп-приказу.
В пределах выборки результаты были несколько лучше, чем для базовой
модели, основанной на пересечении: при использовании входа по стопприказу
модель с подтверждением принесла среднюю прибыль в сделке
$234. Вне пределов выборки, впрочем, средний убыток в сделке был больше,
чем для двух предыдущих моделей при любом виде входов. Вход по
стоп-приказу был наилучшим и давал наименьшие убытки. Эта система
также не была выгодна при работе с целым портфелем: графики изменения
капитала для всех трех видов входов показывали только убытки.
В пределах выборки на рынках иены, мазута, соевых бобов и соевой
муки была получена прибыль для всех трех видов приказов; вне пределов выборки на этих рынках были только убытки или в лучшем случае
неприбыльная торговля. При торговле на рынке канзасской пшеницы при
входе по цене открытия и по лимитному приказу были получены устойчивые
прибыли, а при использования стоп-приказа — убытки. При использовании
стоп-приказа прибыльными были рынки британского фунта,
швейцарского франка, канадского доллара, евродоллара и свиной грудинки.
Поскольку во всем портфеле количество сделок на большинстве
рынков было очень маленьким, полученные результаты вряд ли заслуживают
доверия.
Знаете ли Вы, что: уже на протяжении многих лет один из наиболее солидных Форекс-брокеров – компания «Альпари» радует своих клиентов беспрецедентно высоким качеством предоставляемых сервисов и скоростью исполнения сделок (см. статистику).
|
|
