Теория Обучение Литература Статьи Лучшие брокеры Forex

Стохастический анализ

Важнейшим осциллятором, заранее предсказывающим разворот тренда с большой точностью, является стохастик (stoch) (рис.3-5 и рис.3-6), разработанный Дж.Лейном (George С. Lane) около двух десятков лет назад [2]. Достоинством стохастика является то, что и скользящая средняя (с периодом 5), построенная на базе stoch, уверенно предсказывает поворотные моменты (см. рис.3-5). Стохастик анализирует расположение цены закрытия бара относительно выделенного временного интервала. Наиболее распространенный период расчета stoch является интервал, включающий пять баров. Значения этого осциллятора (%К) определяют по следующей формуле:

%K = 100 х ((Р — LS)/(Н5 — L5)), где
Р — текущая цена закрытия бара,
L5 — минимальная цена закрытия на последних пяти барах,
Н5 — максимальная цена закрытия на этих же барах.

Часто стохастик считывают по более упрощенной схеме:

%D = 100 х H3/L3, где
Н3 — трехдневная сумма (P — L5),
L3 — трехдневная сумма (Н5 — L5).

Очевидно, что рассчитанная таким способом кривая %D является сглаженной кривой %К, причем последняя из указанных двух является более быстрой (рис.3-5).

На мой взгляд, наиболее удобным па финансовом рынке с относительно большой волатильностью является так называемый медленный стохастик (sstoch) (рис. 3-6), использование которого позволяет отсекать большинство ложных сигналов [2, 12). В сочетании с правильно подобранной скользящей средней (я рекомендую mA с порядком 5) этот осциллятор вносит огромный вклад в анализ рынка. Пути исследования sstoch примерно те же, что и для трендовых индикаторов, рассмотренных выше:

- если sstoch пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх, то это сигнал к покупке,
- если же стохастик пересекает свою скользящую среднюю сверху вниз, то это сигнал к продаже,
- если сигналы стохастика и его скользящей средней противоречивы, то лучше оставаться вне рынка.

Направление движения sstoch и его скользящей средней показывают динамику тенденции. У стохастика горизонтальными штриховыми линиями на уровне 80% и 20% выделены особые области, которые получили названия зон перекупленности (выше 80%) и перепроданности (ниже 20%). Если сигналы стохастика и его скользящей средней подаются из этих областей, то они считаются гораздо значимее. Анализ этих областей заслуживает большего внимания, и я остановлюсь на нем позднее.

Мне часто задают вопрос "Какие параметры стохастика я должен ввести в компьютерную программу, чтобы оптимизировать его индикацию". Однозначного ответа не существует Это в первую очередь зависит от состояния Вашего рынка (длительности эффекта дальнодействия), а также как от самой компьютерной программы, которую Вы используете, так и от Вашей торговой тактики (временные интервалы, на которых Вы работаете, планируемая длительность пребывания на рынке и проч.) Обычно (по литературным данным) предлагается использовать 9 или 13 баров для пострoeния кривых стохастика. Какой период из этих двух окажется более правильным — невозможно однозначно оценить Общий принцип выбора периода стохасгика примерно следующий так как кривая Stoi.h время от времени показывает зоны экстремума (чередования максимумов и минимумов), то можно просто посчитать среднее число баров, которое соответствует временному расстоянию между соседними минимумами (или максимумами, если они вырисовываются более четко и определен но), разделить полученное число пополам — это и будет, примерно, Ваш период. Тем не менее George С Lane дает в этом ключе следующие рекомендации для выбора правильного периода [12].

l. Изучите каждый из графиков цены вашего актива на временных развертках З-мин, 5-мик, 15-мин, daily, weekly, monthly. Определитесь, какой из этих графиков будет рабочим. Если Вы занимаетесь инвестированием долгосрочных проектов, выберите в качестве рабочего интервала daily, если же работаете в качестве дэй-трейдера, то выбирайте 3-минутную развертку.

2. На рабочем графике зависимости курса от времени выделите примерные ценовые циклы, вычислите средне арифметический период нескольких произвольно взятых циклов.

3. Используйте 50% от полученного в предыдущем пункте числа как стартовый период Вашего стохастика. Затем подкорректируйте этот период в зависимости от того, какой стохастик Вы хотите использовать (быстрый или медленный) и какова волатильность рынка. Критерием правильности такой корректировки служит большая однозначность и простота в интерпретации подаваемых кривой стохастика сигналов.

4. Используйте меньший период стохастика только в исключительных случаях: если Вы на перепутье в принятии решения. Если же Вы определились с рынком, немедленно вернитесь к Вашему оптимальному стохастику. Это поможет Вам удержаться в тренде и получать прибыль столько, сколько возможно.

Содержание Далее  


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 12.04.2018 г.).



Лучшие
брокеры:
        Альпари           Exness           Binomo
Кнопочка ТИЦ      Брокер «Альпари»      Брокер «Exness»      Брокер «Binomo»

Яндекс.Метрика