Теория Обучение Литература Статьи Лучшие брокеры Forex

РАБОТА С ФИ-ЭЛЛИПСАМИ

Работать с ФИ-эллипсами легко, если понятна стоящая за ними логика.

ФИ-эллипсы развиваются во времени. Магия ФИ-эллипсов в том, что их точная форма неотъемлемо существует с самого начала, но пользователи и инвесторы узнают конечную форму ФИ-эллипсов только в их самом конце. Хотя все ФИ-эллипсы разделяют общую ключевую структуру, конечные формы ФИ-эллипсов варьируются, становясь толстыми или тонкими, длинными или короткими. Они представляют собой индивидуальные проявления меньших движений тренда или части большей картины обтекающего главного тренда.

Наклон ФИ-эллипса определяется максимумом в нисходящих трендах и минимумом в восходящих трендах корректирующей волны 2 по нашему отсчету волн. Мы имеем две возможности с учетом того, что нам всегда нужны три точки для построения первой картины ФИ-эллипса. В первом случае в восходящем тренде минимум коррекции в волне 2 находится выше основания волны 1 (и, наоборот, максимум вместо минимума в нисходящих трендах). Наклон ФИ-эллипса будет больше или меньше в зависимости от коррекции — 38,2, 50,0 или 61,8% (рисунок 5.21).

Вторая возможность состоит в том, что корректирующая волна 2 идет ниже (или выше) исходной точки волны 1 в восходящем тренде (или нисходящем тренде). В этом случае наклон ФИ-эллипса может оказаться очень небольшим. Малый наклон ФИ-эллипса указывает на боковой рынок (рисунок 5.22).

ФИ-эллипсы работают на месячных, недельных и дневных графиках, и именно на этих величинах сжатия данных мы проводили наш анализ. Что касается внутридневных графиков, ФИ-эллипсы будут также работать на часовых графиках. Однако во избежание усложнения анализа мы воздерживаемся от интегрирования в наш анализ ФИ-эллипсов на наборах внутридневных данных и откладываем описание внутридневных примеров до Главы 8.

Длина коррекции в волне 2 после первой импульсной волны часто определяет длину ФИ-эллипса. Мы, однако, не можем знать заранее, как долго продлится формирование волны 2. Поэтому не рекомендуем торговать, пока формируется ФИ-эллипс.

Волна 3, вторая импульсная волна по нашему отсчету, должна быть, по крайней мере, такой же длинной, как первая импульсная волна. Следовательно, мы должны подгонять ширину ФИ-эллипсов по нескольким боковым фигурам (рисунок 5.23).

Теперь проанализируем наборы дневных графиков наличной японской иены и Индекса S&P500. Как упоминалось в более ранних главах, мы выбрали эти продукты по причинам общественного интереса, волатильности и ликвидности. Кроме того, они особенно хорошо представляют поведение инвесторов – основной принцип всего нашего анализа Фибоначчи. ФИ-эллипсы, в принципе, можно применять к любому торгуемому продукту.

Для каждого из этих двух продуктов мы полагаемся лишь на восьмимесячный промежуток времени, в течение которого ни один ФИ-эллипс не похож на любой другой. Это напоминает работу, проделанную с расширениями и коррекциями. Хотя мы применяем отношение 1,618 к различным движениям цены, размер каждого ценового движения приводит к предварительному расчету различных ценовых целей. Тот же самый результат получаем, работая с ФИ-эллипсами. Мы анализируем не отдельную фигуру колебания, а, скорее, всю систему колебаний, меньших и больших. Поэтому главный ФИ-эллипс охватит всю (и значительно большую) ценовую фигуру, включая в себя иногда много, а иногда очень немного меньших ценовых фигур.

