Теория Обучение Литература Статьи Лучшие брокеры Forex

Индекс относительной силы (RSI)

Вторым по значимости осциллятором является индекс относительной силы (RSI), разработанный У. Уайлдером [1, 2, l2]. Формула для расчета RSI имеет следующий вид:

RSI = 100x(AD(i)/(AD(i)+AU(i))),

где i — количество баров, на которых вычисляется индекс AD (average down) — среднее значение закрывшихся ниже предыдущих цеп за i — баров. AU (average upper) — среднее значение закрывшихся выше предыдущих цен за 1 баров. У. Уайлдер для построения этого осциллятора использовал 14 баров. Следует заметить, что как и для всякого осциллятора, для RSI чувствительность тем ниже, чем больше число баров (выше период) участвуют в построении RSI, однако тем больше ложных сигналов отфильтровывается. Понятно, что на разных временных интервалах оптимальными являются индексы относительной силы разного порядка, но для внутри дневных шкал рынка Форекс оптимальным является RSI с периодом 8. На рис.3-9 приведена кривая индекса относительной силы, на которую наложена скользящая средняя с периодом 7 (на мой взгляд, порядок 7 — оптимальный для построения скользящей средней для RSI на рынке Форекс). Для анализа кривой RSI применим весь изученный выше инструментарий трендового анализа: вычерчиваются линии сопротивления и поддержки (линии АВ и А'В' соответственно); рассматриваются различные разворотные фигуры и фигуры продолжения тенденции [1, 2]. Так, в левой части рисунка 3-9 индекс относительной силы вычерчивает разворотную фигуру «голова — плечи» (голова с максимумом в точке С и плечи с максимумами В и D).

Скользящая средняя часто играет роль шеи. Как видно из рисунка, хорошо открывать короткую позицию после прорыва индексом линии шеи сверху вниз и пока кривая RSI проходит под своей скользящей средней, можно спокойно держать открытой короткую позицию. В этой связи можно напомнить следующие правила:

- если кривая RSI пересекает свою скользящую срединою сверху вниз, то это сигнал к продаже;
- если же кривая индекса относительной силы пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх, то это сигнал к покупке.

Направление движения RSI и его скользящей средней показывают динамику тенденции: если сигналы RSI и его скользящей средней противоречивы, необходимо обращаться к другим индикаторам (n лучше всего находиться вне рынка).

Перечисленные выше сигналы к покупке или продаже становятся сильнее, если подаются из областей перекупленности (численное значение RSI больше 70%) или перепроданности (значения RSI меньше 30%).

Одними из самых сильных сигналов осцилляторов (в том числе и RSI) являются сигналы медвежьего расхождения и бычьего схождения (на рис.3-9 медвежья дивергенция указана прямой CD и направлением бычьего тренда). После точки D, а еще лучше дождавшись пересечения кривой индекса относительной силы со своей скользящей средней, можно открывать короткую позицию.

Особо хочу остановиться на самой распространенной модели RSI, которого автор У.Уайлдер назвал неудавшийся размах. На медвежьем тренде эта фигура появляется, когда движущаяся вниз кривая RSI (ее значения должны быть ниже 30%) все же не опускается ниже уровня предыдущего спада, а затем, поднимаясь, превосходит предыдущий максимум, На бычьем тренде фигура «неудавшийся размах» появляется, когда очередной максимум кривой RSI (с численным значением выше 70%) так и не достигает уровня предыдущего максимума, после чего кривая индекса относительной силы опускается ниже предыдущего минимума. На рис.3-9 эта фигура заключена во временном интервале между точками С и D.

