Лучший Форекс-брокер «NPBFX» (Форекс от Нефтепромбанка)
Теория Обучение Литература Статьи Лучшие брокеры Forex

РЕЗЮМЕ

В первых трех разделах данной главы рассказано о коррекциях в принципе как дневных явлений, так и недельных данных. Применение коррекций на базе отсчета волн представляет интерес, поскольку коррекции означают инвестирование против краткосрочного тренда и одновременно в направлении главного тренда, установленного первой импульсной волной.

В нашем анализе главное место занимают три уровня коррекции (38,2, 50,0, и 61,8%; все они получены непосредственно из ряда суммирования Фибоначчи и отношения Фибоначчи ФИ). Чтобы решить, какое из этих трех отношений наиболее подойдет для работы уровнем восстановления, нужно учесть волатильность продукта, отношение инвестора к риску, инвестиционную стратегию, базовый горизонт времени и сумму на управляемом счете, доступную для инвестирования. Многое зависит от того, какие графики создаются и изучаются — дневные или недельные.

В подвижных продуктах, таких как наличная японская иена или Индекс S&P500, мы предлагаем работать с уровнем коррекции 61,8%. Однако размер колебания первоначальной импульсной волны, от которой вычисляем восстановление, столь же важен, как уровень самой коррекции. Чем больше размер колебания, тем лучше возможности выгодной инвестиции по достижении уровня восстановления 61,8%. Кроме того, чем больше размер колебания, тем чувствительнее правила можно выбрать для инвестиции.

Коррекции чаще проявляются на боковых, а не на трендовых рынках. Товарные, фьючерсные и наличные валютные рынки имеют тенденцию 70% времени перемещаться вбок и только приблизительно 30% времени — в направлении тренда. Поэтому ожидание коррекции 61,8% может окупиться. Другая вероятность состоит в том, что рынок не восстановится до ожидаемого уровня и инвестор пропустит всю вторую импульсную волну.

Коррекции могут комбинироваться с правилами входа, правилами стоп-лосса, целевыми прибылями, плавающими стопами и правилами повторного входа.

Рассчитанные примеры приводят к выводу, что коррекции открывают прибыльные возможности торговли на дневной основе. Правила входа, правила выхода и правила повторного входа рассчитаны с использованием всех имевшихся в нашем распоряжении знаний. Однако потребуется намного больше тестов на исторических данных, чтобы подтвердить эти правила для различных продуктов и альтернативных структур времени. Заинтересованные инвесторы могут индивидуально осуществить тесты, необходимые для точной настройки наших общих стратегий, используя пакет программ WINPHI и наборы исторических данных, приложенных к данной книге.

Мы находим, по сравнению с нашим анализом дневных данных, искажения на недельной основе значительно больше. При торговле с использованием коррекций результаты могут быть или очень хорошими, или чрезвычайно плохими. Когда размер коррекции рассчитан точно, можно поймать большие движения рынка. Но если выбираем неправильный уровень восстановления, то можем или полностью упустить важное движение, или понести убытки большие, чем при работе на дневной основе, потому что, работая только с недельными данными, мы не можем находиться к рынку так близко, как при иных обстоятельствах. Колебания от недели к неделе больше, чем ото дня ко дню, поэтому уровни стоп-лоссов, плавающие стопы или целевые прибыли могут (в пунктах) оказаться далеко от уровней входа. Рассмотрев преимущества и недостатки коррекций на недельной основе, мы не рекомендуем применять коррекции в качестве средства анализа недельных данных.

В данной главе описаны расширения как торговый инструмент Фибоначчи — сначала 3-волновых фигур, затем 5-волновых фигур, наконец, 5-волновых фигур в комбинации с отсчетом по ряду суммирования Фибоначчи.

Инвестирование на основе расширений всегда означает инвестирование против главного тренда, определяемого первым импульсным колебанием в 3-волновом движении или 5-волновой фигуре.

Расширения — важный торговый инструмент Фибоначчи — проявляются как индикаторы главных изменений тренда не только в быстрых движениях продолжительностью пару дней или недель на рынках "мягких" биржевых товаров, но и на рынках финансовых инструментов, производных или валют.

