Теория Обучение Литература Статьи Лучшие брокеры Forex

Правила протестированных решений

Правила для открытия длинных позиций. Хромосома, представившая лучшее решение для входов в длинные позиции по цене открытия, содержит три гена. Каждый ген был составлен из четырех чисел и связан с определенным правилом.

Ген 1 состоял из чисел 4, 850, 65 и 653, что означает правило снижения открытого интереса (case 4), анализируемый период 34 и порог 0,042 соответственно. Последнее число (653) не было использовано, потому что данное правило содержит только два параметра. Таким образом, данное правило возвращает значение ИСТИНА, если открытый интерес снизился по меньшей мере на 4,2% за последние 34 дня. Другими словами, разность открытого интереса 34 дня назад и открытого интереса 1 день назад, поделенная на открытый интерес 34 дня назад, должна быть больше чем 0,042.

Ген 2 состоит из чисел 1, 256, 530 и 709. Первое число (1) соответствует простому правилу ценового сравнения (case 1). Смысл других чисел гена состоит в том, что правило возвращает значение ИСТИНА, когда цена закрытия 3 дня назад превышает цену закрытия 14 дней назад на величину среднего истинного диапазона, умноженного на 3,46.

Ген 3 состоит из чисел 5, 940, 47 и 610. Шаблон правила 5 (case 5) соответствует правилу повышения открытого интереса. Полная реализация этого правила показывает, что правило возвращает значение ИСТИНА, если открытый интерес рынка увеличился по крайней мере на 5,6% за последние 44 дня.

Если условия для всех трех правил, определяемые генами 1, 2 и 3, выполняются на данный день, то модель генерирует сигнал к покупке.

Интересно, что два правила используют открытый интерес — переменную, которую обычно не рассматривают во многих популярных торговых методах. Также примечательно, что два объединенных правила открытого интереса почти противоречат друг другу: текущий открытый интерес должен быть больше, чем открытый интерес 44 дня назад, но меньше, чем открытый интерес 34 дня назад. Модель напоминает систему следования за трендом, поскольку последний открытый интерес должен быть больше, чем открытый интерес за некоторую предыдущую дату. Однако остается время для маленького отката, т.е. увеличение открытого интереса должно произойти 3 дня назад, а не в текущий день. Это не тот набор правил, который легко обнаружить обычным способом без помощи генетического алгоритма.

Правила для входа в короткие позиции. Подобный анализ также можно провести для коротких позиций. Числа 5, 890, 391 и 532 (ген 1); 5, 705, 760 и 956 (ген 2) и 10, 163,999 и 196 (ген 3) соответствуют хромосоме, которая представила лучшее решение для входа в короткую позицию по цене открытия. Два указанных гена соответствуют правилам, связанным с открытым интересом, и один — с осциллятором MACD. Первое правило открытого интереса утверждает, что открытый интерес 1 день назад должен быть по крайней мере на 38% больше, чем открытый интерес 38 дней назад. Второе правило открытого интереса утверждает, что открытый интерес 1 день назад должен быть по крайней мере на 75% больше, чем открытый интерес 25 дней назад. Третье правило утверждает, что наклон MACD (период короткого скользящего среднего = 2, а период длинного скользящего среднего = 50) должен быть направлен вниз, предполагая наличие нисходящего тренда. Если были выполнены условия для всех трех правил, указанных этими тремя генами, то подается сигнал на продажу. Повторюсь, эти правила было бы не так легко обнаружить, если разрабатывать торговую модель в более традиционной манере.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как и в нашем раннем исследовании, использование ГА для поиска торговых правил помогло найти весьма убедительные модели входа. Результаты впечатляют, несмотря на такие проблемы, как малое число сделок во многих решениях. Этот подход, несомненно, может служить в качестве основания для дальнейших усилий в разработке системы. В данном исследовании была использована лишь маленькая база шаблонов правил, включающая простейшие элементы (ценовые сравнения, скользящие средние и осцилляторы). Несомненно, намного лучшие результаты могли быть получены при использовании более сложного и полного набора шаблонов в качестве зерна для генетической мельницы.

Содержание Далее  


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 18.01.2018 г.).



Лучшие
брокеры:
        Альпари           Exness           Binomo
Кнопочка ТИЦ      Брокер «Альпари»      Брокер «Exness»      Брокер «Binomo»

Яндекс.Метрика