ФИ-эллипсы имеют свои корни в отношении Фибоначчи ФИ и отношениях ряда ФИ. Можно комбинировать ФИ-эллипсы с другими инструментами Фибоначчи, такими как ряд суммирования Фибоначчи, расширения и коррекции. Это позволяет раньше получать признаки того, где может закончиться ФИ-эллипс. Поскольку ФИ-эллипсы развиваются во времени, комбинация инструментов Фибоначчи полезна для подтверждения развития множественных ФИ-эллипсов. Основываясь на знаниях, накопленных нами из анализа расширений, использующих отношение Фибоначчи 1,618, можно заранее рассчитать ценовую цель от амплитуды первой импульсной волны внутри ФИ-эллипса. Независимо от любых будущих фигур движения рынка можно предположить, что, если рыночная цена когда-либо достигнет предварительно рассчитанной ценовой цели, это может также означать конец развития ФИ-эллипса в цене и времени. ФИ-эллипсы на примере наличной японской иены Начиная применять ФИ-эллипсы к рыночным данным, мы сначала показываем на рисунке 5.24 простой дневной график наличной японской иены без добавления каких бы то ни было инструментов. График представляет только поток данных. Такое начало с простой картины позволяет аналитику получить представление о том, как позже ФИ-эллипсы впишутся в общую картину. Набор данных О-Н-L-С контрастирует со вторым графиком рисунка 5.24.

Интегрированные ФИ-эллипсы — основа нашего анализа соответствующих движений рынка (рисунок 5.24). Заметьте, что уместные ФИ-эллипсы пронумерованы с PHI01 по PHI08. Мы последовательно расскажем обо всех восьми ФИ-эллипсах и подробно продемонстрируем, как они создавались.

Основная структура ФИ-эллипсов всегда постоянна. Для правильного построения ФИ-эллипса должны быть определены и касаться границ ФИ-эллипса по крайней мере четыре точки. Эти четыре точки: (а) отправная точка; (Ь) левая сторона; (с) правая сторона; (d) основание ФИ-эллипса.

Отправной точкой обычно считается самая высокая или самая низкая точка в движении цены. Но есть исключения в таких фигурах, как: (а) неправильные вершины или основания; (b) накладывающиеся ФИ-эллипсы; или (с) очень маленькие углы в ФИ-эллипсах.

ФИ-эллипс PHI01 (показан отдельно на рисунке 5.24) состоит из простой 3-волновой фигуры, которая должна быть знакома читателям, уже не раз имевшим дело с различными 3-волновыми фигурами раннее (рисунок 5.25).

Отправной точкой ФИ-эллипса PHI01 является А, а первой из двух боковых точек — В. Мы уже можем построить ФИ-эллипс через пик в точке С. Но, чтобы закончить ФИ-эллипс 3-волновой фигуры, третья волна должна пройти ниже, чем В. Движение цены не идет ниже В после того, как достигнута точка С. Вместо этого оно делает максимум, более высокий, чем С, и боковая точка заменяется с С на С1. Когда мы работаем с ФИ-эллипсами, такое может случиться в любое время.

От С1 движение цены быстро идет к точке О. Однако в впадине О мы не знаем, является ли она важным для нас минимумом, несмотря на то, что мы уже можем построить ФИ-эллипс в его конечной форме, используя точку О, — мы должны подождать, пока рыночная цена не выйдет за пределы ФИ-эллипса в точке F.

Наш отсчет Фибоначчи может использоваться как дополнительный индикатор для понимания, является ли точка О действительно важным минимумом. Впадина О достигается через день после числа 21 из ряда суммирования Фибоначчи (отсчет начался, когда была достигнута отправная точка). 21 — очень важное число Фибоначчи, которое всегда стоит проверить.

В точке F, где движение рыночной цены покидает ФИ-эллипс PHI01, подается и выполняется торговый сигнал, основанный на следующих трех параметрах:

1. Входите на рынок, как только пробивается граница ФИ-эл липса PHI01. Другие правила входа не применяются, потому что уровень входа уже значительно выше максимума предыдущих четырех дней.
2. Стоп-лосс ставится в впадине в точке О, которая является самым низким минимумом внутри ФИ-эллипса PHI01.
3. Плавающий стоп для защиты прибыли определяется как пробитие минимума предыдущих четырех дней. Плавающий стоп срабатывает в точке О.

Простой ФИ-эллипс PHI01 — убедительный пример, как могут быть получены успешные торговые сигналы прямо в результате применения ФИ-эллипсов. От этого базисного примера можно перейти к гораздо более сложным конфигурациям и анализировать их на основе ФИ-эллипсов.

