Один из лучших Форекс-брокеров – компания «HYCM». Входит в состав корпорации «Henyep Group», основанной в 1977-м году. В настоящее время абсолютно легально предоставляет услуги трейдерам в различных юрисдикциях, действуя на основании лицензий от «FCA», «CySEC», «DFSA» и «CIMA».
Обучение Forex Лучшие брокеры

Мультифрактальное биржевое время

В данном разделе я хочу подвести итог, вытекающий из глав, описанных выше. У многих трейдеров, да и не только у них, в голове всегда крутиться один вопрос: «Что является фракталом на рынке?». Билл Вильямс предложил свой ответ, который не раскрыл истинного понятия фрактала и вызвал множество противоречий в общественности.

Фрактала как такого на рынке нет, то есть не нужно искать некий элемент, который будет подобен всему и вся. Скорее правильнее будет сказать так: что к рынку применима фрактальная теория и, что те неправильные кривые, которые мы ежедневно наблюдаем на экранах своих мониторах, есть ничто иное, как фрактальный временной ряд. Отсюда вытекает понятие мультифрактального биржевого времени.

Эйнштейн нашел, что средний квадрат расстояния, на которое удаляется от исходной точки случайно блуждающая частица, пропорционален времени, если речь идет об обычной сплошной среде. Модель на рис.2.3

Средний квадрат расстояния для фрактальной среды оказывается пропорциональным некоторой дробной степени времени, показатель которой связан с фрактальной размерностью среды. Модель на рис.2.4.

Что это значит, для нас как трейдеров, работающих с различными графиками цен?

Эта модель характерна для Эффективного рынка. Где постулируется, что процесс распределения цен соответствует гауссовскому. Здесь dP – изменение цены соответствует интервалу времени dt. Степень, в которую возводиться t, равно значению показателя Херста Н=0.5, характерного для случайных блужданий. Если мы подставим данное значение в формулу для нахождения параметра α, то убедимся, что оно будет равно 2:

α=1/0.5

Когда параметр а равен 2, наблюдаемый процесс будет случайным блужданием, данное значение α, было отвергнуто валютным экспертом (рис.8.16). То есть эта модель явно не показывает реалий, которые характерны для процесса движения цены.

Мандельброт предложил использовать вместо степени У2, значение равное показателю Н. Херст показал, что данное значение для естественных природных процессов примерно равно 0,7. Наиболее частое значение, показателя Херста для валютных рынков колеблется около 0.58 – 0.6, что соответствует α = 1.7 (рис.8.17). Однако при показателе Н близком к 0.7, будем получать α = 1.4 – 1.5, которая представлена на рис.8.18.

Поскольку Н постоянно меняется и находится в области от 0 до 1, время было названо мультифрактальным, так как на определенных интервалах времени Н принимает различные значения, а, следовательно, и t возводится в различную степень.

Например, показатель Херста будет равен 0.64, тогда t будет возведено в степень 0.64, а значение параметра а, уже не будет равно 2:

Полученное число 1.5625 находятся в диапазоне от 1 до 2. Наблюдаемый процесс не будет относиться к нормальному распределению, а будет дробным, то есть фрактальным. Поскольку данное значение постоянно меняется, оно будет мультифрактальным. Приставка мульти означает, что мы имеем не одно, а несколько значений Н на различных временных интервалах.

Что же касается поведения цен, то его можно сравнить с обобщенным броуновским движением. Из-за того, что цена развивается в разных масштабах, мы можем использовать структуру ее движения для сопоставления различных моделей.

Содержание Далее 


Знаете ли Вы, что: брокер бинарных опционов Intrade.bar разрешает торговлю и вывод средств без верификации, кроме случаев, когда Вы выводите деньги не на ту карту, с которой пополняли счет.



Яндекс.Метрика
Лучший Форекс-брокер – компания «Альпари». Выгодные торговые условия, более 2 млн. клиентов, положительные отзывы реальных трейдеров, уникальные инвестиционные сервисы, множество бонусов, акций и призовых конкурсов, торговля валютами, металлами и CFD, качественная аналитика и обучение.