Сужение и расширение

Данные свойства рынка очень важны для нас, так как показывают, когда цена имеет свободный ход за счет увеличения диапазона движения, либо начинает сжиматься в определенном коридоре, что впоследствии приводит к ее резкому движению, при условии, что она пробила значимый уровень сопротивления или поддержки.

Эти свойства очень хорошо проявляются в индикаторе Боллинджера. Данный индикатор состоит из 3-х линий. Одна из которых – скользящая средняя. Он основан по принципу нормального распределения, диапазон которого можно выставить в настройках. Считается, что нормальным отклонением от средней линии будет значение 3.

На рис.9.14 (а) представлен индикатор Боллинджера, а на рис.9.14 (б) – цена.

Из данного рисунка хорошо видно, что имеется в виду под процессами расширения и сужения цены. Как видно, когда начинается процесс сужения, есть большая вероятность начала нового цикла. Когда идет процесс расширения, мы можем продолжать играть по ходу направления рынка.

В итоге Боллинджер, как индикатор, показывает нам те моменты на рынке, когда нам необходимо приготовиться к новому ценовому рывку.

Если полосы данного индикатора сужаются, то, определяя этап развития цикла, мы выставим ключевые уровни поддержки и сопротивления, и будем ждать их пробоя ценой, ориентируясь при этом на структуру цены.

Когда полосы расширены, мы можем ожидать дальнейшего развития восходящего (нисходящего) движения до ключевых уровней. Под ключевыми уровнями здесь понимаются уровни, выставленные по ценам максимума и минимума, либо уровни Фибоначчи.

С помощью данного индикатора, мы так же сможем легко определить предельное значение цены. Все дело в том, что в нормальном распределении большинство значений находится именно в области -3 5 и +3 5, однако есть моменты, где происходят скачки (разрывы) рис.9.15.

Гауссов шум. Стрелками показаны пики, которые выходят за допустимые значения. На рисунке видны также цифры 3000 и -3000 (они выделены горизонтальными линиями), что соответствует диапазону -3 δ и +3 δ.

Данное свойство можно проследить и у индикатора Боллинджера.

Если цена делает пик за верхней (нижней) полосой, то после такого рывка она очень быстро возвращается к своему среднему значению (рис.9.16 (а)). Таким образом, мы можем отслеживать шум и действовать в согласии с основной структурой цены.

Из материала изложенного выше, становится ясно, что индикатор Боллинджера основан на броуновском шуме и подразумевает, что большинство значений цен будет находиться в области среднего значения (рис. 9.16 (б))

Мной было установлено, что стандартные параметры отклонения от среднего, которые предлагает создатель индикатора Джон Боллинджер, не отражают всех реалий происходящих на рынке. Сам же автор индикатора, говорит о том, что рынок не распределен нормально, однако при этом дальше предлагает использовать стандартное отклонение равное 2, максимум 3 сигма, данные параметры соответствуют области отклонений в нормальном распределении Гаусса, тогда как цены распределены ненормально.

На данном изображении Боллинджер выполнен со стандартными настройками: 25 – период, и 2 отклонения от средней полосы. Как можно видеть, полосы Боллинджера идут по цене аналогично нормальному распределению на рисунке 9.2 (обозначена синей линией). Эти две проблемы 1 и 2, мешают управлять ценой, так как противоречат друг другу. Когда цена ползет по полосе, мы, исходя из рисунка 9.4 ожидаем сигнал на продажу, так как касание верхней или нижней полосы должно сопровождаться возвратом к среднему, однако со стандартными настройками очень часто можно наблюдать совсем обратное. Вместо того, чтобы развернуться к средней цена успешно продолжает свой рост и в такой момент достаточно сложно определить, когда она развернется к средней полосе. Вторая проблема в том, что вылазы цены за полосу от которых можно ожидать реальный откат к низу, невозможно отфильтровать от обычного касания данной полосы, то есть свечи настолько заходят за последнюю, что невозможно определить, где истина, а где ложь.

На этом рисунке Вы можете видеть, как я с помощью изменения настроек индикатора решил эти две проблемы. Цена находится в диапазоне полос около 99%. Такие настройки были поставлены исходя из предположения, что распределение цен может достигать от 4 до 5 сигма, то есть учитывается толщина хвостов.

