Теория Обучение Литература Статьи Лучшие брокеры Forex

Долгосрочная зависимость в иллюстрациях

Вновь обратимся к карикатурам. Как показано в предыдущих главах, фрактальная геометрия позволяет синтезировать сложные структуры из начального простого элемента. Мы начинали с приблизительной диаграммы броуновского движения, а затем получили непрерывный ценовой график с "толстым хвостом". Такой же процесс можно использовать для иллюстрации темы настоящего раздела, посвященного долгосрочной зависимости.

На рис. 9.4 фрактальный инициатор – это, как и прежде, восходящая прямая линия тренда, а генератор – простой ломаный фрагмент из трех отрезков: восходящий, нисходящий, опять восходящий. В случае броуновского движения мы выбирали ширину интервала, равную корню квадратному из его длины (т.е. ширина равна длине в степени 1/2). Назовем показатель степени Я. Это не совпадение. Как описывалось выше в этой главе, броуновское движение не имеет зависимости, т.е. прошлые и будущие изменения не влияют на другие приращения, а показатель степени Н, описывающий это движение, равен точно 1/2. Что произойдет, если мы изменим показатели степени генератора этой фрактальной диаграммы?

Концепцию долгосрочной зависимости можно проиллюстрировать с помощью фрактальных карикатур, подобных тем, какие мы уже использовали в этой книге. На среднем блоке изображений представлена стандартная модель независимых изменений цены: показатель зависимости Н равен 0,5. Рядом изображен фрактальный генератор; крайне "рваная" зазубренная диаграмма в черном цвете – это завершенная рандомизированная (случайная) конструкция; под ней диаграмма "ценовых" изменений. Нижний блок изображений соответствует Я, большему 0,5. Это инерционный тренд, что хорошо видно на диаграмме разностей (под диаграммой в черном цвете): она содержит участки положительных значений, следующих один за другим в течение некоторого времени, после чего начинаются участки, состоящие, в свою очередь, из нескольких отрицательных значений подряд. Верхний блок изображений показывает, что происходит при Н, меньшем 0,5. "Антиинерционность" – прямая противоположность инерционности – продемонстрирована диаграммой в черном цвете, соответствующей бурным колебаниям.

Содержание Далее 


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 12.04.2018 г.).



Лучшие
брокеры:
        Альпари           Exness           Binomo
Кнопочка ТИЦ      Брокер «Альпари»      Брокер «Exness»      Брокер «Binomo»

Яндекс.Метрика