Бинарные опционы («Fix-Contracts») от лучшего Форекс-брокера – компании «Альпари». На рынке – с 1998 года. Опционы – от $1, экспирация – от 30 сек. Типы опционов: «Выше/Ниже», «Касание», «Диапазон», «Спред», «Экспресс», «Турбо».
Теория Обучение Литература Статьи Лучшие брокеры Forex

Результаты тестов

В табл. 13-1, 13-2 и 13-3 представлены результаты торговли портфелем при использовании стратегии случайных входов и стандартного выхода. В колонке СЛУЧ приведены числа, которые передаются на вход генератора случайных чисел и инициируют случайные последовательности. ПРИБ — совокупная чистая прибыль в тысячах долларов. ПРИБДЛ — общая прибыль от длинных позиций в тысячах долларов; ПРИБКР— общая прибыль от коротких позиций в тысячах долларов, Ф.ПРИБ — фактор прибыли.

ДОХ% — доходность, в процентах годовых; Р/ПРИБ — соотношение риска/ прибыли в годовом исчислении; ВЕР — ассоциированная вероятность статистической достоверности, МПАД — максимальное падение капитала, в тысячах долларов; С ДЕЛ — число сделок; ПРИБ% — процент прибыльных сделок; $СДЕЛ — средняя прибыль/убыток со сделки; ДНИ — среднее количество дней в сделке, округленное до ближайшего целого числа; ВНЕ — результат случайной последовательности, обеспечивший лучшую эффективность внутри выборки, которая затем была продолжена и протестирована на данных вне пределов выборки; СРЕД — среднее значение результатов, приведенных в строках 1 — 10; СТОТКЛ — стандартное отклонение результатов, приведенных в строках 1 — 10.

Один из лучших Форекс-брокеров – компания «Exness». Высокая скорость исполнения, бесплатный VPS-хостинг, узкие спреды, разрешены любые торговые советники и стратегии, депозит – от $1. Ни одной отмены клиентского ордера за всю историю работы компании!

Тест 1. ССВ со случайными входами по цене открытия. Эта система работала не очень хорошо внутри выборки. Средняя сделка для всех 10 случайных последовательностей принесла убыток в размере $2243, причем стандартное отклонение составило $304. Данная система показала такую же среднюю прибыль в сделке, как и наименее привлекательные системы, тестировавшиеся при изучении входов. Фактически, некоторые из них показали результаты гораздо худшие, чем случайные. Процент прибыльных сделок был очень стабилен — со средним значением 36,91% и стандартным отклонением 0,7%. Общее количество сделок для каждого рынка за более чем 10-летний период внутри выборки составило 3703; именно такое количество сделок должно было получиться при случайных входах на данных в пределах выборки.

Вне пределов выборки эффективность лежала в ожидаемых пределах, в соответствии с показателями в пределах выборки. Процент прибыльных сделок составлял 37%, что весьма близко к соответствующему результату, полученному в пределах выборки. Средний убыток со сделки составил $1883, что отличается менее чем на одно стандартное отклонение от значения в пределах выборки. Очевидно, что использование стандартного выхода не могло обеспечить прибыль на основе случайных входов в рынок.

Тест 2. ССВ со случайными входами по лимитному приказу.

Табл. 13-2 идентична табл. 13-1 за исключением того, что она отражает поведение портфеля со стандартной стратегией выходов и входами по лимитному приказу. В пределах выборки средняя сделка приносила убыток в $1930, что несколько ниже, чем в предыдущем тесте, видимо, ввиду уменьшения транзакционных расходов при входе по лимитному приказу. Стандартное отклонение составило $477, что несколько выше предыдущего значения. Процент прибыльных сделок (38,73%) улучшился менее чем на 2% благодаря более выгодным ценам входа при использовании лимитного приказа. Как и ожидалось, помимо подобных мелких изменений, ничего в табл. 13-2 не представляет особенного интереса.