ФИ-эллипс PHI02 имеет форму, намного тоньше и длиннее, чем у Рню1. Причина этого отличия формы в том, что данная ценовая фигура 5-волновое, а не 3-волновое движение. Первое колебание — от А к В и назад к С — совершается быстро, но ФИ-эллипс, построенный вокруг этого колебания, не имеет абсолютно никакой стабильности. Только после того, как следующие волны к впадине в точке О и пику в точке Е фиксируют боковые точки, определяющие конечную форму ФИ-эллипса PHI02, можно правильно построить ФИ-эллипс PHI02 и генерировать торговый сигнал (рисунок 5.26).

В дополнение к форме PHI02, очень важно измерить базовое 5-волновое колебание, основанное на расширениях волны 1 и волны 3. Амплитуда волны 1, умноженная на отношение 1,618, и амплитуда волны 3, умноженная на отношение 0,618, указывают близко к впадине F, которая затем отмечает конечный пункт PHI02. (Читатели, окончательно запутавшиеся в этом месте, могут обратиться к Главе 3, чтобы освежить свои знания о расширениях в 5-волновых фигурах.)

Самым низким минимумом является день 32 (считая от максимума первой импульсной волны движения цены в точке А). Это число слишком близко к числу Фибоначчи 34, чтобы его можно было игнорировать. Точка разворота на рынке наличной японской иены чуть ниже 104,00 JPY подтверждается четырьмя различными методами: (1) 5-волновым отсчетом Эллиота; (2) отношением 1,618 к волне 1; (3) отношением 0,618 к волне 3; и (4) ФИ-эллипсом PHI02. Здесь агрессивные инвесторы находят четыре хороших основания для немедленной покупки доллара США и продажи японской иены на уровне 104,00. Более консервативным инвесторам, однако, следует подождать до окончательного подтверждения в точке, куда перемещается рыночная цена от боковой линии PHI02. Второй подход ведет к следующему раскладу торговли.

• Вход на пробитии максимума предыдущих четырех дней по- сле того, как движение цены уходит из PHI02.
• Стоп-лосс устанавливается на впадину в точке F — самом низком минимуме внутри ФИ-эллипса PHI02.
• Плавающий стоп для защиты прибыли определяется как пробитие минимума предыдущих четырех дней. Плавающий стоп срабатывает в точке G.

Как уже говорилось ранее, требуется минимальная ширина, чтобы должным образом работать с ФИ-эллипсами как торговыми инструментами. Чем меньше становятся ФИ-эллипсы, тем выше должны быть отношения ряда ФИ, чтобы построить ФИ-эллипсы вокруг движений цены. ФИ-эллипс PHI03 — типичный пример очень узкого ФИ-эллипса (рисунок 5.27).

При анализе 3-волнового движения от А до В и назад к С (рисунок 5.27) требуется лишь пять дней, чтобы закончить полное колебание прежде, чем рыночная цена резко ускоряется выше важного пика в точке В.

Хотя PHI03 можно построить после того, как зафиксированы боковые точки D и Е, мы не инвестируем в такие ФИ-эллипсы, потому что ширина их слишком мала. PHI03 построен на отношении ряда ФИ 46,979. Это отношение находится далеко за предельным отношением 17,944, рассматриваемым нами как самое высокое отношение ряда ФИ, которое можно применять к ФИ-эллипсам (см. рисунок 5.1).

Тот же самое относится и к ФИ-эллипсу PHI04, построенному на отношении ряда ФИ 29,034. (ФИ-эллипс PHI04 представлен как часть общей картины на рисунке 5.24.)

Первые четыре примера отобраны, чтобы познакомить читателей с торговыми решениями, основанными на ФИ-эллипсах. ФИ-эллипс PHI05 представлен, чтобы показать, почему торговые решения не всегда легкие. Здесь существуют различные варианты как на стороне входа, так и на стороне выхода (рисунок 5.28).

ФИ-эллипс PHI05 начинается с сильной первой волны от отправной точки А к точке В. Точка С становится второй боковой точкой PHI05, как только рыночная цена перемещается ниже точки В. Третья волна движения цены очень быстро проходит от точки С к точке D (конец движения цены). Цена рынка разворачивается в точке D по двум возможным причинам:

1. Точка О не идет ниже основания ФИ-эллипса.
2. Точка D почти точная ценовая цель расширения, рассчитанного от импульсной волны 1, идущей от точки А в точку В.