Основной ошибкой применения данного индикатора к прогнозированию цены, является использование всего одной универсальной настройки для всех масштабов. Это абсолютно не верно. Мы уже с Вами достаточно хорошо ознакомились с основными свойствами цены и с тем, что в зависимости от рассматриваемого масштаба мы будем наблюдать различные состояния рынка: от бурного на минутных графиках до умеренного на дневных и недельных. Известно, что минутные цены более «бурные» и на них можно ожидать резких взлетов и падений (рис. 9.20), тогда, как дневные цены приближаются к модели нормального распределения и являются более «спокойными» (рис. 9.21). Учитывая, все сказанное, нужно понимать, что в зависимости от используемого масштаба мы должны изменять настройки полос Боллинджера, чтобы они успешно работали, как с минутными графиками, так и с недельными.

Обратите внимание на то, что здесь цена не только касается лент Боллинджера, но и во многих участках ползет по ним, что говорить о достаточно бурной ее изменчивости.

На данном изображении можно заметить, что с аналогичными настройками, как на минутных графиках (3 – отклонение, 50 – значение средней), касание полос ценой происходит более реже, к тому же, практически не наблюдается поползновений по верхней или нижней полосе. Необходимо также учитывать то, что здесь взят период изменения цены с 2002 по 2007 год, тогда как на минутном графике, рассмотрен интервал всего около 3-х дней.

Более того, одними масштабами дело не ограничивается. Каждая валюта обладает своими уникальными свойствами (зашумленность, размерность, волатильность), которые также необходимо учитывать при подборе настроек лент Боллинджера (рис. 9.22).

У данного инструмента можно наблюдать достаточно низкую размерность, в результате чего цена касается полосы достаточно редко и в случае касания выполняется откат к низу. Здесь я использовал следующие настройки для Боллинджера (3 – отклонение, 50 – средняя).

Для каждого инструмента я использую уникальные настройки, подобранные в результате анализа его свойств, а также в согласии с преследуемыми целями. В моей торговой стратегии индикатор Боллинджера исполняет роль определения локальных максимумов и минимумов, а также благодаря наличию определенного диапазона, в котором движется цена, с помощью данного инструмента можно определить потенциал движения для развития структуры.

На первом изображении я использовал следующие настройки Боллинджера: 32 – средняя линия, 4 отклонение. Увеличение или уменьшение отклонения позволяет расширять или сужать диапазон в котором движется цена, а следовательно, подбирая данное значение мы должны обращать внимание на то, насколько волатильно движение цены. Что касается подбора среднего значения, то его увеличение сглаживает подробности в структуре цены, тогда как уменьшение значения среднего более детализирует ситуацию. Проще говоря, если Вы хотите, чтобы касание ценой верхней и нижней полосы происходило чаще, необходимо уменьшить значение среднего, для более редких касаний наоборот, увеличить.

Полосы Боллинджера не мешают работать с основной структурой цены, поэтому я использую их для выявления максимальных значений по ходу развития модели. Параметры я подбираю таким образом, чтобы касания происходили достаточно редко, однако, если цена касается уровня, то в таком случае, можно было бы наверняка ожидать коррекции от данного движения. На изображениях выше, красными кругами я показал ключевые точки касания. На втором изображении, поскольку я рассматривал масштаб М30, здесь были использованы следующие параметры Боллинджера: 65 средняя и 5 отклонение. Как можно видеть, настройки подобраны таким образом, чтобы захватывать наиболее импульсивные движения, поскольку это уже минутный масштаб, поэтому я выставил отклонение 5. Значение средней я подобрал достаточно большое, чтобы касание ценой полос, было достаточно редким, и 99% времени она находилась в области боллинджера. Такие настройки позволяют лучше выявлять потенциал для движения цены в том или ином направлении. Можно заметить, что на рисунках 9.24 и 9.25 все ключевые точки определяются с помощью шкалы, исходя из начальных условий, тогда как полосы определяют потенциал для развития восходящего/нисходящего цикла. Например, когда цена двинулась к уровню 423.6, предварительно создав начальные условия для этого движения, Боллинджер в этот момент дал сигнал к сужению, то есть ограничение пространства для дальнейшего развития восходящего тренда. Поскольку нам известен уровень 423.6, то рациональнее всего выставить сделку после того, как цена достигнет данного значения.

