Отличие теории фракталов от цикла Эллиота

Многие, кто применяет теорию Эллиота, как ни странно, больше ориентированы увидеть на рынке именно цикл, который представлен на рис.4.1, но никак не цикл, который представлен на рис.4.9 (перевернутый). Наше восприятие слишком прямолинейно и немногие могут заставить себя изменить свое виденье ситуации окружающей действительности. Для любого человека смотреть верх тормашками гораздо менее привычно, чем смотреть нормальным (неперевернутым) взглядом.

Наши убеждения очень часто расходятся с новыми понятиями. Когда мы видим реальные данные вместо линейной схемы, предложенной Эллиотом, мы пытаемся наложить данный цикл на сложные конструкции рынка и сделать рациональный прогноз. Я замечал, что когда новичок в первый раз видит рынок, он мало ему интересен. Сложность структуры ассоциируется с недоступностью, непредсказуемостью. Если начинающий прочитал несколько книг по теории Эллиота и ни разу не видел, как движется цена, он не сумеет сделать толковый прогноз.

Можно прочитать тысячи книг по бильярду, но когда вы возьмете в руки кий, то поймете, что до этого вы никогда не знали этой игры.

Отличие фрактального анализа от теории Эллиота состоит в том, что он дает более детальное представление о структуре цены. Представим, что вы инопланетянин и вам поручено задание: привезти неизвестное вещество с земли. Известно только то, что вещество называется «цветок», вам нужна роза, однако название вы его не знаете. У вас есть примерная схема цветка (рис.4.10(а)). Вы, видя перед собой чертеж, отправляетесь на землю, думая, что с легкостью все найдете и привезете. Однако, приземлившись на землю, вы вдруг видите, что оказывается из того многообразия растений на земле, вам очень трудно отыскать то, что нужно именно вам, потому что все цветы оказались подобными друг другу по вашей схеме. В итоге вы не видите, что роза перед вами. Такая же ситуация возникает и на валютном рынке, когда вы узнаете о существовании теории Эллиота. Прочитав книгу, вы знаете примерную модель и решаете применить ее в качестве метода для анализа рынка. Только вот незадача, когда сталкиваетесь с реальными данными, вы не видите той простой схемы, что предложил Эллиот, вместо этого вы наблюдаете множество хаотических, на первый взгляд, волновых колебаний различных форм.

Нашу розу мы сможем обнаружить, если знаем более подробную ее структуру и свойства, которыми обладает данный цветок. На рис.4.10(а) мы видим только приблизительную структуру, на рис.4.10(б) изображена подробная структура цветка.

Давайте ответим на вопрос, который столь продолжительное время оставался без ответа: а что есть фрактал на рынке?

В модели, предложенной Эллиотом, каждая ее часть представляет собой целую форму – цикл. Однако, при всем своем уважении к Ральфу Нельсону Эллиоту, его теория не является фрактальной! Да можно сказать она частично отражает свойство фрактала, но назвать ее полноценной и исчерпывающей невозможно. Эллиот предложил самоподобную модель поведения цен, которая по своей сущности является фракталом, но она не отображает всех свойств, присущих данному понятию и того, что в действительности происходит на финансовых рынках.

На валютном рынке время мультифрактально, а в роли цены мы наблюдаем БРОУНОВСКОЕ движение, обобщенное либо дробное!

А это существенно влияет на трактовку модели Эллиота. Теперь можно объяснить, почему мы не можем найти циклы одной формы. Меняя масштаб, мы переходим на другой уровень изображения цикла, вследствие чего будем наблюдать увеличенный фрагмент, однако одинаковый цикл мы сможем увидеть только после завершения предыдущего! Причем, фрагменты цикла вполне могут напоминать общую форму, но необязательно быть его копией. Сама же структура есть ничто иное, как процесс обобщенного броуновского движения (рис.4.12).

На рис. 4.11 представлен цикл Эллиота. В квадрате находится произвольно выбранная волна. Согласно волновой теории она повторяет весь цикл в целом.

На рис.4.12 Показана модель, которая наиболее соответствует действительности. Здесь показан полный цикл и увеличенный его фрагмент. Хорошо видно, что они в значительной степени отличаются друг от друга.

К тому же Эллиот слишком упростил действительность, которую мы наблюдаем на экранах своих мониторов. Как мы убедились, изучая рисунок 4.10, по упрощенной схеме не всегда можно определить точную структуру объекта. Давайте рассмотрим то, что отличает профессионального художника от 5 летнего ребенка. Самым интересным и, пожалуй, забавным будет то, что и тот и другой, будут ощущать себя в роли художника. Результат их работы мы видим на рис.4.13.

Нетрудно отличить, какой рисунок выполнил художник, а какой ребенок. Но почему мы так быстро определили, где чей рисунок? Все дело в том, что ребенок видит окружающий мир в более простых формах, и его глаз не различает множество цветовых оттенков, а точнее различает, только вот как изобразить это на бумаге, он и представления не имеет. А теперь давайте рассмотрим ситуацию с аналитиками с разным стажем работы. Начинающий будет обобщать поведение цены и не замечать мелких нюансов, профессионал будет действовать гораздо осмотрительнее и более детально изучать структуру цены, сопоставляя ее с накопившимся опытом. Что значит действовать более детально относительно финансовых рынков?

На рис.4.14 изображена подробная структура цены, изучением которой мы и займемся в последующих главах книги. Невооруженным взглядом можно заметить отличие данной модели от той, что была предложена Ральфом Нельсоном Элиотом. На рис.4.1 приведена упрощенная схема цикла Эллиота, так как в большинстве случаев именно она и является идеальным представлением о структуре цены в голове трейдера. Но, даже будучи усложненной (рис.4.11), она все равно не сравнится с тем, что представлено на рис.4.14. Как мы убедимся позже, отличие данных моделей будет не только в детализации элементов, но и в свойствах присущих каждой из них.

Эллиот лишь заложил фундамент структуры и предложил упрощенную форму поведения цены, но его можно понять, ведь у него не было ни компьютера, ни различных программ, отображающих котировки, как результат – упрощенная модель поведения цены. Нам нужно идти дальше. Известно, что теориям свойственно усложняться и расширяться во времени и если этого не происходит, она либо отмирает, либо становится частью другой науки. Порой усложнение пугает, но именно оно позволяет нам переходить от стадии новичка к профессионалу. А уж тем более грех не воспользоваться тем многообразием данных, которое мы повседневно видим на экранах своих мониторов.

Сопоставляя изображения на рис. 4.10, 4.13, 4.14, мы можем сравнить их структурные различия, однако, глядя на них, мы не можем узнать свойства цветка, дерева, модели, что может нас запутать в поиске цикла. Свойствами для цветка будут являться: цвет, запах, примерный размер и т.д. Свойствами для фрактальной модели будут: самоподобие, размерность, нерегулярность, самоафинность. Для того, чтобы раскрыть эти свойства, нам необходимо прибегнуть к подробному анализу модели фрактала, предложенной Мандельбротом, что поможет нам лучше понять, как и где искать цикл.

Содержание

Далее

Слава Україні!

Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:

Exness – для доступу до валютного ринку;

RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;

Deriv – для опціонної торгівлі.

Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:

рейтинг ПАММ-рахунків;

рейтинг ПАММ-портфелів.

Все буде Україна!