Один из лучших Форекс-брокеров – компания «RoboForex». ECN-счета с депозитом от $10. Возможность торговать акциями Amazon, Facebook, Siemens и еще более чем 12.000 активов через платформу «R Trader» с депозитом от $100. Разрешены скальпинг, пипсовка, любые советники и стратегии. Имеется бесплатный конструктор торговых стратегий.
Обучение Forex Лучшие брокеры

Теория восприятия

Мы рассмотрели с вами, какое влияние оказывают на структуру цены внешние факторы и что значит непериодический цикл на Forex. Но если мы не знаем того, как выглядят данные циклы, мы не сможем определить их начало, а уж тем более разлиновать согласно рис.6.22.

Здесь мы должны прибегнуть к помощи функции Вейерштрасса – Мандельброта и путем изменения параметра b получить необходимые нам циклы. Именно эта математическая модель дает понять нам, что есть цикл.

Как мы уже видели, изменение параметра D ведет к более зашумленному временному ряду. Параметр b изменяет саму структуру в целом.

В начале курса мы рассмотрели модель нормального распределения гаусса (рис.2.3) и модель, которая соответствует реальному распределению цен на финансовых рынках (рис.2.4). Последняя была разработана Парето Леви и является характеристической функции вероятностных распределений. Параметр а в формуле Леви измеряет островершинность распределения, так же как и толщину хвостов. То есть именно изменение значения данного параметра приводит к тому, что модель изображенная на рис.2.3 отличается от нормального гауссовского распределения.

Параметр а, может изменяться в диапазоне от 0 до 2 включительно. Когда а=2 распределение считается нормальным. Нас же с вами будут интересовать значения, которые параметр а принимает в области от 1 до 2. Поль Леви показал, что а не может превосходить 2, это очень важно для нас, так как в таком случае мы имеем область ограниченных значений. Данный параметр очень важен в различии между гипотезой Эффективного рынка и фрактальной теорией.

В функции Вейерштрасса-Мандельброта показатель а характеризуется параметром D.

Из определения фрактала понятно, что речь идет об описании объекта с помощью дробных значений. Теория же Эффективного рынка, подобна Евклидовой геометрии, где мы сталкиваемся с описанием совершенных форм. Поэтому данная теория предполагает параметр а постоянно равный величине 2, то есть он не может быть дробным и находиться в области от 1 до 2, и принимать значения, равные 1.2, 1.5 и т.д.

Мандельброт в своей книге «Фракталы, случай и финансы» приводит следующий интересный для нас пример:

«Опишем тест, который был реализован в компании «Bell Telephone Laboratories». Поскольку величина 2 – а представляет собой меру разрывности движения, тест имитировал различные движения, показатели, которых а были равны 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9. Смешав эти кривые с броуновским движением (а=2), их показали агенту по обмену валюты, заявив, что они соответствуют различным имитационным моделям, и только одна из них иллюстрирует поведение биржи; именно эту кривую и предложили определить.

Эксперт сразу исключил броуновское движение а=2 (рис.8.16), а также кривую с а=1.9, поскольку они обнаруживали слишком много закономерностей в своих деталях. Затем он исключил кривую с а=1.5, как слишком неправильную. Степень нерегулярности при а=1.7 показалась ему ближе всего разумной. Оказалось, что именно это значение получается при непосредственной оценке показателя а во многих экономических хрониках».

В примере Мандельброта говорится о том, что эксперт отверг значение а=1.5, однако это вполне нормально, так как его попросили выбрать всего одну модель. На рынке данные модели отличаются между собой незначительными деталями, которые вполне могут быть проигнорированы лишь только с первого взгляда.

Наш модельный ряд находится в области а больше 1, но меньше 2х. Кого-то может насторожить такой диапазон разброса значений, но контраст между случаями а чуть меньше двух и а равно 2 не настолько силен, как между черным и белым (рис.8.16).

«Правильнее будет сказать, что при убывании а от 2 до 0 мы получаем «серое» все более и более темного цвета». Для нас это будет означать, что несмотря на то, что все модели находятся в диапазоне 1 до 2 и не представляют собой одну единственную структуру, как, например, модель Эллиота, разница между ними будет незначительная и их вполне можно свести в некоторые группы моделей.

В книге Билла Вильямса «Новые измерения в биржевой торговле» в разделе «от научного редактора» приводятся следующие строки: «В самом деле, как можно определить, что такое фрактал и как его использовать? – Ведь ответить на этот вопрос можно только тогда, когда будет найдено пять отличий между черным и белым. Кто-нибудь способен на это? – Не думаю». Надеюсь, что я ответил на поставленный вопрос.

Из всего вышеизложенного, мы можем заключить, что а есть фрактальная размерность пространства вероятностей временного ряда и равно:

a=1/H (3)

Теперь мы имеем два параметра, характеризующих размерность временного ряда цен.

Параметр D (а) есть фрактальная размерность временного следа и измеряет зазубренность (шум) временного ряда, в то время как H связан с долгосрочной зависимостью и является обратным а.

Содержание Далее 


Слава Україні!

Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:

Exness – для доступу до валютного ринку;

RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;

Deriv – для опціонної торгівлі.

Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:

рейтинг ПАММ-рахунків;

рейтинг ПАММ-портфелів.

Все буде Україна!



Бонусное предложение от одного из лучших Форекс-брокеров – компании «RoboForex»