На рисунке 9.24, после того, как цена достигла ключевого уровня north, который, как правило, является максимальным для развития цикла, Боллинджер все еще показывал некоторый потенциал для дальнейшего развития восходящего движения, и в данном случае необходимо было следить за возможным формированием начальных условий для продолжения восходящего тренда. Однако, поскольку таковых не сформировалось, и Боллинджер пошел на сужение, то можно ожидать развития нисходящей коррекции от всего восходящего цикла.

На рисунке ниже можно увидеть, как Боллинджер помог разобраться в достаточно сложной ситуации. При достижении ценой уровня limited он вовремя показал момент разворота, что является достаточно важным для данной области. Далее были попытки движения к уровню 161.8, однако полосы не показывали должного потенциала для данного движения и при касании верхней полосы, цена выполнила откат. Далее ключевые уровни были достигнуты, причем под достаточно четким «присмотром» индикатора. Конечно, можно использовать и крупные масштабы для работы с более мелкими моделями, однако полосы позволяют видеть локальные максимумы/минимумы заранее, что, несомненно, делает работу более точной.

Используйте данный индикатор в сочетании со структурой цены, что позволит Вам более точно прослеживать откаты от ключевых уровней, а также выявлять потенциал для развития восходящего/нисходящего тренда, который определяется зонами сужения и расширения полос Боллинджера относительно средней линии.

Боллинджер, можно также использовать для более выгодного входа в рынок. Для этого необходимо, в случае сделки на покупку (масштаб Н1), дождаться касания нижней полосы в большем масштабе (М15), что позволит Вам осуществить ордер практически с самой выгодной точки. Для сделок на продажу (масштаб Н1), необходимо дождаться касания верхней полосы Боллинджера в большем масштабе (М15). При этом Вы должны действовать согласно развитию начальных условий в масштабе Н1 (рис. 9.26).

Здесь синим цветом, показаны полосы боллинджера в масштаб М15, красным цветом развитие структуры цены в данном масштабе. Зеленым цветом показаны полосы Боллинджера в масштабе Н1. Соответственно, начальные условия образовались также в масштабе Н1. Красной точкой показан момент входа в рынок.

Основной чертой индикатора Боллинджера от всех других классических инструментов, является то, что благодаря удачным настройкам он не противоречит основным постулатам мультифрактальной теории и может подстраиваться как для «бурных» диапазонов движения цены (масштабы М1 и т.д.), так и для «медленных» (D1, W1 и т.д.).

Следующим индикатором, будут являться скользящие средние. Их мы будем применять для торговли в сильно волатильном рынке. Коридор из средних будет показывать предельное отклонение цены от образовавшегося диапазона между двумя линиями. Данные скользящие средние изображены на рис.9.27.

На данном рисунке очень хорошо видно, как данный индикатор справляется с сильно волатильной волной.

Отличительным свойством их от обычного применения средних будет то, что они не пересекаются. В данном случае мы будем наблюдать за тем, как цена выходит за верхнюю (нижнюю) скользящую среднюю в случае восходящей (нисходящей) тенденции и начинает двигаться во внутрь коридора. Движение в диапазон между средними, будет означать выход с рынка. Таким образом, мы всегда будем знать, где нам выйти даже в случае сильных движений, которые обескураживают любого трейдера своей длиной и скоростью. Именно с этой целью и был применен данный индикатор в сочетании с основной структурой цены. Следите за тем, чтобы именно цены открытия свеч начали двигаться в коридор, а не само тело.

Настройки скользящих средних:

• Период: 8, метод: Linear Weighted, применить к: high (цвет красный).

• Период: 8, метод: Linear Weighted, применить к: low (цвет синий).

Содержание

Далее

Слава Україні!

Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:

Exness – для доступу до валютного ринку;

RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;

Deriv – для опціонної торгівлі.

Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:

рейтинг ПАММ-рахунків;

рейтинг ПАММ-портфелів.

Все буде Україна!