Теория Обучение Литература Статьи Лучшие брокеры Forex

ФИ-каналы на примере выборочных данных Индекса S&P500

Каналы тренда преобразовываются в ФИ-каналы, когда параллельные линии перестают проводиться от пика к пику и от впадины к впадине. Вместо этого строится базовая линия ФИ-канала — соединение пик—впадина и впадина—пик первой и второй импульсной волны 5-волнового движения. Линии тренда ФИ-канала рассчитываются с использованием отношений ряда ФИ как параллели к этим базовым линиям канала.

Рассмотрим рынок Индекса S&P500 за 1999 и 2000 гг., чтобы показать наилучший способ работы с линиями ФИ-канала в неправильных рыночных фигурах.

Мы шаг за шагом объясним, как создать ФИ-канал, линии тренда ФИ-канала и линии сопротивления ФИ-канала на Индексе S&P500. Каждый шаг будет описан на отдельном графике, чтобы не создавать путаницу, сваливая различные шаги в кучу на одном графике и накладывая друг на друга линии ФИ-канала.

Завершив объяснения всех элементов анализа, мы на одном графике покажем конечный результат, демонстрирующий, что линии тренда ФИ-канала и линии сопротивления ФИ-канала, прочерченные на недели и месяцы в будущее, определяют очень важные точки поддержки или сопротивления, когда их достигает фактическая рыночная цена.

Первый шаг в нашем применении ФИ-каналов — построение линии тренда ФИ-канала.

Как упоминалось ранее, чем больше пики и впадины, тем ценнее становятся линии тренда ФИ-канала, основанные на этих пиках и впадинах.

Мы пронумеровали наиболее важные пики и впадины на дневном графике O-H-L-C наших выборочных данных для Индекса S&P500, начиная с точки №0 и до точки №9 (рисунок 4.11).

Мы создаем базовую линию ФИ-канала, соединяя минимум в точке №0 с максимумом в точке №3. Обе точки часть первой важной фигуры с 3 колебаниями. Затем справа от базовой линии через впадину в точке №2 прочерчивается параллельная линия. Снова параллельно ФИ-каналу чертятся линии тренда на расстояниях ряда ФИ, которые равны ширине ФИ-канала, помноженной на 1,000, 1,618, 2,618 и 4,236.

В движениях Индекса S&P500 можно обнаружить очень интересные фигуры после того, как рыночная цена уходит из ФИ-канала в нижнюю сторону (июль 1999 года). Рыночная цена пробивается через первую линия тренда ФИ-канала в точке №4. Она возвращается к первоначальному ФИ-каналу в точке №5, делает следующую попытку достигнуть второй линии тренда ФИ-канала в точке №6 и проходит назад вплоть до касания первой линии тренда ФИ-канала в точке №7.

Всякий раз, когда пробивается новая линия тренда ФИ-канала, фигуры рыночной цены стремятся возвратиться к предыдущей линии тренда ФИ-канала. Это следует за приливом рыночной активности и показывает общую модель поведения инвесторов.

Удивительно наблюдать, насколько точно линии тренда ФИ-канала, прочерченные на недели и месяцы в будущее цен рынка, работают как области сопротивления и поддержки. Можно только повторить, что никогда не будем знать, в какой именно момент времени могут быть достигнуты линии тренда ФИ-канала, но, когда линии тренда ФИ-канала затрагиваются, они могут обладать значительной важностью.

Линии тренда ФИ-канала строятся соединением максимумов и минимумов импульсных волн. В общем описании структуры ФИ-каналов мы указывали, что могут быть также созданы линии сопротивления ФИ-канала, если для определения базовой линии ФИ-канала мы выберем корректирующее движение волновой фигуры.

Вместо того, чтобы соединять впадину в точке №0 с пиком в точке №3, определяя тем самым ФИ-канал линий тренда, можно использовать пик в точке № 1 и соединить его с важной впадиной в точке №6. В этом случае мы получаем базовую линию ФИ-канала, использующего 3-волновое корректирующее движение.

Базовая линия ФИ-канала коррекции чертится таким образом, что пересекает воображаемую прямую, идущую от минимума в точке №2 к следующему максимуму в точке №3. Конечная точка базовой линии в точке №6 важный минимум. Через пик №3 направо от базовой линии может быть проведена параллельная линия, завершающая определение ФИ-канала.

