Теория Обучение Литература Статьи Лучшие брокеры Forex

Философия

Интуитивно ясно, что любой сегмент финансово го рынка чрезмерно избыточен и многообразен в своих проявлениях для того, чтобы кто бы то ни было мог воспринимать его как нечто единое и целое. Именно поэтому все попытки создать универсальную систему, которая зарабатывает деньги на всех и всяких движениях рынка, обречены на неудачу, Подход должен быть совершенно другим: "разделяй и властвуй". Нужно выбрать первую поправившуюся Вам закономерность в поведении рынка и отбросить все остальное, считая это лишним, даже если это основы основ! Обилие информации - наш враг. Нужно смириться с тем, что в результате придется пропустить множество заманчивых поводов для входа в рынок. Остальное - вопрос времени, затраченного на "подкручивание винтиков" в механизме Вашей системы для получения приемлемого статистического результата. Правда, этот теоретический результат может оказаться «невнедряемым», как это часто бывает у продавцов волшебных нейронных сетей. Ну что ж, придется поискать другую привлекательную закономерность на рынке... При этом следует иметь в виду, что время жизни всякой найденной закономерности ограничено уже в силу того, что на финансовом рынке невозможно создать вечный двигатель, постоянно и без особого риска выкачивающий деньги с рынка. С позиций фрактальной геометрии и теории детерминированного хаоса предлагаю использовать представленную торговую систему только на фрактально симметричных рынках, обладающих достаточной волатильностью. К ним в первую очередь относится рынок Форекс как на длиннопериодных развертках времени, так и на коротких внутридневных интервалах времени. Согласно теории эффективного рынка необходимо исходить из того, что тиковое движение цены является случайным и непредсказуемым. Поэтому акцент в анализе рынка ставлю не столько на прогнозировании развития рынка, сколько на возможно более ранней диагностике случайным образом возникшего тренда и следовании в его русле по принципу trend is friend. Механическая торговая система учитывает нелинейный характер развития рынка. Этим фактом автор пытается обойти все те ограничения в возможностях уже существующих аналогичных продуктов [12]. Практически любой сегмент финансового рынка на относительно неглубоких инвестиционных горизонтах занимает некое промежуточное положение между возможностей детерминированного прогнозирования рынка и царящего на нем хаоса. При этом наши возможности предвидения хода событий на рынке существенно ограничены, а риск, ассоциированный с наличием позиции, пропорционален квадратному корню времени нахождения в рынке. Несмотря на случайность ценовых колебаний, в рынке присутствуют повторяющиеся комбинации, пропорции и сочетания, что делает возможным извлекать прибыль из трейдинга.

Система автоматически учитывает изменения торговой активности, связанные с волатильностью, временем, трендами и циклами различной длины. Фактически она отражает многолетний опыт работы автора в качестве институционального аналитика на рынке Форекс. Не имея возможность диверсифицировать свою торговую деятельность использованием большого количества финансовых инструментов, автор тем не менее сумел ограничить анализ рынка самыми понятными и доступными для пользователя техническими индикаторами (скользящие средние, их производные, простейшие осцилляторы, резонансы), эффективно проводя временную диверсификацию рисков.

Методология предложенной системы использует графики нескольких временных масштабов для идентификации тренда на Long-Term чартах с последующим выбором времени и точки входа по графикам более мелкого масштаба времени. Основной целью анализа рынка с помощью этого продукта является минимизация риска без существенной потери в уровне доходности, что достигается агрессивной политикой трейдерства и «ювелирно точной» расстановкой торговых ордеров.

Именно так, "легко и не торопясь", были разработаны и опробованы мои первые торговые системы. Одну из них я и предлагаю Вашему вниманию. Она опирается на следующие ключевые моменты:

• В основе системы лежит принцип вероятностного характера правильного вхождения в рынок [1, 2], который срабатывает в случае, если трейдер постоянно работает с 4-6 открытыми позициями. То есть, по сути, формируется диверсифицированный портфель, которым необходимо управлять [5, 6].

• Целью системы является получение прибыли за счет пойманных трендовых движений в самом их начале (свингов) по одной — двум валютам. Именно прибыль по данным сделкам является основной.

• В соответствии с этим происходит регулярный отбор необходимого количества валют и их кросс-курсов, а также изучение индикаторов и осцилляторов, на основании которых система дает сигнал к покупке или продаже каждой конкретной валюты. Отбор кандидатов на попадание в портфель основан на:

- их достаточной волатильности на протяжении как минимум последних двух недель;
- "трендовом" характере поведения их цены;
- приемлемом объеме ежедневных торгов;
- высокой ликвидности опционных контрактов на их фьючерсы.

• Наиболее оптимальным для этой торговой системы признан масштаб 240 минут. В зависимости от выбранной тактики, возможно как открытие/закрытие позиций в течение дня, так и работа с ними на протяжении нескольких дней или недель.

• Система прекрасно работает на счетах со стартовым капиталом порядка $ 200,000. Некоторое уменьшение депозита отразится на качестве проводимой временной диверсификации портфеля валют, что может снизить эффективность системы. На меньших средствах система не работает. Объяснение банально: вероятностный характер правильного вхождения в рынок срабатывает только при количестве открытых валютных позиций больше трех [1, 2].

• Соотношение количества убыточных сделок к количеству прибыльных сделок, согласно системе, составляет в среднем 65% к 35%. Но с учетом "веса" сделок, система позволяет покрыть все убытки и получить прибыль Коэффициент эффективности системы не менее 1,6.

• Минимальная полученная доходность системы при этом составляет не менее 40% в квартал, или 160% в год, не учитывая сложные проценты. Максимальные размеры доходности я не готов освещать, так как ставлю эти результаты в заслугу отдельным талантливым трейдерам.

• В системе по умолчанию заложено ограничение общих потерь на уровне 15% от суммы первоначального депозита, что немаловажно для любого инвестора.

• Согласно основным требованиям системы, в портфеле всегда должны присутствовать сигналы к открытию позиции, то есть практически исключается ситуация, когда Вам нечего делать на рынке.

• Необходимо постоянно контролировать сигналы системы. Достаточно совершать один-два подхода в час для контроля за ситуацией на рынке и за собственным портфелем. При овладении необходимыми навыками это занимает 3 - 8 часов в день, что позволяет одному трейдеру управлять 3-5 портфелями.

• Одно из замечательных достоинств системы заключается в том, что она, с одной стороны, взвалив на себя выполнение рутинной работы, а с другой — частично взяв на себя ответственность за принятие решений, в большой степени снимает с трейдера психологическую напряженность, которая, как правило, мешает принятию верного решения. Вместе с тем, строгое соблюдение принципов работы с системой является необходимым условием достижения успеха.

Содержание Далее  


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 16.11.2017 г.).



Лучшие
брокеры:
        Альпари           Exness           Binomo
Кнопочка ТИЦ      Брокер «Альпари»      Брокер «Exness»      Брокер «Binomo»

Яндекс.Метрика