Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию NPBFX Limited с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов.
Обучение Forex Лучшие брокеры

ЧТО МЫ УЗНАЛИ?

При построении модели входа пытайтесь продуктивно комбинировать противотрендовый элемент с элементом следования за трендом. Это может быть осуществлено множеством способов, например покупкой на краткосрочном противотрендовом движении, когда развивается долгосрочный тренд; входом при пробое, когда развивается противотрендовое движение, или применением трендового фильтра в противотрендовой модели.

• Если возможно, используйте приказы, которые понижают транзакционные затраты, например лимитный приказ для входа. Однако в этом случае требуется гибкий подход. Определенные системы могут работать лучше при использовании других типов приказов: например, если требуется элемент следования за трендом, следует использовать стоп-приказ. Будьте готовы к неожиданностям. Мы полагали, что для моделей, основанных на наклонах, адаптивное скользящее среднее, имеющее более быстрый отклик, будет обеспечивать лучшие результаты. На самом деле система с адаптивным средним оказалась одной из худших.

Откройте для себя торговлю на фондовых рынках с торговым терминалом «Libertex» от одного из лучших Форекс-брокеров – компании «ForexClub». На рынке – с 1997 года. Низкие комиссии и 200+ торговых активов. Более 30 международных наград за развитие торговых терминалов и достижения в области финансовой аналитики, более 100 офисов в различных странах мира, более 50 эффективных учебных курсов.

Лучший Форекс-брокер – компания «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.

• Даже несмотря на то, что традиционные индикаторы, используемые стандартным образом, обычно приводят к неудаче (например, такие старые системы, как пробои волатильности), классические концепции поддержки/сопротивления могут быть весьма выгодными. Пробои уровней поддержки/сопротивления проявляют себя лучше, чем, например, пробои волатильности. Аналогично, модели скользящего среднего, использующие концепцию поддержки/сопротивления, работают лучше прочих. Реализация метода поддержки/сопротивления была рудиментарной, тем не менее в самых удачных сочетаниях она дает одни из лучших результатов. Вероятно, дальнейшая разработка данного метода сможет значительно повысить эффективность основанных на нем торговых систем. Хотя метод поддержки/сопротивления широко известен на протяжении многих лет, его дальнейшее развитие может оказаться достаточно сложным. Основной задачей здесь можно назвать поиск автоматизированного «механического» метода поиска текущих уровней поддержки/сопротивления.

Результаты тестов систем, основанных на скользящих средних и пробоях, показывают, что при использовании моделей следования за трендом лимитный приказ всегда улучшает характеристики; для противотрендовых моделей огромное преимущество иногда дает стоп-приказ. Эта тенденция может быть результатом того, что у моделей следования за трендом уже есть элемент обнаружения тренда: добавление еще одного обнаруживающего или проверяющего элемента (такого, как вход по стоп-приказу) является избыточным; однако добавление лимитного приказа вносит в систему противотрендовый элемент и обеспечивает более выгодный вход, повышая, тем самым, эффективность. В случае с противотрендовыми моделями добавление элемента подтверждения тренда придает системе новое качество и, следовательно, улучшает результаты. Иногда это настолько выгодно, что компенсирует менее благоприятные цены входа, чем при использовании стоп-приказов.

Для таких рынков, как рынок казначейских облигаций, японской йены, немецкой марки, швейцарского франка, неэтилированного бензина, кофе, апельсинового сока и свиной грудинки, можно найти высокоприбыльные комбинации типов модели и приказа.

На рис. 6-2 представлены графики изменения капитала для различных комбинаций моделей и скользящего среднего. Капитал каждой системы был усреднен по типу приказа. Лучшими двумя моделями были модель поддержки/сопротивления на основе треугольного скользящего среднего с передним взвешиванием и модель поддержки/сопротивления на основе простого скользящего среднего. Эти модели работали значительно лучше, чем любые из противотрендовых моделей, основанных на пересечении. Можно выделить три временных периода, в каждом из которых эти модели вели себя по-разному: от начала выборки до октября 1987 г., с октября 1987 г. по июнь 1991 г. и с июня 1991 г. по декабрь 1998 г. Наихудшие результаты были получены в течение последнего периода.

Графики изменения капитала, представленные на рис. 6-2, показывают, что противотрендовые модели лучше работали в прошлом, в то время как модели следования за трендом лучше работали в последнее время. В пределах выборки стоп-приказ оказался наилучшим видом входного приказа для каждой комбинации модели и скользящего среднего. Вне пределов выборки стоп-приказ был наихудшим для трех комбинаций модели и скользящего среднего из шести (по двум комбинациям не было сделок, поэтому они не рассматривались). Рыночный приказ по цене открытия следующего дня оказался наихудшим во всех случаях, за исключением двух. Стоп-приказ, как правило, был лучше лимитного приказа в пределах выборки. Однако вне выборки лимитный приказ был немного лучше стоп-приказа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В общем, модели следования за трендом в тестах с 1 по 24 работали лучше, чем противотрендовые модели в тестах с 25 по 48, за некоторыми исключениями, рассмотренными выше.

Лучшие модели, несомненно, сочетают в себе как противотрендовые элементы, так и элементы следования за трендом. Например, покупка при откате рынка с использованием лимитного приказа после пробоя скользящего среднего обеспечивает лучшие результаты, чем другие комбинации. Противотрендовые модели, основанные на скользящих средних и имеющие элемент следования за трендом (например, стоп-приказ), также показывают наилучшие результаты. Чистые противотрендовые модели и модели следования за трендом значительно им уступают. Более того, добавление трендового фильтра к системе следования за трендом не дает преимуществ, но может увеличивать затраты при входе. С другой стороны, комбинация противотрендовых моделей с трендовым фильтром ADX может повысить эффективность системы.

Содержание Далее  


Знаете ли Вы, что: Fort Financial Services дарит бездепозитный бонус в размере $35 всем новым клиентам, прошедшим верификацию.



Яндекс.Метрика
В случае «слива» депозита Вам в графу «Кредит» будет начислена половина потерянной суммы сроком на 3 рабочих дня. Вы не сможете вывести эти средства, однако сможете полноценно использовать их для торговли, чтобы с их помощью попытаться «отбить» потери. Вся прибыль, полученная с использованием кредитных средств, будет Вашей без каких-либо ограничений.