Теория Обучение Литература Статьи Лучшие брокеры Forex

5.8. Техника заключения форвардных сделок

Форвардные сделки типа «аутрайт» и «своп» заключаются по тому же алгоритму, что конверсионные и депозитные сделки. Поскольку сделка аутрайт представляет собой по сути обыкновенную конверсию с датой валютирования иной, чем спот, то разница заключается только в форме запроса и котировках. Ниже приводится образец заключения сделки аутрайт.

ТО CBKF COMMERZBANK, FFT * 1030 GMT 130295 */6832 Our terminal: FORX Our user: IVAN PETROV
# FWD USD/OEM 3 S/1 MTH HIHIFRDS
SPOTUSD/DEM 1.5015-20 1 MTH FWD POINTS 13-11
# I BUY 3 MIO USD OUTRIGHT 1 MTH AGREED 3 MIO USD/DEM
I SELL 3 MIO USD/DEM OUTRIGHT 1 MONTH AT 1.5009 VAL 15/03/95 MY DEM OVER ACC PLS
# OK, RATE IS 1.5009
# MY USD TO BANK OF NEW YORK, N.Y. PLS
# THANKS A LOT FRDS, HV A SUPER DAY BIBI FN SAME TO YOU FRDS, BIBI FN
# #INTERRUPT #
#
# # END REMOTE #

В России рынок форвардных сделок аутрайт доллар/рубль только зарождается; поэтому курсы аутрайт часто котируются в виде чистого курса на конкретную форвардную дату, без разделения на текущий валютный курс и форвардные пункты. Это обусловлено трудностью в выборе текущего курса (либо курс «today», либо «tom»), а также неудобством расчета форвардных пунктов по причине широкого разброса уровня рублевых процентных ставок у разных банков. В связи с этим на одинаковые форвардные даты у разных банков можно встретить различные форвардные курсы. Далее приведен образец заключения однодневной сделки своп t/n (со сформированным «тикетом»), часто используемой дилерами для пролонгации открытой валютной позиции:



FROM REPX REPUBLIC NAT BK NY, LDN * 0916GMT 051294
#/9337
Our terminal: FORX Our user: IVAN PETROV
SWAP US/DM T/N
# PETR> HIHI FRDS
# 3.0 2.0
PAUL> I BUY AND SELL 5 MIO USD/DEM
# 5 MIO AGREED
» RATES ARE 1.5783 AGST 1.5780
# TO CONFIRM AT -3.0 I SELL AND BUY 5 MIO USD
# VAL 06DEC94 AND 07DEC94
# MY DEM TO OST-WEST HANDELSBANK, FFT ACC______
# MY USD TO BANK OF NEW YORK, N.Y. ACC_______
TO CONFIRM AT -3.0 I BUY AND SELL 5 MIO USD
RATES ARE 1.5783 AND 1.5780
VAL 06DEC94 AND 07DEC94
MY USD TO CITIBANK, NY ACC_______
MY DEM TO COMMERZBANK, FFT ACC_________
THANK U VM FOR DEAL DONE, HV A NICE DAY AND BIBIFN
# YOU TOO FRDS HV A NICE DAY GD LUCK BIBIBI FN+
# #INTERRUPT*
#
# # END LOCAL#

Ключевыми словами для заключения сделки являются:

I BUY AND SELL
или
I SELL AND BUY

В отличие от обычной конверсионной сделки здесь используется два обменных курса для двух конверсии, из которых первый курс 1.5783 относится к более ближней дате валютирования — 06.12.94 г., а второй 1.5780 к форвардной то есть более удаленной дате — 07.12.94r.

Поскольку сделка своп состоит из двух конверсионных сделок в обратных направлениях, то платежные инструкции для обоих контрагентов включают указание на банки-корреспонденты для счетов НОСТРО в обеих валютах: USD и DEM.

Содержание Далее  


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 17.06.2018 г.).



Лучшие
брокеры:
        Альпари           Exness           Binomo
Кнопочка ТИЦ      Брокер «Альпари»      Брокер «Exness»      Брокер «Binomo»

Яндекс.Метрика