Теория Обучение Литература Статьи Лучшие брокеры Forex

Способы построения поплавка

Основой поплавка являются процессы хеджирования открытой валютной позиции [1-3]. Его отличительной особенностью от обычного общепринятого хеджирования является более полная (близкая к 100%) защита позиции в моменты ограниченной прогнозируемости рынка, а следовательно, наличием перспективы получения более стабильной прибыли.

Простейшим способом построения поплавка является одновременное открытие на одном счете одинаковых позиций в разные стороны. Допустим, трейдер покупает 1 лот GBP/CHF — и тут же на втором счете продает 1 лот GBP/CHF. Чисто теоретически, такая иммунизация приводит к тому, что трейдер ничего не зарабатывает, но и не проигрывает. Практически же, если оставаться в роли стороннего наблюдателя, то будет происходить медленное изо дня в день убывание общего счета за счет небольшой отрицательной дельты в овернайтовских процентах на обоих субсчетах (на длинную позицию будет начисляться меньше, чем вычитаться с короткой позиции, так как Вам займут всегда под больший процент, нежели тот процент, под который Вы можете ссудить на рынке Forex).

Даже такой простейший способ построения поплавка настолько заметно снимает риск операций на рынке Forex, что трейдеру подчас все-таки сложно отказаться от торговли поплавком в силу ее кажущейся бесполезности. И действительно, детальное исследование возможностей трейдинга по одной валюте в разные стороны с одного счета дали в целом позитивный результат. Он достигается за счет выбора оптимальной торговой тактики, которая базируется на ряде правил и постулатов, требующих неукоснительного выполнения.

Чтобы лучше понять, о чем идет речь, рассмотрим простой пример: на рис.6-23 представлены два графика GBP/CHF daily и 30min со скользящими средними кривыми с периодами 21, 100 и 200 и широко известными осцилляторами Sstoch, RSI и MACD.

На развертке daily мы наблюдаем, сильное ралли английского фунта против швейцарского франка, На момент времени 0:00 09.02.05 г. осциллятор стохастик начинает выходить из зоны экстремальной перекупленности, его в этом поддерживает и RSI, однако MACD еще продолжает сигнализировать о наличии хорошего потенциала быков. Кривая скользящая средняя mA(21) и полоса Боллинджера (ВВ) направлены вверх, подтверждая бычий тренд, однако кривые mA(100) и mA(200) только-только ложатся на горизонт. При этом большое удаление цены нашего актива от этих скользящих средних кривых может свидетельствовать о скором начале корректирующего движения вниз курса исследуемой валюты.

На графике GBP/СНF 30min на момент времени 0:00 09.02.05 г доминируют нейтральные настроения: обе кривые mA(21) и mA(100) направлены слабо вниз; стохастик и RSI подают сигнал на покупку, однако MACD находится в отрицательной области.

Как следствие, можно открывать позицию по аренду — в результате мы купили 0.1млн. GBP/CHF по курсу 2.2630, Чтобы впоследствии иммунизировать эту позицию, необходимо продать 0.1млн. GBP/CHF в момент времени, когда к этому будут веские основания. В связи с этим хотелось бы обратить внимание на важный тактический момент: если и на второй позиции придерживаться "trend following" принципа торгов, то легче было бы первую позицию закрыть, чем оставлять ее против тренда, а в шорт вообще не входить. Здесь идея в том, что в поплавке для открытой позиции по аренду подходит только противоположная стратегия, так называемая "reversal patens" школа торгов совместно со школой торгов по экономическому календарю [3]. В случае "reversal patens school" на более мелких развертках ищутся разворотные сигналы, и только при их наличии (не менее двух индикаций) открывается вторая позиция против существующего тренда. В этом заключается смысл как можно более ранней диагностики зарождающегося тренда и открытия позиции именно по этому новому тренду. Если же ожидается выход какой-то важной новости с возможной коррекцией рынка на этой новости, то также трендовая позиция должна быть застрахована открытием противоположной позиции, т.е в нашем случае — шортом по GBP/CHF.

Итак, вернемся к левой части рис.6-23. Видно, что в конце азиатской сессии цена пытается пробить уровень сопротивления в лице mA(100) вблизи 2.2700, который к тому же сам по себе является также значимым сопротивлением. Как видим — безуспешно. При этом начинает формироваться кластер двухсвечных разворотных фигур вниз, в том числе и «Медвежье поглощение». Ее активно поддерживает осциллятор стохастик: его кривая SSK пересекла кривую SSD сверху вниз из зоны умеренной перекупленности и быстро движется к низу. Однако сигналы MACD более осторожны: ее гистограммы по-прежнему превышают уровень своей скользящей средней, тем самым сигнализируя о все еще хорошем потенциале быков. Кривые mA(21) и mA(100) в данном случае неинформативны, как и полоса Боллингера. Можно подождать, когда курс GBP/CHF будет вторично тестировать mA(l00) вблизи 2 2700 и в случае реализации критерия ложного пробоя открываем короткую позицию (предварительно посмотрев, что происходит на еще более мелких временных развертках (скажем, на 5 минутах).

