Теория Обучение Литература Статьи Лучшие брокеры Forex

Е. РАСШИРЕНИЯ В 5-ВОЛНОВОЙ ФИГУРЕ

При анализе расширений в 5-волновой фигуре требуется дополнительный параметр, основанный на ряде суммирования Фибоначчи, подтверждающий расчет ценовой цели для расширений 3-волновой фигуры, основанных на ФИ Фибоначчи.

Чтобы проанализировать 3-волновую фигуру, мы умножали величину первой импульсной волны на отношение Фибоначчи 1,618. Полученное произведение прибавляли к размеру колебания первоначального движения. Таким образом, вычислялась линия ценовой цели Фибоначчи. Именно на этой линии мы ожидали разворота третьей волны.

Поскольку обычно мы имеем на трендовом рынке более трех волн, наш подход к вычислению ценовой цели Фибоначчи следует слегка модифицировать. Наиболее распространенная ценовая фигура имеет, по крайней мере, пять волн, три из которых импульсные волны, а две — корректирующие (рисунок 3.24).

В правильном 5-волновом движении восходящего тренда линия ценовой цели конца волны 5 рассчитывается умножением амплитуды волны 1 на отношение Фибоначчи ФИ = 1,618 и затем умножением амплитуды от основания волны до вершины волны 3 на обратное значение отношения Фибоначчи ФИ (ФИ' = 0,618). В нисходящем тренде также умножаем первоначальный размер колебания на 1,618 и умножаем амплитуду от максимума волны 1 до минимума волны 3 на отношение 0,618.

Объединив два эти расчета — использующие отношения 0,618 и 1,618 — можно заранее точно вычислить цену окончания волны 5 при условии, что рынок движется в рамках правильной ценовой фигуры, описанной выше.

На практике, однако, в большинстве случаев дело обстоит не так. Вместо того, чтобы в результате расчета с применением обоих отношений получить один и тот же уровень цен, мы имеем две различные цены. Они могут быть удалены друг от друга на большее или меньшее расстояние, в зависимости от амплитуды волны 1 и волны 3. Мы видим верхнюю и нижнюю ценовые цели, определяемые как полоса ценовых целей Фибоначчи.

Можно ли знать, будет ли когда-либо достигнут наш ценовой прогноз? Абсолютно нет. Но мы знаем заранее, будет ли узкой или широкой ценовая полоса, рассчитанная умножением 1,618 на размер волны 1 и 0,618 на расстояние от вершины или основания волны 1 до основания или вершины волны 3.

Если верхний и нижний уровни полосы целевых цен Фибоначчи близки друг к другу относительно величины базового колебания первоначального движения первой импульсной волны, полосу ценовых целей стоит принять во внимание.

Ценовые цели, построенные из расширений в правильных 3-волновых фигурах, обычно связаны с "мягкими" биржевыми товарами типа сои, апельсинового сока или свиной грудинки. Они (цены) могут совершать значительные движения, вызываемые докладами о состоянии урожая, складских запасов, а также прогнозами погоды. Расширения на рынках этих продуктов могут достигаться в пределах пары дней. Однако работа с расширениями на рынках этих продуктов опаснее, потому что ценовые цели имеют тенденцию не достигаться с небольшим разрывом, превышаться с небольшим отрывом или даже превышаться со значительным отрывом.

Ценовые цели Фибоначчи в расширениях наличных валют, финансовых продуктов, фьючерсов, фьючерсов фондовых Индексов или акций в 3-волновых движениях достигаются очень редко. Обычно требуется пять или более волн, прежде чем будет достигнута ценовая цель. Поэтому могут пройти недели и месяцы, прежде чем мы доберемся до нашей ценовой цели. Точное время в значительной степени зависит от амплитуды первоначальной импульсной волны.

Когда в этой главе мы анализировали коррекции, то не рекомендовали анализировать графики на недельной основе. Напротив, используя расширения как инструменты Фибоначчи, мы выбираем комбинацию дневного и недельного анализа. По сравнению с дневным подходом недельный анализ расширений дает более определенную картину потенциальных точек разворота на рынках, даже несмотря на то, что 5-волновой отсчет может оказаться не столь четким, как на дневных графиках.

Поскольку расширениям нужно больше времени для развития и они инструменты, более ориентированные на среднесрочный анализ, нас будут главным образом интересовать важные изменения тренда и важные движения на рынках. Мы часто видим пять главных волн на недельной основе, когда достигается ценовая цель. Важные колебания на недельной основе, конечно, состоят из многих меньших дневных волн, которые могут показывать формирование расширений. Эти волны, однако, не используются, потому что размер их колебания для проведения прибыльных сделок слишком мал.

Анализ Эллиота отдал приоритет 5-волновому отсчету на дневной основе. При идентификации 5-волновых фигур для расчета расширений мы сначала изучаем дневной график. Если не находим конфигураций пик/впадина в колебании соответствующего размера, проверяем недельные данные и выполняем отсчет волн оттуда.

Анализ расширений 3-волновых фигур заставил нас сомневаться в возможности многократного подтверждения ценовых целей дополнительными отношениями Фибоначчи. Если теперь интегрирование 5-волновых движений позволит нам вычислять коридоры целевых цен Фибоначчи, инвесторы получат очень хорошее указание, какую ценовую цель использовать. Пока верхняя и нижняя границы ценовой полосы находятся близко друг к другу, можно использовать их как достоверные ценовые индикаторы.

