Теория Обучение Литература Статьи Лучшие брокеры Forex

3.3.7. Валютные свопы

Валютный своп (currency swap) — это комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования. Применительно к свопу дата исполнения более близкой сделки называется датой валютирования, а дата исполнения более удаленной по сроку обратной сделки — датой окончания свопа (maturity). Обычно свопы заключаются на период до 1 года.

Если ближняя конверсионная сделка является покупкой валюты (обычно базовой), а более удаленная — продажей валюты, такой своп называется «купил/продал» — buy and sell swap (buy/sell, b+s).

Если же вначале осуществляется сделка по продаже валюты, а обратная ей сделка является покупкой валюты, этот своп будет называться «продал/купил» — sell and buy swap (sell/buy или s+b).

Как правило, сделка своп проводится с одним контрагентом, то есть обе конверсии осуществляются с одним и тем же банком. Однако, допускается называть свопом комбинацию двух противоположных конверсионных сделок с разными датами валютирования на одинаковую сумму, заключенных с разными банками.

Например, если банк купил 1 млн. долларов против немецкой марки с датой валютирования на споте и одновременно продал этот 1 млн. долларов против немецкой марки на условиях 3-месячного форварда (сделка аутрайт) — это будет называться 3-месячным свопом доллара США в немецкую марку (3 month USD/DEM buy/ sell swap).

По срокам можно разделить валютные свопы на 3 вида.

Стандартные свопы (со спота)

Если банк осуществляет первую сделку на споте, а обратную ей на условиях недельного форварда, такой своп называется «спот-уик» (spot-week swap или s/w swap).

Короткие однодневные свопы (до спота)

Если первая сделка осуществляется с датой валютирования «завтра» (tomorrow), а обратная на споте, такой своп носит название «том-некст» (tomorrow-next swap или t/n swap).

Форвардные свопы (после спота)

Для форвардных свопов характерно сочетание двух сделок айутрайт, когда более близкая по сроку сделка заключается на условиях форвард (дата валютирования позже, чем спот), и обратная ей сделка заключается на условиях более позднего форварда.

Например, банковский дилер заключил одновременно 2 сделки:

3-месячную форвардную сделку аутрайт по продаже 1 млн. долларов против немецкой марки и 6-месячную форвардную сделку аутрайт по покупке 1 млн. долларов против немецкой марки (3 month against 6 month USD/DEM sell and buy swap или 3х6 mth USD/DEM s/b swap).

Содержание Далее  


По нашей оценке, на 20.10.2018 г. лучшими брокерами являются:

• для торговли валютамиNPBFX;

• для торговли бинарными опционамиBinomo;

• для инвестирования в ПАММы и др. инструменты – Альпари;

• для торговли акциямиRoboForex Stocks (более 8700 инструментов – на счете R Trader).



Лучшие
брокеры:
        Альпари           Exness           Binomo
Кнопочка ТИЦ      Брокер «Альпари»      Брокер «Exness»      Брокер «Binomo»

Яндекс.Метрика