В результате продаем 0.lмлн GBP/CHF по курсу 2 2685.

Теперь, казалось бы, можно вздохнуть спокойно наша первая позиция иммунизирована от нежелательных коррекций, однако большое опасение начинает вызывать шортовая позиция, открытая против существующего тренда. В такие моменты приходится не спускать глаз с монитора.

Наконец, как видно на развертке 30 минут рис. 6-23, в 09:00 закончилось движение курса GBP/CHF вниз при этом цена уперлась в основание линии ВВ. Начало строительства третьей импульсной волны вверх совпало с сигналом Sstoch на покупку его быстрая кривая SSK пересекла медленную SSD снизу вверх вблизи зоны перепроданности.

С появлением таких четких сигналов на продолжение тренда можно было бы выйти из короткой позиции как можно раньше (скажем, по курсу 2 2610). В режиме же реальных торгов эта позиция оставалась вплоть до 10:30 09.02.05 г. (см. рис 6-23 на развертке 30 минут). И только когда был уверенно преодолен уровень сопротивления 2 2653 в лице mA(21) на графике GBP/CHF 30 минут, было решено закрыть короткую позицию, но уже но цене 2 2659.

Впоследствии, когда на европейской сессии на GBP/CHF на развертке 30 минут была сформирована двойная вершина вблизи уровня 22700, который так и не удалось пробить, было принято решение еще раз открыть шорт 1 лотом прямо с этой границы, а после преодоления поддержки 22675 в лице mA(21) на графике GBP/CHF 30 минут и явно медвежьих сигналов осцилляторов на дневной развертке усилить его добавлением в шорт еще одного лота.

К концу текущего дня, как только закончилось движение рынка вниз, и начался процесс сужения цены, мы закрыли оба шорта по офферам 2 2540.

На рис 6-24 представлены те же два графика GBP/CHF daily и 30min на 0:00 11.02.05 г. Видно, что на масштабе 30 минут происходит дальнейший процесс сужения цены, что естественно, так как рынок существенно перепродан А на «дневке» - по-прежнему медвежьи сигналы осцилляторов.

В такой ситуации (возросшем потенциале медведей) крайне опасно оставлять лонги без прикрытия, поэтому в каждом удобном случае открываем шорты по сигналам на продажу с развертки 30 минут.

Однако после того, как в 1б 30 110205 r цене не удалось пробить нижнюю границу ВВ сверху вниз и закрепиться ниже 2 2500, при этом ВВ и RSI сформировали кластерный бычий сигнал «неудавшийся размах» [3], было принято решение избавиться от шортов (по курсу 22530) и нарастить лонги по цене 2 2536 Этому решению также способствовал отскок цены от сильной поддержки 2 2503 в лице mA(200) на графике GBP/CHF daily.

Дальнейший ход событий показан на рис 6-25 На интервале 30 минут после небольшого ралли тренд начал разворачиваться вниз (см направление ВВ и mA(21), при этом осцилляторы практически все время подавали медвежьи сигналы На дневной развертке цена все время также держится у границы поддержки mA(200), а осцилляторы — медвежьи.

В такой ситуации необходимо более детально проанализировать другие сегменты валютного рынка, которые коррелированы с нашим активом. И в первую очередь рынки USD/CHF и GBP/USD, а также GBP/JPY.

Из рис. 6-25 видно, что на рынке USD/CHF полностью доминируют медведи, а динамика GBP/USD также показывает небольшую коррекцию вниз. Поскольку GBP/CHF = USD/CHF х GBP/USD, то можно ожидать сильного падения нашего кросс-курса за счет рыночных эффектов мультипликации [3].

К тому же и на рынке GBP/JPY 30 минут ралли завершилось и наметилась коррекция вниз, о чем свидетельствуют медвежьи сигналы всех трех осцилляторов (см. также рис.6-25).



Содержание Далее  


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 16.11.2017 г.).



Лучшие
брокеры:
        Альпари           Exness           Binomo
Кнопочка ТИЦ      Брокер «Альпари»      Брокер «Exness»      Брокер «Binomo»

Яндекс.Метрика