Теория Обучение Литература Статьи Лучшие брокеры Forex

Скользящие средние кривые

Построения скользящих средних кривых (movings averages (mA)) (см. рис.3-1) унифицированы на базе сравнительно единых алгоритмов. Из рис.3-1 видно, что по своей сути скользящие средние являются сглаженными кривыми зависимости курса валют от времени, причем "степень" сглаженности зависит от порядка (периода) скользящей средней. При этом порядком (или периодом) скользящей средней называется число баров в графике зависимости цены от времени, по которым ведется усреднение. Сразу же следует уточнить, о какой, собственно, цене идет речь? Так как каждый бар характеризуется четырьмя ценами (открытия, закрытия, минимальной или максимальной [2), то условимся, что в дальнейшем под ценой будем понимать цену закрытия бара (если не будет оговорено иное). Итак, если, к примеру, усреднение цены ведется по пяти предыдущем барам, то говорят, что сглаженная кривая пятого порядка.

Различают три вида скользящих средних:

а) простые скользящие средние, которые вычисляются по формуле mA = 1/и х Z P, где Р -цена i- бара, n - порядок скользящей. Достоинство этой формулы — в ее простоте и доступности; недостаток — все бары равнозначны, хотя понятно, что, так как усреднение ведется вокруг последнего бара, его вклад должен быть весомее остальных. Для устранения этого недостатка каждому бару из рассматриваемого промежутка времени придается свой вес, увеличивающийся слева направо. В этом случае говорят о

б) взвешенных скользящих средних, которые вычисляются по формуле: mA = (7PW)x l/(ZW), где P — цена i - бара, W — вес i — бара, причем Wii) )Wii-1). Так, для скользящей средней 5 порядка формула может иметь вид: mA (5) = (Р(1) + 2хР(2) +ЗхР(З) +4хР(4) +5хР(5))/(1+2+3+4+5)
Видно, что присвоение большего веса более поздним барам иа рассматриваемом временном интервале улучшает информативность и уменьшает запаздывание. В последние годы с развитием компьютерной базы стали применяться

в) экспоненциально скользящие средние, которые вычисляются по следующей формуле emA(i) = emA(i-1) + 2x(P(0 — emA(i-1))/(n+1), где Р -цена бара, п- порядок скользящей средней.

Возникает вопрос, какой вид кривых скользящих средних лучше использовать для наиболее полного и точного изучения рынка? Исследованиями этого вопроса десятилетиями занимались многие финансовые компании [1, 2]. Выводы, полученные исследователями, не дают однозначного ответа. Было установлено, что на разных рынках и различных временных интервалах наиболее подходящими являются разные виды скользящих средних. Так, на длительных промежутках времени (день и более) наиболее эффективны простые скользящие средние. На коротких внутридневных интервалах (от 1 минуты до 1 часа) лучше использовать экспоненциально скользящие средние.

Очевидно, что эффективность того или иного вида кривых скользящих средних, отличающихся, как мы видели выше, алгоритмом расчета, зависит еще и от выбора порядка скользящей.

Обычно рекомендует при анализе: 1- дневного графика цен — 8, 13, 21, 55, и 89 порядка средних; на менее 15 — минутных графиках цен -34, 55, 144 порядка средних.

Следует заметить, что ряд чисел Фибоначчи хорошо подходит для построения скользящих средних. Я продолжил исследования оптимизации применения чисел Фибоначчи для построения скользящих средних на рынке Форекс на временных интервалах 5 мин, 15 мин, и 60 мик.

Было установлено, что кривые с порядком 89 и 144 слишком сильно отстают от динамики курсов валют. Их также плохо приме нять для изучения временных циклов.

Наиболее подходящими оказались экспоненциальные скользящие средние кривые с периодами 5, 13 и 34.

Но если быть еще более точным, то оптимальный период скользящей средней получается путем вычисления корреляционных длин «долгой памяти» рынка при взаимодействии тонкой структуры Вашего инвестиционного горизонта с тонкой структурой другого инвестиционного горизонта, глубина которого в пять раз больше [2J. Напомню, как это делается: допустим, Ваш рабочий интервал времени — 60 минут, тогда Вам необходимо дополнительно проводить анализ рынка по развертке 300 минут, на которой процесс «долгой памяти» рынка определяется, к примеру, семью барами. При этом оптимальным периодом для скользящей средней будет число, равное 7х5=35. А если бы память рынка по шкале 300 минут определялось двадцатью барами, то на рабочем интервале 60 минут лучше работать с mA(I00).

Чисто практически, неудобно каждый раз делать оценки эффекта дальнодействия, а затем перенастраивать скользящие средние. Рекомендую эту операцию делать только в исключительных случаях, когда Вы сталкиваетесь с каким-то принципиальным непониманием рынка или необходимо что-то уточнить.

Содержание Далее  


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 16.11.2017 г.).



Лучшие
брокеры:
        Альпари           Exness           Binomo
Кнопочка ТИЦ      Брокер «Альпари»      Брокер «Exness»      Брокер «Binomo»

Яндекс.Метрика