Пополните торговый счет на сумму от 100 долларов США / 100 евро / 5000 рублей и получайте cashback до 60% со спреда от одного из наиболее надежных Форекс-брокеров – компании «NPBFX» (Форекс от Нефтепромбанка). Выгодные торговые условия, разрешен скальпинг и высокочастотная торговля, любые торговые советники и стратегии, вывод каждой сделки на межбанк, мощная аналитика, бесплатные обучающие материалы, готовые торговые стратегии в Аналитическом портале. На рынке – с 1996 года.
Теория Обучение Литература Статьи Лучшие брокеры Forex

Резонансы третьего момента

Резонансы третьего момента строятся на базе политических новостей (или данных соответствующих технических индикаторов) с других сегментов финансового рынка. При этом используются тесные корреляционные связи между этими сегментами рынка, возникающими за счет усиливающейся глобализации финансовых рынков.

Допустим, Вы интересуетесь поведением USD/JPY. Для исследования отклика этого актива на политические новости, например, фондового рынка, можно применить те же идеи, описанные в предыдущих работах [2, 21].

Если Вы прогнозируете рост курса USD/JPY, тогда должно выполняться неравенство

d(USD/JPY)/dt > 0.

Продифференцировав числитель этого неравенства, получим:

JPYxd(USD) > USDxd(JPY),

Один из лучших Форекс-брокеров – компания «Exness». Высокая скорость исполнения, бесплатный VPS-хостинг, узкие спреды, разрешены любые торговые советники и стратегии, депозит – от $1. Ни одной отмены клиентского ордера за всю историю работы компании!

Которое часто будет выполняться при выполнении аналогичного неравенства:

NKxd(DJI) > DJIxd(NK) или
d(DJI)/DJI — d(NK)/NK > 0, где
NK — индекс Никкей, DJI — индекс Доу-Джонса индастриалс.

На рис.6-12 представлен график сентябрьского фьючерса по йене daily, на котором также приведены индикаторы стохастика и резонанса третьего момента res8:

Res8 = -[SSK(DJI,10,Smo,3) + SSK(NK,10,Smo,3)],

где SSK - кривые K стохастика соответственно для DJI и NK.

Из графика видно, что резонансный отклик исследуемого актива (фьючерса по йене) на события фондового рынка не всегда предсказуем, тем не менее, например, 9.06.00г. фьючерс открылся с большим гепом вниз, кривая SSK стохастика пересекла свою более медленную кривую SSD сверху вниз, усилив тем самым медвежьи настроения рынка. Однако именно в этот момент кривая res8 пересекает снизу вверх свою скользящую среднюю mA(5) вблизи зоны перепроданности, подавая тем самым сигнал на покупку. Это говорит о том, что события на фондовом рынке развиваются таким образом, что они раскачивают курс исследуемого фьючерса вверх.

21.06.00г. сигналы резонанса res8 показали возможность падения курса фьючерса на йену, в то время как поведение самого графика цены и кривых стохастика подавали сигналы на покупку В течение двух последующих дней резонанс продолжал подавать сигнал на продажу, что противоречило прямой индикации трендовых инструментов исследуемого фьючерса И только на третий день резонансная раскачка нашего актива со стороны фондового рынка оказала доминирующее воздействие — курс рухнул вниз с гепом.

Работу другого резонанса третьего момента Вы можете посмотреть на рис. 6-13, на котором представлен график USD/JРY daily с резонансом res9 и осциллятором стохастик.

Res9 = А_D(DJI) + A_D(NK), где А_D(DJI) — накопление/распределение индекса Доу-Джонса, A_D(NK) — накопление/распределение индекса Никкей.

Из графика видно, что около месяца с середины мая до 15.06.98г наблюдался рост курса USD/JPY. Об этом же сигнализировал и резонанс res9 совместно со своей скользящей средней. После 15.06.98г поведение кривых res9 и его скользящей средней mA(5) показали резонансную раскачку курса вниз со стороны фондового рынка. В результате цена упала на 1500 пипсов.

Аналогичные результаты можно получить для EUR/USD при использовании индексов DAX и DJI.

Таким образом, ставя акцент в своем анализе рынка не столько на прогнозировании развития рынка, сколько на возможно более ранней диагностике случайным образом возникшей тенденции и следовании в ее русле по принципу «trend is friend» (исходя из того, что тиковое движение цены является случайным и непредсказуемым), мы убедились, что построенные новые динамические индикаторы — резонансы- гораздо успешнее справляются с этой задачей, чем даже хорошо изученный и в целом безошибочно интерпретируемый классический технический инструментарий.

Итак, познакомившись с процедурой проведения подготовительных работ и способами построения нового класса индикаторов, можно перейти к формулировке главной (стратегической) цели зондирования рынка с помощью резонансов.

Содержание Далее  


Знаете ли Вы, что: сервис ПАММ-счетов от Альпари регулярно проходит специальную проверку независимой аудиторско-консалтинговой компанией.



Мониторинг ПАММ-счета «Keltner channel pamm»
Яндекс.Метрика
Один из наиболее надежных Форекс-брокеров – компания «NPBFX» (Форекс от Нефтепромбанка). На рынке – с 1996 года. Привлекательные торговые условия, разрешен скальпинг и высокочастотная торговля. Бесплатные торговые стратегии и обучающие материалы, мощная аналитика в бесплатном Аналитическом портале. Минимальный депозит – от $10.