Теория Обучение Литература Статьи Лучшие брокеры Forex

ЧТО МЫ УЗНАЛИ?

При построении модели входа пытайтесь продуктивно комбинировать противотрендовый элемент с элементом следования за трендом. Это может быть осуществлено множеством способов, например покупкой на краткосрочном противотрендовом движении, когда развивается долгосрочный тренд; входом при пробое, когда развивается противотрендовое движение, или применением трендового фильтра в противотрендовой модели.

• Если возможно, используйте приказы, которые понижают транзакционные затраты, например лимитный приказ для входа. Однако в этом случае требуется гибкий подход. Определенные системы могут работать лучше при использовании других типов приказов: например, если требуется элемент следования за трендом, следует использовать стоп-приказ. Будьте готовы к неожиданностям. Мы полагали, что для моделей, основанных на наклонах, адаптивное скользящее среднее, имеющее более быстрый отклик, будет обеспечивать лучшие результаты. На самом деле система с адаптивным средним оказалась одной из худших.

• Даже несмотря на то, что традиционные индикаторы, используемые стандартным образом, обычно приводят к неудаче (например, такие старые системы, как пробои волатильности), классические концепции поддержки/сопротивления могут быть весьма выгодными. Пробои уровней поддержки/сопротивления проявляют себя лучше, чем, например, пробои волатильности. Аналогично, модели скользящего среднего, использующие концепцию поддержки/сопротивления, работают лучше прочих. Реализация метода поддержки/сопротивления была рудиментарной, тем не менее в самых удачных сочетаниях она дает одни из лучших результатов. Вероятно, дальнейшая разработка данного метода сможет значительно повысить эффективность основанных на нем торговых систем. Хотя метод поддержки/сопротивления широко известен на протяжении многих лет, его дальнейшее развитие может оказаться достаточно сложным. Основной задачей здесь можно назвать поиск автоматизированного «механического» метода поиска текущих уровней поддержки/сопротивления.

Результаты тестов систем, основанных на скользящих средних и пробоях, показывают, что при использовании моделей следования за трендом лимитный приказ всегда улучшает характеристики; для противотрендовых моделей огромное преимущество иногда дает стоп-приказ. Эта тенденция может быть результатом того, что у моделей следования за трендом уже есть элемент обнаружения тренда: добавление еще одного обнаруживающего или проверяющего элемента (такого, как вход по стоп-приказу) является избыточным; однако добавление лимитного приказа вносит в систему противотрендовый элемент и обеспечивает более выгодный вход, повышая, тем самым, эффективность. В случае с противотрендовыми моделями добавление элемента подтверждения тренда придает системе новое качество и, следовательно, улучшает результаты. Иногда это настолько выгодно, что компенсирует менее благоприятные цены входа, чем при использовании стоп-приказов.

Для таких рынков, как рынок казначейских облигаций, японской йены, немецкой марки, швейцарского франка, неэтилированного бензина, кофе, апельсинового сока и свиной грудинки, можно найти высокоприбыльные комбинации типов модели и приказа.

На рис. 6-2 представлены графики изменения капитала для различных комбинаций моделей и скользящего среднего. Капитал каждой системы был усреднен по типу приказа. Лучшими двумя моделями были модель поддержки/сопротивления на основе треугольного скользящего среднего с передним взвешиванием и модель поддержки/сопротивления на основе простого скользящего среднего. Эти модели работали значительно лучше, чем любые из противотрендовых моделей, основанных на пересечении. Можно выделить три временных периода, в каждом из которых эти модели вели себя по-разному: от начала выборки до октября 1987 г., с октября 1987 г. по июнь 1991 г. и с июня 1991 г. по декабрь 1998 г. Наихудшие результаты были получены в течение последнего периода.

Графики изменения капитала, представленные на рис. 6-2, показывают, что противотрендовые модели лучше работали в прошлом, в то время как модели следования за трендом лучше работали в последнее время. В пределах выборки стоп-приказ оказался наилучшим видом входного приказа для каждой комбинации модели и скользящего среднего. Вне пределов выборки стоп-приказ был наихудшим для трех комбинаций модели и скользящего среднего из шести (по двум комбинациям не было сделок, поэтому они не рассматривались). Рыночный приказ по цене открытия следующего дня оказался наихудшим во всех случаях, за исключением двух. Стоп-приказ, как правило, был лучше лимитного приказа в пределах выборки. Однако вне выборки лимитный приказ был немного лучше стоп-приказа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В общем, модели следования за трендом в тестах с 1 по 24 работали лучше, чем противотрендовые модели в тестах с 25 по 48, за некоторыми исключениями, рассмотренными выше.

Лучшие модели, несомненно, сочетают в себе как противотрендовые элементы, так и элементы следования за трендом. Например, покупка при откате рынка с использованием лимитного приказа после пробоя скользящего среднего обеспечивает лучшие результаты, чем другие комбинации. Противотрендовые модели, основанные на скользящих средних и имеющие элемент следования за трендом (например, стоп-приказ), также показывают наилучшие результаты. Чистые противотрендовые модели и модели следования за трендом значительно им уступают. Более того, добавление трендового фильтра к системе следования за трендом не дает преимуществ, но может увеличивать затраты при входе. С другой стороны, комбинация противотрендовых моделей с трендовым фильтром ADX может повысить эффективность системы.

Содержание Далее  


По нашей оценке, на 17.08.2018 г. лучшими брокерами являются:

• для самостоятельной торговлиNPBFX;

• для инвестицийАльпари;

• для бинарных опционовBinomo;

• для торговли акциямиRoboForex Stocks (на счете R Trader доступно более 8700 торговых инструментов).



Лучшие
брокеры:
        Альпари           Exness           Binomo
Кнопочка ТИЦ      Брокер «Альпари»      Брокер «Exness»      Брокер «Binomo»

Яндекс.Метрика