Лучший Форекс-брокер «NPBFX» (Форекс от Нефтепромбанка)
Теория Обучение Литература Статьи Лучшие брокеры Forex

СИГНАЛЫ ВХОДА НА ОСНОВЕ ЛУННОГО ЦИКЛА

Получать сигналы входа на основе лунного ритма можно различными способами. В тестах использованы два метода — метод ценового импульса и метод пересечения. Для расчета импульса рассчитывается временной ряд изменений цены и проводится центрированное сглаживание (не вызывающее задержек или фазовых сдвигов). Для нормализации каждое изменение цены в сглаженном ряду делится на средний истинный интервал последних 50 дней. Для каждого дня определяется фаза луны. Затем ищется максимально возможное число прошлых точек данных с такой же фазой луны и рассчитывается импульс цен для этих дней. Среднее значение этих импульсов становится значением в ряду лунных импульсов, т.е. последовательности, отражающей ожидаемую скорость изменения цены (импульс) на данный момент на основании предыдущих дней с той же фазой луны. Каждое число в ряду лунных импульсов основывается на событиях не менее чем 27-дневной давности, поэтому центрированное сглаживание и другие методы прогнозирования относительно данного дня могут быть обоснованно использованы. Вход в рынок производится, когда значение импульса превышает положительный порог (подается сигнал на покупку) или опускается ниже отрицательного порога (подается сигнал на продажу). Покупка или продажа могут осуществляться, как и ранее, по цене открытия, по лимитному приказу или по стоп-приказу. Расчет импульса и генерация входов организованы подобно сезонной модели, но вместо соответствующей даты в прошлые годы рассматривают дни с той же фазой луны в предыдущие месяцы.

Входы также могут рассчитываться путем вычисления, нормализации и интегрирования разностей цен так, чтобы получилась псевдоценовая последовательность, основанная на днях с соответствующей фазой луны. Затем к этой последовательности применяется модель, основанная на пересечении скользящих средних. Поскольку значение каждой точки в таком ряду определяется только данными, датированными не менее чем 27 днями назад, то запаздывание скользящего среднего может быть скомпенсировано смещением на несколько дней вперед.

Оба метода являются адаптивными в том отношении, что не требуется какой-либо специфической информации о той фазе луны, когда требуется размещать приказ на покупку или продажу. Адаптивность важна, поскольку различные рынки по-разному реагируют на фазу луны, в чем мы убедились, проводя наши предыдущие исследования. Оба метода отличаются от использованных в прошлых исследованиях, где сделки заключались за фиксированное число дней до или после новолуния или полнолуния.

Также испытывалось несколько правил для использования подтверждений и инверсий в попытках улучшить эффективность базовой модели. Пример подтверждения состоит в следующем: если подается сигнал на покупку, то уровень цен на рынке должен быть близок к минимуму; если же в этот момент цены близки к максимуму, то сигнал является подозрительным, т.е. указывает на поведение рынка, не соответствующее исследуемой лунной или сезонной модели. Система с использованием пересечения с подтверждением применяет такое дополнительное правило, которое должно выполняться как условие подачи приказа на основе сигнала. Если система дает сигнал на покупку, то показатель Медленного %К при этом должен быть ниже 25%, т.е. рынок должен находиться в состоянии, близком к минимуму за последнее время. Соответственно, если система дает сигнал на продажу, то Медленный %К должен быть выше 75%, чтобы считать поведение рынка соответствующим лунной модели. Модель с подтверждением и инверсией также вводит правило инверсии приказа: если подается сигнал на покупку в то время как рынок близок к максимуму (Медленный %К выше 75%), то считается, что произошла инверсия лунной модели, и отдается сигнал на продажу. Если сигнал на продажу подается в момент, когда рынок близок к минимуму, то система отдает приказ на покупку.

Характеристики входов, используемых в моделях на лунном цикле, подобны входам сезонных моделей: входы в рынок делаются на основе прогнозирования и, следовательно, пригодны для торговли против тренда. Как и любые прогностические входы, они могут не совпадать с поведением рынка. Как и в случае с сезонными явлениями, могут происходить инверсии ритма или цикла.

Содержание Далее  


Знаете ли Вы, что: брокер бинарных опционов Binomo для своих клиентов регулярно проводит турниры с бесплатной регистрацией и реальными денежными призами.



Мониторинг ПАММ-счета «Keltner channel pamm»
Яндекс.Метрика
Лучший брокер бинарных опционов «Binomo»