Вне пределов выборки убыток составил $3056 со сделки, т.е. на два стандартных отклонения хуже, чем поведение в пределах выборки. Использование лимитного приказа для случайных входов привело к несколько худшим результатам в последние годы. Процент прибыльных сделок составил 37%, опять-таки на два стандартных отклонения хуже, чем в пределах выборки, но на одном уровне с входом по цене открытия.

Тест 3. ССВ со случайными входами по стоп-приказу. В табл. 13-3 приведены результаты торговли портфелем финансовых инструментов при использовании случайных входов, основанных на срабатывании стоп-приказа. По показателю средней прибыли в сделке эффективность в пределах выборки была лучше, чем в двух предыдущих тестах; средний убыток составил $2039, а стандартное отклонение — $391. Процент прибыльных сделок был ниже (36,36% при стандартном отклонении 1,12%). Более низкий процент прибыльных сделок, видимо, отражает неоптимальные цены входа в рынок, полученные при входе по стоп-приказу.

Вне выборки прибыль и количество прибыльных сделок находились в пределах двух стандартных отклонений в большую или меньшую сторону от значений, полученных в пределах выборки. Следовательно, можно сделать вывод, что вне пределов выборки результаты находятся в статистически ожидаемых границах и принципиально не отличаются от полученных в пределах выборки.

Приведенные в табл. 13-1 — 13-3 результаты могут служить основой для проведения сравнительной оценки методов выхода, описанных в части II этой книги. Для этой цели наиболее показательны параметры $СДЕЛ и ПРИБ%, поскольку они не зависят от количества проведенных системой сделок.

Эффективность системы со случайными входами по цене открытия и ССВ на различных рынках. В табл. 13-4 приведены показатели работы системы со случайными входами по цене открытия и ССВ. Использовались случайные последовательности, обеспечивающие максимальную доходность в пределах выборки (по показателю годового соотношения риска/прибыли) согласно тесту I. В первом столбце (РЫН) указан рынок, прочие столбцы содержат данные о различных аспектах работы системы в пределах и вне выборки.

В пределах выборки прибыльными были только рынки британского фунта, иены, откормленного скота, живых свиней и леса. Высокая прибыль (25,9% в год) была получена только на рынке немецкой марки. Вне пределов выборки прибыльными были рынки NYFE, иены, сырой нефти, золота, палладия, живых свиней, соевых бобов, соевой муки, кофе и апельсинового сока. Только рынки иены и живых свиней были прибыльны как в пределах, так и вне пределов выборки. Система со случайным входом была одной из наименее устойчивых, рассматривавшихся при изучении входов.

Средняя сделка (в усреднении по всем рынкам) приносила убыток $1731 в пределах и $1734 вне пределов выборки. Длинные позиции давали меньший убыток, чем короткие, что уже неоднократно наблюдалось. В пределах выборки все рынки валют, за исключением евродоллара и канадского доллара, были прибыльными в длинных позициях. Впрочем, эти рынки склонны к трендам, поэтому хорошие результаты могут быть связаны со стратегией стандартного выхода, а не со случайными факторами, обеспечивающими вход.

Анализ стандартного выхода при случайных входах с разными видами приказов обеспечивает основу для сравнения результатов с реальными неслучайными входами (исследовавшимися ранее) и с более сложными системами выходов, которые будут рассмотрены далее.

Содержание Далее  


Знаете ли Вы, что: Вы можете выиграть $100–$1000 или iPhone Xs, приняв участие в бесплатном ежемесячном конкурсе на демо-счетах от NPBFX.



Мониторинг ПАММ-счета «Keltner channel pamm»
Яндекс.Метрика
Один из лучших Форекс-брокеров – компания «Exness». Высокая скорость исполнения, бесплатный VPS-хостинг, узкие спреды, разрешены любые торговые советники и стратегии, депозит – от $1. Ни одной отмены клиентского ордера за всю историю работы компании!