Расширения происходят в экстремальных точках, когда средства массовой информации разжигают инвесторов. Инвестирование против тренда при таких обстоятельствах требует приверженности и веры в базовую модель Фибоначчи. Нужно также быть очень терпеливым и дисциплинированным, поскольку расширения — это фигуры, могущие редко появляться на рынках. Как говорилось ранее, рынки находятся в состоянии тренда менее трети всего времени. Поэтому мы получаем намного больше сигналов на основе коррекций, чем на основе расширений.

Говоря в общем, расширения определяются на основе 3-волно-вой фигуры. Целевая цена рассчитывается от размера первоначального колебания первой импульсной волны и затем умножается на отношение Фибоначчи 1,618. Итоговое произведение еще раз прибавляется к размеру колебания. Вход против тренда имеет место, когда достигается линия ценовой цели.

Ценовые цели достигаются лишь иногда. Обычно же они или не достигаются с небольшим промежутком, или превышаются на меньшую или большую величину. Поэтому мы интегрируем в наш анализ ценовую полосу, ограниченную немного ниже и немного выше предварительно рассчитанной целевой цены. Чтобы сделать инвестирование по расширениям надежным, следует интегрировать правило входа, стоп-лосс, целевую прибыль, плавающий стоп и правило повторного входа.

Ценовая полоса на 3-волновой фигуре несколько искусственна, так как имеем только одну точку, а не верхнюю и нижнюю границы ценовой полосы, подтвержденной правилом, вытекающим из ряда суммирования Фибоначчи и отношения Фибоначчи.

Наиболее важной модификацией общего расчета расширений 3-волнового движения является дополнительное использование 5-волновых фигур для получения множественных подтверждений ценовых целей Фибоначчи в ценовой полосе.

В 5-волновой фигуре ценовые цели рассчитываются умножением размера полного колебания от вершины или основания волны 1 до основания или вершины волны 3 на отношение 0,618 и затем прибавлением полученного произведения к полному размеру базового движения. Мы получаем вторую независимую ценовую цель как приложение к целевой цене, определенной простым размером колебания волны 1 и отношением 1,618. Вход против тренда по этому измененному (и, мы думаем, улучшенному) правилу осуществляется, как только рыночная цена достигает коридора ценовых целей.

Второе и последнее улучшение торгового потенциала расширений состоит в комбинировании коридоров ценовых целей, произведенных от 5-волновых движений, с рядом суммирования Фибоначчи.

Используя ряд суммирования Фибоначчи и отсчет по Фибоначчи, как это представлено в Главе 2, можно вычислить полосу времени, идеально дополняющую коридор ценовых целей Фибоначчи. Комбинация цены и времени — важный элемент нашего анализа. Временные и ценовые цели не слишком часто достигаются вместе в один и тот же день или на одной и той же неделе. Но, когда такое происходит, это убедительный признак предстоящего разворота тренда. В отличие от технического анализа, где движения рынка отслеживаются с запаздыванием, работа с инструментами Фибоначчи нацелена на опережающее вычисление главных максимумов и минимумов. Немногие инвестиционные инструменты могут предсказывать с такой же точностью, как торговые инструменты Фибоначчи, если, конечно, применять их правильно.

Примеры с Индексом DAX30 и наличной японской иеной показывают, как можно уловить важные изменения направления тренда рынков. Мы никогда не знаем заранее, будут ли когда-либо достигнуты предварительно рассчитанные ценовые цели, но, если цены рынка дойдут до них, целевые уровни сформируют относительно безопасные точки входа против тренда.

Успешное сочетание двух различных инструментов, относящихся к Фибоначчи, — только первый шаг к использованию других торговых инструментов Фибоначчи, способных идентифицировать точки разворота на рынках.

Содержание Далее  


Знаете ли Вы, что: заняв с 1-го по 10-е место в конкурсе демо-счетов «Виртуальная реальность» от компании Альпари, Вы можете выиграть от $70 до $500. Призовая сумма доступна к снятию без ограничений. Победители, занявшие призовые места с 11-го по 30-е получат от 1000 до 10000 бонусных баллов.



Мониторинг ПАММ-счета «Keltner channel pamm»
Яндекс.Метрика
Лучший брокер бинарных опционов «Binomo»