Теория Обучение Литература Статьи Лучшие брокеры Forex

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

Тестировалась только одна модель с входами по цене открытия (тест 1), по лимитному приказу (тест 2) и стоп-приказу (тест 3). Правила были простыми: покупать на предсказанных минимумах и продавать на предсказанных максимумах. Выходы производились при поступлении сигнала к открытию противоположной позиции или при срабатывании стандартного выхода. Эта простая торговая система сначала испытывалась на искусственных ценовых данных, созданных путем добавления шума к идеальной синусоиде с периодом от 4 до 20 дней. На этих данных были получены сигналы покупки и продажи, идеально совпадающие с максимумами и минимумами. Такое совпадение показывает, что при наличии реальных циклов система способна обнаруживать их с высокой точностью и использовать в торговле.

В табл. 10-1 приведены лучшие показатели, полученные для данных, находящихся в пределах выборки, а также эффективность портфеля на данных в пределах и вне пределов выборки. В таблице: ВЫБ. — вид выборки данных (В — в пределах, ВНЕ — вне пределов выборки); ДОХ% — доходность в процентах годовых; Р/ПРИБ — соотношение риска/прибыли в годовом исчислении; ВЕР — ассоциированная вероятность статистической достоверности; СДЕЛ — число сделок на всех рынках в составе портфеля; ПРИБ% — процент прибыльных сделок; $СДЕЛ — средняя прибыль/ убыток со сделки; ДНИ — средняя длительность сделки в днях; ПРИБДЛ — общая прибыль от длинных позиций в тысячах долларов; ПРИБКР — общая прибыль от коротких позиций в тысячах долларов. Оптимизировались два параметра. Первый (Р1) определяет ширину полосы пропускания для каждого фильтра в составе группы. Второй (Р2) отображает фазовое смещение в градусах. Во всех случаях параметры прогонялись в пределах выборки для ширины полосы пропускания от 0,05 до 0,2 с шагом 0,05 и для фазового сдвига от —20 до +20° с шагом 10°. Показаны только оптимальные решения.

Интересно отметить, что в общем циклическая модель имела достаточно низкую эффективность. По показателю прибыли со сделки эта модель превосходила многие рассмотренные ранее, но сильно уступала лучшим из них. В пределах выборки убыток со сделки оставил $ 1329 при входе по цене открытия, $1037 при входе по лимитному приказу и $1245 при входе по стоп-приказу. Вход по лимитному приказу обеспечил максимальный процент прибыльных сделок и минимальный средний убыток. Длинные позиции были слабо прибыльными при входе по цене открытия, более прибыльны при входе по лимитному приказу и убыточны при входе по стоп-приказу. Вне пределов выборки входы по лимитному приказу и цене открытия работали хуже, чем в пределах выборки. Средний убыток в сделке составил $3741 при входе по цене открытия и $3551 при входе по лимитному приказу. Доля прибыльных сделок также снизилась до 34%. Эффективность циклической модели вне пределов выборки была одной из худших среди всех моделей, что нельзя отнести на счет избыточной оптимизации: при других параметрах убытки были еще больше. При использовании входа по стоп-приказу эффективность вне пределов выборки не ухудшалась, средний убыток ($944) в сделке был близок к убытку в пределах выборки. Однако, несмотря на то что применение входа по стопприказу предотвратило падение эффективности, отмеченное при других видах входа, очевидно, что на новых данных система все равно убыточна.

Ухудшение эффективности системы за последние годы было по сравнению с другими моделями неожиданно сильным. Одним из возможных объяснений можно считать широкое распространение в последние годы сложных циклических торговых систем. Кроме того, может сказаться влияние того, что крупные торговые фирмы широко используют сложные методы, включая описанные волновые, в исследованиях, формирующих их торговую политику. Таким образом, в последнее время становится все меньше возможностей использовать в торговле циклические свойства рынков.

В табл. 10-2 показано поведение модели с различными входами на различных рынках в пределах и вне пределов выборки. В первом столбце приведено обозначение рынка, средний и правый столбцы — количество прибыльных тестов для данного рынка. Цифры в первой строке показывают вид входа: 01 — по цене открытия, 02 — по лимитному приказу и 03 — по стоп-приказу. Последняя строка показывает, на скольких рынках данная модель была выгодной. Степень прибыльности и убыточности рынков для каждой модели указана следующим образом: один минус (— ) означает убыток в $2000 — 4000; два минуса ( ) — убыток более $4000; один плюс ( + ) означает прибыль от $1000 до $2000; два плюса (+ +) — прибыль более $2000; пустая ячейка означает прибыль до $1000 или убыток до $1999 в сделке. (Названия рынков и их символы соответствуют обозначениям табл. II-1; часть II, введение.)

Только 10-летние казначейские бумаги и хлопок показали значительную прибыль в пределах выборки при использовании всех трех видов приказов, вне выборки эффективность этих рынков была ничтожной. На рынке S&P 500, где по нашим собственным данным присутствуют выраженные и пригодные для торговли циклы, в пределах выборки были получены значительные прибыли при входе по цене открытия или по лимитному приказу. Вне пределов выборки этот рынок также был высокоприбыльным при входе по лимитному приказу и по стоп-приказу и менее прибыльным при входе по цене открытия. Интересно, что на рынке NYFE, где в пределах выборки отмечена значительная прибыль при входах по цене открытия и по лимитному приказу, вне пределов выборки во всех случаях отмечались только убытки. Отмечено несколько других прибыльных сочетаний как в пределах, так и вне пределов выборки, но выраженной взаимосвязи между ними обнаружить не удалось. Возможно, рынки, обладавшие циклическими свойствами в прошлом (в пределах выборки), потеряли их к настоящему времени (вне пределов выборки), и наоборот. По крайней мере, рынок S&P 500 вел себя согласно данным нашего прошлого исследования и постоянно давал прибыль даже с такой грубой моделью.

Рис. 10-4 изображает график изменения капитала при торговле портфелем для входа по цене открытия. Капитал медленно понижался примерно до августа 1992 г., после чего падение стало постоянным и быстрым.

Содержание Далее  


По нашей оценке, на 10.08.2018 г. лучшими брокерами являются:

• для самостоятельной торговлиNPBFX;

• для инвестицийАльпари;

• для бинарных опционовBinomo;

• для торговли акциямиRoboForex Stocks (на счете R Trader доступно более 8700 торговых инструментов).



Лучшие
брокеры:
        Альпари           Exness           Binomo
Кнопочка ТИЦ      Брокер «Альпари»      Брокер «Exness»      Брокер «Binomo»

Яндекс.Метрика