Модели

Мы рассмотрели с вами такие понятия как броуновское движение, показатель Херста, множество Мандельброта и я привел достаточно различных рыночных ситуаций, чтобы показать вам, что данные явления имеют место быть в реальных биржевых хрониках.

Давайте теперь рассмотрим модель, где все эти явления объединяются и становятся единым целым! Именно эту модель мы и будем применять в качестве замены той, что предложил Ральф Нельсон Эллиот 30 лет назад (рис.4.1).

Данная модель находит свое выражение в функции Вейерштрасса – Мандельброта:

Мы не будем с вами углубляться в суть формулы, нас скорее интересует то, как эта модель ведет себя графическим образом. Однако все же два параметра нам придется изучить. Это параметр D и параметр b. Они играют очень важную роль в графическом изменении нашей модели.

Параметр b определяет, какая часть кривой видна, когда аргумент t изменяется в заданном интервале. Если мы будем вводить значение данного аргумента в пределах 1Параметр D принимает значения 1Давайте рассмотрим все выше сказанное на конкретных примерах. Мы использовали программу, которая при вводе параметров D и b, давала графический результат. И так, при D=1.5 и b=1.5 мы имеем модель, названную мной, как «модель 1.5» (рис.6.1).

Название «модель», изображение на рис.6.1, получило из-за того, что представляет собой полный цикл, а число 1.5, подчеркивает то, что изменение структуры цикла зависит от параметра b.

Я решил начать именно с этой модели, потому что она наиболее полно отображает структуру поведения биржевых цен. Впоследствии вы сами убедитесь, что именно «модель 1.5» является фундаментом для всех последующих преобразований. Для того, чтобы нам дальше было интересно рассматривать последующие вариации данного явления, приведу пример, который подчеркивает аналогию «модель 1.5» с ценами на финансовые активы. На рис.6.11 представлена валютная пара EUR/USD в масштабе H4. Сравните структуру цены с рис.6.1 и вы увидите то, что они очень похожи.

Данный пример является очень показательным, однако, очень жалко, что невозможно было поместить всё изображение в минутном масштабе цен, тогда бы вы увидели ее более детально. Но мы не будем грустить по данному поводу, рынок просто состоит из данных моделей, и мне не составило труда найти биржевые цены, которые бы полностью соответствовали более детальному фрагменту нашей фрактальной функции (рис.6.12).

Комментарии к рисунку:

На рис.6.12(а) изображена искусственно сгенерированная модель. Кругом выделен фрагмент цикла, который рассматривается на рис.6.12(б) и (в). На рис.6.12(б) изображены котировки пары USD/CHF в недельном масштабе цен. На рис.6.12(в) изображена искусственно сгенерированная модель! Кто-то может и не сразу найдет схожесть данных изображений, но это и понятно, т.к. они и не идентичны на 100%. Во фрактальном времени на рынке создаются похожие модели броуновского движения, однако они не одинаковые! В природе нет ничего одинакового. Тысячи листков, растущих на дубе, при первом восприятии будут одинаковыми, но если приглядеться, то каждый будет обладать своей уникальной структурой. Однако нам это не мешает отличить лист дуба от листа березы! На рынке нет 100% схожих между собой циклов, однако они различимы, благодаря общей форме, такой, как, например, «модель 1.5».

На рис.6.13 приведены две структуры, на рис.6.13(а) изображена пара GBP/USD в часовом масштабе цен, на рис.6.13(б) пара USD/CHF. Несмотря на незначительные различия между данными структурами, мы можем сказать, что они похожи и будем правы.

Итак, хорошо, мы знаем, что есть программа, которая искусственным образом создает ситуации, похожие на ход биржевых цен. Нам также известно, что параметры D и b играют в моделировании не последнюю роль.

Теперь давайте рассмотрим более подробно, как параметры D и b влияют на нашу функцию.

Содержание

Далее

Слава Україні!

Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:

Exness – для доступу до валютного ринку;

RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;

Deriv – для опціонної торгівлі.

Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:

рейтинг ПАММ-рахунків;

рейтинг ПАММ-портфелів.

Все буде Україна!