Хотя точка D подтверждается множественными инструментами Фибоначчи, чтобы инвестировать, требуется подтверждение разворота тренда. Для получения сигнала покупки существуют два варианта. Первый вариант имеет следующие параметры.

Не ждать, пока PHI05 будет пробит в правую сторону, и входить на рынок на прорыве максимума предыдущих четырех дней. Это правило входа выполняется в точке F на рисунке 5.28.

• Стоп-лосс устанавливается на впадине в точке О.
• Плавающий стоп для защиты прибыли определяется как пробитие минимума предыдущих четырех дней. Плавающий стоп срабатывает в точке О.

Второй вариант входа на рынок наличной японской йены с длинной стороны работает с иным набором параметров.

• Первоначальная покупка в момент, когда боковая линия PHI05 пробивается в точке L, которая находится также выше максимума предыдущих четырех дней.
• Стоп-лосс устанавливается на минимуме колебания в точке Н.
• Плавающий стоп для защиты прибыли определяется как пробитие минимума предыдущих четырех дней. Плавающий стоп срабатывает в точке J.

Используя второй вариант, можно закрыть позицию, объединяя ФИ-эллипс PHI05 с ФИ-эллипсом ФИ04 — тем самым, который мы не посчитали пригодным для входа, потому что он построен на слишком высоком отношении ряда ФИ. Мы выходим из нашей позиции в точке К (рисунок 5.28), когда рыночная цена пробивает боковую линию ФИ-эллипса PHI04.

ФИ-эллипс PHI06 — пример улавливания среднесрочного восходящего тренда с 3 волнами продолжительностью более трех месяцев и генерирования из него сигнала короткой продажи (рисунок 5.29).

ФИ-эллипс PHI06 основан на симметричном движении цены от точки А к точкам В, С и О. 3-волновое колебание имеет коррекцию а-Ь-с в волне 2, которая одновременно придает форму ФИ-эллипсу PHI01 (см. рисунок 5,25).

Наше принципиальное инвестиционное решение состоит в движении против тренда в точке D. Разворот тренда в точке D подтверждается двумя ценовыми целями: Х и Хl. Мы получаем цель Х, умножая амплитуду движения цены от А до Аl на отношение Фибоначчи 1,618. Ценовая цель X l определяется умножением амплитуды движения рынка от точки А в точку В на отношение 0,618. Обе ценовые цели Х и Xl достаточно близки друг к другу, чтобы создать сильное сопротивление на этих уровнях цен и высокую вероятность разворота тренда, как только достигаются целевые цены восходящего тренда.

При инвестировании на PHI06 мы имеем два варианта. Соответствующие факторы первого варианта.

• Немедленный короткий вход в точке D на минимуме предыдущих четырех дней из-за подтверждения разворота тренда ценовыми целями Х и Хl, даже если ФИ-эллипс PHI06 не был пробит. Это правило входа исполняется в точке Е.
• Защитный стоп-лосс устанавливается на самом высоком максимуме в точке D.
• Плавающий стоп для защиты прибыли определяется как прорыв максимума предыдущих четырех дней при условии, что короткая позиция не была ранее закрыта другим стопом в убыток.
• Определение уровней целевых прибылей на 38,2, 50,0 и 61,8% расстояния от точек А — D альтернативно правилу вы- хода по плавающему стопу.

Второй вариант предусматривает несколько иное развитие, причем вход задерживается. Это происходит потому, что консервативно дожидаемся конечной точки PHI06. Мы используем следующий набор параметров.

• Короткий вход на минимуме предыдущих четырех дней пос- ле того, как движение рынка покидает PHI06.
• Защитный стоп-лосс устанавливается на самом высоком ма- ксимуме внутри PHI06.
• Плавающий стоп для защиты прибыли определяется как прорыв максимума предыдущих четырех дней при условии, что короткая позиция не была ранее закрыта другим стопом в убыток.
• Определение уровней целевых прибылей на 38,2, 50,0 и 61,8% расстояния от точек А — В альтернативно правилу вы- хода по плавающему стопу.