Как и в предыдущем примере, параллельные ФИ-каналу линии располагаются справа на расстояниях, равных числам ряда ФИ 1,000, 1,618, 2,618 и 4,236, помноженным на ширину ФИ-канала.

Мы чертим базовую линию ФИ-канала от пика № 1 к впадине в №6; следовательно, линии, параллельные ФИ-каналу, идут против главного рыночного тренда и являются линиями сопротивления. Хотя они указывают направление отрицательного тренда, они могут действовать как линии поддержки и сопротивления поведения цен в будущем. Ширина ФИ-канала, умноженная на 1,618, дает линию сопротивления, указывающую на изменение тренда, как только рыночная цена затрагивает эту линию на пике в точке №7.

Все результаты наших исследований по линиям сопротивления ФИ-канала суммированы на рисунке 4.12. Читателю следует сопоставить их с линиями тренда ФИ-канала.

Как только в точке №7 фиксируется важный пик, можно строить новую базовую линию ФИ-канала от впадины №0 до пика №7, что приводит нас к иному набору линий тренда ФИ-канала.

Внешняя параллель ФИ-канала чертится через впадину №4. Мы не выбираем впадину №6, потому что базовая линия ФИ-канала пересекает только движение от пика №3 к впадине №4, а не движение от пика №5 к впадине №6. Кроме того, использование впадины в точке №6 чрезмерно увеличило бы ширину ФИ-канала, и он перестал бы быть симметричным.

Линия тренда ФИ-канала, построенная от базовой линии до внешней параллели умножением отношения 1,000 на ширину ФИ-канала, создает поддержку рыночной цены в впадине №6 и в впадине №8 (рисунок 4.13).

Хотя к январю 2000 года ФИ-канал уже установился, ширина ФИ-канала тренда, умноженная на 4,236, по-прежнему сыграла роль уровня поддержки для движения рынка в декабре 2000 года в впадине №14. Будет ли эта впадина самым низким минимумом Индекса S&P500 или в краткосрочном или среднесрочном будущем будут достигнуты более низкие уровни цен, установить с помощью одного лишь анализа линии тренда ФИ-канала нельзя. Однако в Главе 8 мы больше узнаем о комбинировании инструментов Фибоначчи и тогда проанализируем этот вопрос снова.

Сохраняя последовательность нашего анализа ФИ-канала, мы соединяем пик №3 и впадину №8, чтобы получить базовую линию ФИ-канала для второго набора линий сопротивления. Внешняя параллель этой базовой линии проводится через пик в точке №7 (рисунок 4.14).

Получившийся ФИ-канал очень широк. Поэтому мы начинаем чертить линии сопротивления ФИ-канала, начиная с отношения 0,618 ряда ФИ — меньшего отношения по сравнению с первыми отношениями, использованными в других примерах. Линия ФИ-канала, прочерченная на расстоянии, равном 0,618 расстояния от базовой линии до параллельной линии ФИ-канала, работает как линия сопротивления на пике в точке №9. Следующая параллель ФИ-канала, производная от отношения 1,000, является линией сопротивления для пика №11. И вновь можно наблюдать, что максимум в точке № 11 достигается только после того, как рынок возвращается к первоначальной внешней параллели, прочерченной через пик №7.

В третьем и последнем примере построения линий тренда ФИ-канала базовая линия чертится как линия, соединяющая впадину №6 с пиком №9. Параллель этой базовой линии проводится через внешнюю впадину в точке №8. Ширина ФИ-канала, умноженная на два отношения ряда ФИ 1,000 и 2,618, дает нам пару линий тренда ФИ-канала, которые пересекают пик в точке №11 и впадину в точке №12 (рисунок 4.15).

Трех подробных примеров линий тренда ФИ-канала плюс двух примеров линий сопротивления ФИ-канала на дневном графике Индекса S&P500 читателям должно быть достаточно, чтобы понять общие принципы функционирования ФИ-каналов.

Теперь возьмем отдельные инструменты — линии тренда ФИ-канала и линии сопротивления ФИ-канала — и интегрируем их в паутину, описанную в данной главе ранее.

