Примерные расчеты расширений на дневных данных
Индекс DAX30 и наличная японская иена — два ликвидных и волатильных продукта, хорошо подходящих для демонстрации основ торговли с помощью расширений на дневных данных.
Для наличной японской иены нашего первого испытательного продукта используются следующие значения параметров.
• Минимальный размер колебания 1.80 JPY (например, движение от 110.00 до 111.80); правило входа — по максимуму двух предыдущих дней при покупке и минимуму двух предыдущих дней при продаже.
• Ценовая цель на расстоянии, кратном ФИ Фибоначчи 1,618 величины колебания первой импульсной волны.
• Целевая прибыль на 50,0% расстояния от импульсной волны до ценовой цели; плавающий стоп устанавливается на четырехдневный минимум при покупке и четырехдневный максимум при продаже.
• Уровень стоп-лосса на самом высоком перед входом максимуме для продажи и самом низком перед входом минимуме для покупки.
Применяя эти параметры к графику, мы дважды провели анализ. В результате получено четыре сигнала на дневных данных для периода с января по ноябрь 2000 года.
В первом варианте мы выходим из прибыльных позиций сразу после достижения уровня целевой прибыли. Во втором варианте используем плавающий стоп, согласно нашему определению, и закрываем позиции на уровне целевой прибыли не сразу.
Результаты обоих вариантов нашего эксперимента можно сравнить в Таблицах З.ба и З.бЬ.
После анализа четырех наших пробных сделок сигнал за сигналом становится ясно, что торговля на расширениях может быть выгодной стратегией.
Сигналы происходят не слишком часто, но в тех четырех случаях (в 2000 году), когда рыночные фигуры соответствовали установленным нами параметрам, предлагались убедительные возможности торговли наличной японской иеной.
Однако в данной ситуации трудно выбрать наиболее подходящее правило выхода. Оба варианта — и немедленный выход на уровне целевой прибыли, и немного более длительное ожидание момента, когда позиция будет закрыта плавающим стопом, — принесли одинаково хорошие результаты. Оставляем на усмотрение заинтересованных читателей вопрос тестирования обеих моделей на различных наборах данных в пределах различных структур времени и выбора того, что им лично больше понравится.
Для лучшего понимания выводов из результатов нашего испытания четыре подходящих сигнала и соответствующие уровни выхода на целевых прибылях или плавающих стопах показаны на рисунке 3.22.
Сигналы, подобные вышеприведенным, можно получить для Индекса DAX30 при использовании следующих параметров:
• минимальный размер колебания 400 пунктов (например, движение от 6,500.0 до 6,900.0); правило входа по максимуму двух предыдущих дней для сигналов покупки и минимуму двух предыдущих дней для сигналов продажи;
• ценовая цель на расстоянии, кратном ФИ Фибоначчи 1,618 величины колебания первой импульсной волны;
• целевая прибыль на 50,0% расстояния от импульсной волны до ценовой цели;
• плавающий стоп устанавливается на четырехдневный максимум или минимум, уровень стоп-лосса на самом высоком (перед входом) максимуме или минимуме;
• правило повторного входа после стоп-лосса, а также после возвращения коррекции назад в ценовой коридор — на закрытиях ниже линии ценовой цели для продажи и выше линии ценовой цели для покупки.
В Таблицах 3.7а и 3.7Ь показаны четыре сигнала для Индекса DAX30 за период времени с апреля 1998 года по февраль 1999 года. Расчеты производились отдельно для выходов на целевых прибылях и выходов на плавающих стопах.
В примере с Индексом DAX30 выбран период времени с апреля 1998 года по февраль 1999 года, чтобы продемонстрировать практическое использование правил повторного входа с расширениями из типичной 3-волновой фигуры на дневной основе.
Сигналы на основе расширений, как правило, имеют место только на рынках волатильных продуктов, причем даже с ними это происходит только четыре-пять раз в году. Совокупности повторных входов как торговое правило, следовательно, должны рассматриваться как исключения по отношению к большей части торговых сигналов. Тем не менее повторные входы работают исключительно хорошо.
В нашем примере с Индексом DAX30, однако, мы видим два сигнала повторного входа в пределах всего лишь четырех месяцев. Первый сигнал — пример повторного входа после того, как рыночная цена ушла из ценового коридора без открытия короткой позиции по правилу входа и затем вернулась назад к линии ценовой цели. Второй сигнал — пример истинного повторного входа после срабатывания стоп-лосса.
Используя график Индекса DAX30 на рисунке 3.23, читатели могут проследить сигналы нашего примера один за другим.
Расширения из 3-волновых движений самые легкие для идентификации фигуры. По этой причине мы сначала разобрали использование расширений с этой простой фигурой.
В реальной торговле, однако, мы должны основную часть времени иметь дело с большим числом волн. Эллиот основывал свои принципы на 5-волновой фигуре. Это статический подход, но на сильных бычьих и медвежьих рынках мы часто видим до 10 и более волн в одном и том же направлении тренда. Как правило, отсчет волн не превышает пяти единиц; поэтому мы прибавляем к нашему анализу и формулу с 5 волнами.
Слава Україні!
Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:
Exness – для доступу до валютного ринку;
RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;
Deriv – для опціонної торгівлі.
Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:
рейтинг ПАММ-рахунків;
рейтинг ПАММ-портфелів.
Все буде Україна!
|
