Теория Обучение Литература Статьи Лучшие брокеры Forex

Результаты тестов

В табл. 13-1, 13-2 и 13-3 представлены результаты торговли портфелем при использовании стратегии случайных входов и стандартного выхода. В колонке СЛУЧ приведены числа, которые передаются на вход генератора случайных чисел и инициируют случайные последовательности. ПРИБ — совокупная чистая прибыль в тысячах долларов. ПРИБДЛ — общая прибыль от длинных позиций в тысячах долларов; ПРИБКР— общая прибыль от коротких позиций в тысячах долларов, Ф.ПРИБ — фактор прибыли.

ДОХ% — доходность, в процентах годовых; Р/ПРИБ — соотношение риска/ прибыли в годовом исчислении; ВЕР — ассоциированная вероятность статистической достоверности, МПАД — максимальное падение капитала, в тысячах долларов; С ДЕЛ — число сделок; ПРИБ% — процент прибыльных сделок; $СДЕЛ — средняя прибыль/убыток со сделки; ДНИ — среднее количество дней в сделке, округленное до ближайшего целого числа; ВНЕ — результат случайной последовательности, обеспечивший лучшую эффективность внутри выборки, которая затем была продолжена и протестирована на данных вне пределов выборки; СРЕД — среднее значение результатов, приведенных в строках 1 — 10; СТОТКЛ — стандартное отклонение результатов, приведенных в строках 1 — 10.

Тест 1. ССВ со случайными входами по цене открытия. Эта система работала не очень хорошо внутри выборки. Средняя сделка для всех 10 случайных последовательностей принесла убыток в размере $2243, причем стандартное отклонение составило $304. Данная система показала такую же среднюю прибыль в сделке, как и наименее привлекательные системы, тестировавшиеся при изучении входов. Фактически, некоторые из них показали результаты гораздо худшие, чем случайные. Процент прибыльных сделок был очень стабилен — со средним значением 36,91% и стандартным отклонением 0,7%. Общее количество сделок для каждого рынка за более чем 10-летний период внутри выборки составило 3703; именно такое количество сделок должно было получиться при случайных входах на данных в пределах выборки.

Вне пределов выборки эффективность лежала в ожидаемых пределах, в соответствии с показателями в пределах выборки. Процент прибыльных сделок составлял 37%, что весьма близко к соответствующему результату, полученному в пределах выборки. Средний убыток со сделки составил $1883, что отличается менее чем на одно стандартное отклонение от значения в пределах выборки. Очевидно, что использование стандартного выхода не могло обеспечить прибыль на основе случайных входов в рынок.

Тест 2. ССВ со случайными входами по лимитному приказу.

Табл. 13-2 идентична табл. 13-1 за исключением того, что она отражает поведение портфеля со стандартной стратегией выходов и входами по лимитному приказу. В пределах выборки средняя сделка приносила убыток в $1930, что несколько ниже, чем в предыдущем тесте, видимо, ввиду уменьшения транзакционных расходов при входе по лимитному приказу. Стандартное отклонение составило $477, что несколько выше предыдущего значения. Процент прибыльных сделок (38,73%) улучшился менее чем на 2% благодаря более выгодным ценам входа при использовании лимитного приказа. Как и ожидалось, помимо подобных мелких изменений, ничего в табл. 13-2 не представляет особенного интереса.

Вне пределов выборки убыток составил $3056 со сделки, т.е. на два стандартных отклонения хуже, чем поведение в пределах выборки. Использование лимитного приказа для случайных входов привело к несколько худшим результатам в последние годы. Процент прибыльных сделок составил 37%, опять-таки на два стандартных отклонения хуже, чем в пределах выборки, но на одном уровне с входом по цене открытия.

Тест 3. ССВ со случайными входами по стоп-приказу. В табл. 13-3 приведены результаты торговли портфелем финансовых инструментов при использовании случайных входов, основанных на срабатывании стоп-приказа. По показателю средней прибыли в сделке эффективность в пределах выборки была лучше, чем в двух предыдущих тестах; средний убыток составил $2039, а стандартное отклонение — $391. Процент прибыльных сделок был ниже (36,36% при стандартном отклонении 1,12%). Более низкий процент прибыльных сделок, видимо, отражает неоптимальные цены входа в рынок, полученные при входе по стоп-приказу.

Вне выборки прибыль и количество прибыльных сделок находились в пределах двух стандартных отклонений в большую или меньшую сторону от значений, полученных в пределах выборки. Следовательно, можно сделать вывод, что вне пределов выборки результаты находятся в статистически ожидаемых границах и принципиально не отличаются от полученных в пределах выборки.

Приведенные в табл. 13-1 — 13-3 результаты могут служить основой для проведения сравнительной оценки методов выхода, описанных в части II этой книги. Для этой цели наиболее показательны параметры $СДЕЛ и ПРИБ%, поскольку они не зависят от количества проведенных системой сделок.

Эффективность системы со случайными входами по цене открытия и ССВ на различных рынках. В табл. 13-4 приведены показатели работы системы со случайными входами по цене открытия и ССВ. Использовались случайные последовательности, обеспечивающие максимальную доходность в пределах выборки (по показателю годового соотношения риска/прибыли) согласно тесту I. В первом столбце (РЫН) указан рынок, прочие столбцы содержат данные о различных аспектах работы системы в пределах и вне выборки.

В пределах выборки прибыльными были только рынки британского фунта, иены, откормленного скота, живых свиней и леса. Высокая прибыль (25,9% в год) была получена только на рынке немецкой марки. Вне пределов выборки прибыльными были рынки NYFE, иены, сырой нефти, золота, палладия, живых свиней, соевых бобов, соевой муки, кофе и апельсинового сока. Только рынки иены и живых свиней были прибыльны как в пределах, так и вне пределов выборки. Система со случайным входом была одной из наименее устойчивых, рассматривавшихся при изучении входов.

Средняя сделка (в усреднении по всем рынкам) приносила убыток $1731 в пределах и $1734 вне пределов выборки. Длинные позиции давали меньший убыток, чем короткие, что уже неоднократно наблюдалось. В пределах выборки все рынки валют, за исключением евродоллара и канадского доллара, были прибыльными в длинных позициях. Впрочем, эти рынки склонны к трендам, поэтому хорошие результаты могут быть связаны со стратегией стандартного выхода, а не со случайными факторами, обеспечивающими вход.

Анализ стандартного выхода при случайных входах с разными видами приказов обеспечивает основу для сравнения результатов с реальными неслучайными входами (исследовавшимися ранее) и с более сложными системами выходов, которые будут рассмотрены далее.

Содержание Далее  


По нашей оценке, на 18.09.2018 г. лучшими брокерами являются:

• для торговли валютамиАльпари;

• для торговли бинарными опционамиBinomo;

• для инвестирования в ПАММы и др. инструменты – Альпари;

• для торговли акциямиRoboForex Stocks (более 8700 инструментов – на счете R Trader).



Лучшие
брокеры:
        Альпари           Exness           Binomo
Кнопочка ТИЦ      Брокер «Альпари»      Брокер «Exness»      Брокер «Binomo»

Яндекс.Метрика