Теория Обучение Литература Статьи Лучшие брокеры Forex

Тестирование динамической защитной остановки на основе ЭСС

В этой модели используются три параметра: исходная защитная остановка для первого бара, сдвиг среднего истинного диапазона (СИДС в табл. 14-4) и коэффициент степени адаптации (КОЭФФ), который определяет относительную скорость движения уровня защитной остановки по направлению к рыночной цене или же период лежащего в основе модели модифицированного экспоненциального скользящего среднего. Все параметры подвергались оптимизации в ходе широкого поиска.

В табл. 14-4 показана эффективность портфеля как функция сдвига СИДС и степени адаптации — наиболее важных параметров модели. Параметр исходной остановки был зафиксирован на уровне оптимального решения, т.е. 2.5.

Модель также была не очень чувствительна к изменениям параметров, причем наблюдалось некоторое взаимодействие между значениями, чего и следовало ожидать: чем меньше период скользящего среднего (степень адаптации), тем больше должен быть сдвиг СИДС, чтобы обеспечить разумное расстояние между ценой и защитной остановкой и поддерживать эффективность модели на приемлемом уровне. Лучшее решение в табл. 14-1 соответствует СИДС = 1 и степени адаптации 0,3 (приблизительно соответствует 5-дневному скользящему среднему). Наконец-то получена защитная остановка, дающая ощутимо лучшие результаты: соотношение риска/прибыли составило — 1,36, процент прибыльных сделок 37% и средний убыток со сделки — $1407.

Содержание Далее  


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 17.06.2018 г.).



Лучшие
брокеры:
        Альпари           Exness           Binomo
Кнопочка ТИЦ      Брокер «Альпари»      Брокер «Exness»      Брокер «Binomo»

Яндекс.Метрика