Теория Обучение Литература Статьи Лучшие брокеры Forex

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

В табл. 11-5 и 11-6 приведены результаты работы всех моделей, основанных на нейронных сетях на различных рынках. В первом столбце указано обозначение рынка, средний и правый столбцы содержат количество выгодных тестов для данного рынка. Цифры в первой строке указывают на номер теста. Последняя строка показывает, на скольких рынках данная модель была выгодной. Степень прибыльности и убыточности рынков для каждой модели указана следующим образом: один минус (— ) означает убыток в $2000 — 4000, два минуса ( ) — убыток более $4000; один плюс (+) означает прибыль от $1000 до $2000, два плюса (+ +) — прибыль более $2000; пустая ячейка означает прибыль до $1000 или убыток не более $1999 со сделки. (Названия рынков и их символы соответствуют обозначениям табл. II-1; часть II, введение.) В пределах выборки все виды входов со всеми моделями давали огромные прибыли (табл. 11-7). При усреднении по всем моделям лучше всего работали входы по цене открытия и по лимитному приказу, а хуже всего вход по стоп-приказу, но разница была очень небольшой. В пределах выборки наибольшая средняя прибыль в сделке отмечена для больших сетей на принципе максимальной и минимальной точек разворота. Вне пределов выборки лучше всего работал вход по стоп-приказу. В общем, лучше всего при усреднении по входам работали модель на обращенном во времени Медленном %К и модель на верхней точке разворота.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При первой попытке применить для анализа индивидуальных рынков нейронную сеть (Katz, McCormick, ноябрь 1996) мы пришли к выводу о полной бесполезности такого подхода. Поведение некоторых из проведенных сейчас тестов вне пределов выборки немного обнадеживает по сравнению с нашим опытом исследования простых нейронных сетей. Эти результаты, почти несомненно, обусловлены большим количеством точек данных в обучающем наборе, включающем все рынки в составе портфеля, а не какой-либо один рынок. В общем, чем больше выборка, используемая для обучения (или оптимизации), тем больше вероятность сохранения положительной эффективности вне ее пределов. Увеличить размер выборки можно, используя более старые данные, что вполне возможно для ряда включенных в наше исследование рынков. Кроме того, можно ввести в портфель дополнительные рынки, что, возможно, представляет собой оптимальный способ улучшения обучающего набора.

Принцип оптимизации состоит в том, что вероятность устойчивых результатов повышается со снижением количества параметров модели. Учитывая в чем-то положительные результаты некоторых из тестов, возможно, имеет смысл продолжать исследования с более усложненными моделями. Как вариант можно было бы улучшить предварительную обработку данных в смысле уменьшения общего числа вводов без потери важной прогностической информации — это может сделать систему очень прибыльной. При меньшем количестве вводов в сети будет меньше связей для оценки, следовательно, подгонка под кривую — важная проблема, судя по результатам и уровням усадки, — будет представлять меньшую угрозу.

Содержание Далее  


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 17.06.2018 г.).



Лучшие
брокеры:
        Альпари           Exness           Binomo
Кнопочка ТИЦ      Брокер «Альпари»      Брокер «Exness»      Брокер «Binomo»

Яндекс.Метрика