Когда мы наблюдаем паутину на движениях цены рынка Индекса S&P500, очевидно, что ФИ-каналы очень важны для аналитиков, пытающихся разобраться во взлетах и падениях рыночных фигур.

Рисунок 4.16 показывает паутину из линий тренда ФИ-канала, прочерченных параллельно базовой линии, соединяющей впадину в точке №0 с пиком в точке №3, и линий сопротивления ФИ-канала, построенных от базовой линии, соединяющей пик № 1 и впадину №6. Точки разворота отмечены так же, как в предыдущих пяти примерах.

Глядя на график, легко увидеть, что рыночная цена Индекса S&P500 достигла своего самого высокого максимума в точке №9. Этот момент хорошо захвачен пересечением линии тренда и линии сопротивления ФИ-канала.

Качество нашего анализа ФИ-канала зависит от того, имеют ли ФИ-каналы достаточную внутреннюю гибкость, чтобы автоматически перестраиваться от условий бычьего рынка к условиям медвежьего рынка, если работать только с важными пиками и впадинами. Кроме того, важные пики и впадины должны анализироваться в последовательном порядке, иначе останется слишком много места для интерпретации.

Пик №9 и впадина №10 прямо идентифицируются при работе с различными базовыми линиями ФИ-канала и использовании последовательных пиков и впадин от №1 до №7. Если бы важной считалась только впадина №10, мы не знали бы, как правильно трактовать экстраординарное движение рынка Индекса S&P500 14 и 17 апреля 2000 года, которое привело к образованию впадины №8а.

Второй пример паутины, при котором решается эта проблема, это достижение пиков №7 и №9 и впадин №8, №8а, №10 и №10а на рисунке 4.17.

Мы можем построить новую базовую линию ФИ-канала, используя пик в точке №7 и впадину в точке №8а. Внешняя параллельная линия ФИ-канала может быть прочерчена через пик №9. Используя отношение 1,000 ряда ФИ, можно провести линию сопротивления ФИ-канала, отмечающую пик №11 и пик №13. Линия сопротивления ФИ-канала, прочерченная на основании отношения 0,618, пересекается впадиной в точке №12 и почти достигается самым низким минимумом, который следует в впадине №14.

Базовая линия ФИ-канала пересекает расстояние от боковых точек в впадине №8 и пике №9. Эта фигура пересечения улучшает общую симметрию ФИ-канала.

Чтобы скорректировать движение рынка Индекса S&P500, мы можем также построить базовую линию ФИ-канала между важной впадиной в точке №8 и важным пиком в точке №11 с внешней параллельной линией ФИ-канала, пересекающей впадину в точке №10а.

Умножив общую ширину ФИ-канала (от базовой до параллельной линии) на отношения 1,000,1,618 и 2,618 ряда ФИ, получаем набор линий тренда ФИ-канала, которые оказываются уровнями поддержки для впадины № 12 и впадины № 14, а также уровнями сопротивления для пика №13. И вновь мы находим, что комбинация линий тренда и линий сопротивления, полученных из ФИ-канала, имеет неоспоримое значение для подтверждения изменений тренда.

Работа с ФИ-каналами требует долгосрочного анализа поведения рыночной цены. Анализ ФИ-канала имеет определенные ограничения. Причиной являются сами отношения Фибоначчи. Чем выше отношения, выбранные из ряда ФИ для построения линий тренда и линий сопротивления, тем дальше в будущее простираются линии ФИ-канала. Поэтому аналитикам рекомендуется работать с самыми последними важными пиками и впадинами колебания.

Интегрирование недельных данных может быть также полезно, когда аналитики пытаются ухватить изменения тренда на рынке в отдаленной перспективе.

Анализ ФИ-каналов хорошо работал на рынке Индекса S&P500. Теперь представим Индекс DAX30, чтобы доказать читателям, что применение ФИ-каналов как инструментов Фибоначчи не ограничивается Соединенными Штатами Америки.

Содержание Далее  


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 25.04.2018 г.).



Лучшие
брокеры:
        Альпари           Exness           Binomo
Кнопочка ТИЦ      Брокер «Альпари»      Брокер «Exness»      Брокер «Binomo»

Яндекс.Метрика