Изучение кривой RSI показало мне, что наибольшая важность индекса относительной силы как раз и заключается в возможности комплексного наблюдения как фигур «неудавшегося размаха» вблизи критических значений индекса (70% и 30%), так и поведение его скользящей средней в этой области и наличия сигналов схождения — расхождения. Дело в том (как видно из левой части рис. 3-9), что на бычьем тренде кривая RSI быстро приближается к зоне перекупленности и продолжает там оставаться, пока не произойдет смена направления тенденции. В этом случае рано полагать, что первый же пик RSI (точка С) свидетельствует о перекупленности рынка. Опыт показывает, что должно быть нарисовано еще два или хотя бы один пнк (на рис. 3-9 это точка D), после чего рынок начнет падать. После вырисовывания пика D (который не выше максимума С) кривая RSI показала медвежье расхождение и в дальнейшем образовала фигуру «неудавшийся размах». Однако кривая скользящая средняя остается примерно горизонтальной (ее колебания в пределах 5%), что показывает осторожному трейдеру, что рано делать вывод о перекупленности рынка и открывать короткую позицию. И только после того, как индекс относительной силы RSI завершил формирование фигуры голова — плечи, кривая RSI пересекла свою скользящую среднюю сверху вниз и сама кривая показала направление вниз, курс валюты пошел уверенно вниз.

Таким образом, один только факт того, что осциллятор находится в области перепроданности (перекупленности), еще не означает, что пора открывать длинные (короткие) позиции. Необходимо, как минимум, дождаться еще одного экстремума и формирования разворотной фигуры, а скользящая средняя при этом должна показать напранленис тренда.

Индекс относительной силы является очень популярным индикатором на рынке Форекс и его использование, на мой взгляд, является обязательным.

В заключение этого параграфа хотелось бы подробнее остановиться на важнейших областях осцилляторов — перепроданности и нерекупленности (рис. 3-10). Зоной нерепроданности называется область значений осциллятора, лежащая ниже 30%; зоной перекупленности называется область значений осциллятора, лежащая выше 70% 11, 2, 12]. Нахождение численных значений осциллятора в указанных зонах является необходимым, но недостаточным условием вхождения в рынок. практика показывает (1, 2], что часто кривая осциллятора должна откатываться из этой экстремальной зоны, а затем снова войти в нее и так — как минимум один раз (см. рис.3-11). Только после этого можно говорить о предстоящем развороте курса валюты. Причем опыт показывает, что разворот тенденции в таких случаях напрямую не связан с численным значением осциллятора в областях экстремальных значений. Скорее, здесь дело в ином. Так, многие трейдеры полагают, что необходимо зафиксировать состояние умеренной перепроданности/перекупленности, после которой рынку предстоит с большой вероятностью развернуться [1]. Состояние перекупленности (перепроданности) рынка часто трактуется не в каких-то числовых интервалах значений осциллятора, а во временных диапазонах: если такое состояние наблюдалось в течение пяти или менее дней, то трейдеры считают его умеренным; если же состояние перекупленности (перепроданности) наблюдалось в течение более пяти дней, то такое состояние — экстремальное. Так вот, рынок не может, как правило, из состояния экстремальной перекупленности/перепроданности сразу разворачиваться; ему необходимо откатиться, затем снова войти в экстремальную зону, где должно выполняться условие для формирования умеренной перекупленности/перепроданности. И уж только после этого рынок разворачивается.

Исследуя рынок Форекс с этих позиций на сверхкоротких временных интервалах (1 минута — 60 минут), мне пришлось лично для себя (и я рекомендую это читателям) скорректировать понятия умеренной перекупленности/перепроданности. Я исходил из того, что вероятность правильного вхождения в рынок на базе сигналов осциллятора плюс два подтверждающих сигнала других относительно независимых индикаторов должна быть не ниже 80%. При таком требовании состояние экстремальной перекупленности/перспроданности наблюдается за время формирования семи и более баров, а состояние умеренной перекупленности/перепроданности наблюдается за время формирования четырех и менее баров. Впоследствии эти выводы были распространены и на другие временные интервалы.

Еще раз напомню (и это очень важно), что доверять сигналам осцилляторов (из — за их вторичности относительно трендовых моделей) нужно только в направлении господствующей тенденции.

А теперь, рассмотрев основные индикаторы, необходимые для работы в тренде, перейдем к изучению возможностей мултивалютных торгов в тренде.



Содержание Далее  


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 16.11.2017 г.).



Лучшие
брокеры:
        Альпари           Exness           Binomo
Кнопочка ТИЦ      Брокер «Альпари»      Брокер «Exness»      Брокер «Binomo»

Яндекс.Метрика