Предпочтение риска инвесторов определяет, является ли достаточно надежным вход на двойном подтверждении разворота тренда двумя расширениями Фибоначчи, или лучше придерживаться общего правила, при котором сначала следует дождаться конечной точки ФИ-эллипса PHI06.

С появлением ФИ-эллипса PHI07 перспектива вновь расширяется и переключается со среднесрочного анализа на долгосрочный.

ФИ-эллипс PHI07 — замечательный пример, как можно использовать идентификацию фигур для краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного анализа и как с помощью ФИ-эллипсов можно идентифицировать различные фигуры. Поведение инвесторов выражается и в малых, и больших фигурах, но в конечном счете — все они часть одной и той же картины (рисунок 5.30).

ФИ-эллипс PH107 охватывает пять из шести ФИ-эллипсов, уже обсужденных в данном разделе. Только ФИ-эллипс PHI02 не попадает в ФИ-эллипс РН107.

Мы уже несколько раз указывали, что ФИ-эллипсы развиваются во времени, и важно проявлять терпение и ждать, пока не проявится полная картина. Первой критической точкой в развитии ФИ-эллипса РН107 является точка Х — боковая точка 3-волновой фигуры от А до F и обратно к Х (рисунок 5.30). Боковая точка Х заменяется на боковую точку Y в тот самый момент, как своей конечной точки достигает ФИ-эллипс PHI01. Окончательная форма ФИ-эллипса РН107 реализуется при замене боковой точки Х на Y и когда конечная точка ФИ-эллипса PHI06 достигается и сливается с конечной точкой ФИ-эллипса РН107.

Такое явление случается не слишком часто и зафиксировано только в долгосрочном анализе с множественными ФИ-эллипсами. Наши данные демонстрируют, насколько важно объединение краткосрочных и долгосрочных перспектив инвестиционных стратегий. Прелесть торговых инструментов Фибоначчи в том, что они прекрасно работают вместе.

Согласно общим инвестиционным правилам ФИ-эллипсов, конечные точки PH106 и PHI07 предоставляют возможность открытия короткой позиции. Однако мы нашли, что рынок наличной японской иены не пошел ниже, как предполагалось. Он пошел выше (рисунок 5.31).

Исключительные фигуры, подобные показанной на рисунке 5.31, появляются не очень часто. Это подтверждает, что конец ФИ-эллипса признак либо изменения тренда в противоположном направлении, либо прорыва в направлении основного тренда.

В большинстве случаев в конечной точке ФИ-эллипса рыночная цена разворачивается. Но долгосрочная картина наличной японской иены показывает, что после короткой продажи в конце ФИ-эллипса PHI06 (или PHI07) и последующего закрытия короткой позиции стопом разумно развернуть позицию в длинную сторону. Торговый потенциал восходящего движения достаточно велик, о чем можно судить по ФИ-эллипсу PHI08, который хорошо устанавливается и определяется отправной точкой А и боковыми точками В и С на рисунке 5.31.

Примеры, подобные нашим коротким сделкам на ФИ-эллип-. PHI06 и PHI07, показывают, что инструменты Фибоначчиэто обычные торговые инструменты. Это означает, что даже на самых многообещающих фигурах сделки могут приносить убытки. Пока трейдеры работают с твердым правилом стоп-лосса, любой ущерб, приносимый проигрышными сделками, остается под контролем. Чтобы увеличить доходность инвестиций, рекомендуем комбинации различных торговых инструментов Фибоначчи (это описано в Главе 8).

Прежде, чем переходить к примерам с ФИ-эллипсами на Индексе SAP500, хотим привлечь внимание читателей к проблеме сохранения постоянной шкалы при составлении графиков данных и последующем применении ФИ-эллипсов к этим графикам.

Содержание Далее  


По нашей оценке, на 11.10.2018 г. лучшими брокерами являются:

• для торговли валютамиNPBFX;

• для торговли бинарными опционамиBinomo;

• для инвестирования в ПАММы и др. инструменты – Альпари;

• для торговли акциямиRoboForex Stocks (более 8700 инструментов – на счете R Trader).



Лучшие
брокеры:
        Альпари           Exness           Binomo
Кнопочка ТИЦ      Брокер «Альпари»      Брокер «Exness»      Брокер «Binomo»

Яндекс.Метрика