|
Ипотечный калькулятор газпромбанк рассчитать ипотеку ipotekarefinans.ru. ipotekarefinans.ru |
Тестирование защитной остановки на основе максимального максимума/минимального минимума
В этом тесте (modeltype = I) параметр начальной защитной остановки
(НАЧСТП) управляет максимальной близостью уровня остановки к цене
в первый день. Он прогоняется от 0,5 до 3,5 с шагом 0,5.
Каждая строка в табл. 14-2 представляет данные об эффективности
каждого из значений НАЧСТП в пределах выборки. В последней строке
указана эффективность лучшего из найденных значений вне пределов выборки.
Таблица имеет те же обозначения, что и другие таблицы оптимизации
в этой книге (МПАД означает максимальное падение капитала в
тысячах долларов).
Судя по результатам, эта защитная остановка постоянно располагалась
слишком близко, на что указывает сниженный по сравнению с основной
стратегией МССВ процент прибыльных сделок. В предыдущем
тесте наилучшее решение (при mmstp 1,5, ptlim 4,5) давало 39% прибыльных
сделок, при соотношении риска/прибыли —1,46 и приносило средний
убыток в сделке $1581. В этом тесте лучшее решение давало только
28% прибыльных сделок в пределах и 29% вне пределов выборки. Многие
потенциально прибыльные сделки (в том числе сделки, которые были
бы прибыльны с оптимальной фиксированной защитной остановкой
МССВ) были превращены в малоубыточные. Близость расположения
этой защитной остановки также подтверждается небольшой средней длительностью сделки (4 дня) по сравнению с обычными 6 — 8 днями.
Среднее соотношение риска/прибыли ( — 2,52 в пределах и —2,38 вне
выборки) и средний убыток в сделке ($1864 в пределах и $1818 вне пределов
выборки) также были значительно хуже, чем при оптимальной
фиксированной защитной остановке. Метод ММ/ММ с периодом 2 дня
однозначно малоэффективен, и ему следует предпочесть фиксированную
остановку, найденную с помощью оптимизации, как это было сделано
ранее (табл. 14-1).
Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 12.04.2018 г.).
|
|