Решение о том, находятся ли ценовые полосы достаточно близко друг к другу, зависит от типа базового продукта торговли. Индекс DAX30 представлен в качестве первого примера успешного применения расширения в 5-волновых фигурах. Для Индекса DAX30 мы считаем полосу целевых цен Фибоначчи достаточно узкой, пока расстояние от ее нижней до верхней границы составляет менее 200 пунктов (например, от 6,500.0 до 6,700.0).

Индекс DAX30 проанализирован за период с января 2000 года по декабрь 2000 года с сочетанием дневного и недельного подходов. Коридор целевых цен Фибоначчи рассчитан на недельной основе. Затем проанализирован дневной график, чтобы определить пункты входа и выхода для сигналов, возникавших, когда движения цены Индекса DAX30 достигали коридора цен.

Если мы установим коридор целевых цен Фибоначчи на 200 пунктов, то сможем рассчитать ценовую полосу Индекса DAX30 для соответствующего периода (рисунок 3.25).

Величина колебания импульсного движения от максимума на рисунке 3.25 на уровне 8,136.0 до минимума на 7,412.0, умноженная на 1,618, дает нам верхнюю границу коридора ценовых целей 6,305.0. Нижняя граница ценовой полосы рассчитывается умножением на 0,618 расстояния от максимума волны 1 на 8,136.0 до минимума волны 3 (на рисунке 3.25 от пика №3 до впадины №4) на 6,937.0, что дает 6,197.0. Расстояние от 6,305.0 до 6,197.0 меньше, чем 200 пунктов, принятые в качестве максимально допустимого размера коридора ценовых целей Фибоначчи.

Работа с ценовыми полосами важна, потому что мы не применяем дополнительные правила входа к нашей стратегии, как делали это при анализе коррекций и расширений 3-волновых фигур. Вместо этого, когда достигается ценовая полоса, мы сразу же входим на рынок по цене закрытия дня. Дополнительные параметры для генерации сигналов для Индекса DAX30 при использовании расширений в сочетании с ценовыми полосами на основе 5-вол-нового движения:

• минимальный размер колебания 300 пунктов (например, движение от 6,500.0 до 6,800.0); целевая прибыль в 50% полного расстояния от максимума волны 1 до минимума волны 5 для сигнала покупки (для сигнала продажи — наоборот);
• плавающий стоп на четырехдневном максимуме или минимуме; уровень стоп-лосса на пике или впадине перед входом; правило повторного входа после срабатывания стоп-лосса на закрытии, которое выше или ниже цены закрытия при первоначальном входе.

Как объяснялось ранее, ценовые цели, рассчитанные на недельных данных, интегрируются и превращаются в сигналы на дневных графиках. Рисунок 3.26 иллюстрирует сигнал покупки для Индекса DAX30 при выходе из коридора ценовых целей Фибоначчи.

При подсчете прибылей/убытков оказывается, что длинная позиция в Индексе DAX30, открытая на 6,534.5, дает прибыль в почти 700 пунктов. Что касается правила выхода, мы рассматриваем только уровень целевой прибыли, вызывающий продажу позиции на уровне 7,222.0, как раз перед разворотом рынка в нижнюю сторону. При использовании плавающего стопа позиция была бы продана четырьмя днями позже со слегка меньшей прибылью.

Чтобы доказать, что прибыльная длинная сделка на Индексе DAX30 не исключительный случай и можно применять 5-волно-вой отсчет для вычисления расширений на дневных данных (если можно использовать достаточно большое первоначальное колебание), мы рассчитаем подобный коридор ценовых целей, основанных на отношениях Фибоначчи 1,618 и 0,618, для дневной наличной японской иены.

Начав с максимума волны 1 (110,03) и соответствующего минимума (107,72), умноженных на 1,618, получаем ценовую цель 103,99. Подтверждение от максимума волны 1 до минимума волны 3, умноженное на 0,618, приводит нас ко второй ценовой цели 104,08 (рисунок 3.27).

Получившаяся полоса цен Фибоначчи чрезвычайно узка и идеальный пример того, что мы ищем на рынках. Наличная японская иена упала до 103,94 и затем немедленно развернула направление своего тренда вверх.

После создания полос ценовых целей Фибоначчи из 5-волно-вых движений, многократное подтверждение ценовых целей на расширениях откроет горизонты для прогнозирования важных изменений цены на рынке. Ценовые полосы — наиболее важный параметр анализа расширений 5-волновых движений. Мы никогда не сможем знать наверняка, дойдет ли цена рынка до ценовых целей, но, если она вошла в коридоры, они могут быть очень мощными и надежными торговыми инструментами Фибоначчи.

Мы определили отношение Фибоначчи ФИ и его производные как воплощения закона природы и человеческого поведения. Закрывая эту главу, мы свяжем наши результаты по расширениям 5-волновых фигур с рядом суммирования Фибоначчи и проанализируем оба инструмента, используя интегрированный подход.

Содержание Далее  


По нашей оценке, на 11.10.2018 г. лучшими брокерами являются:

• для торговли валютамиNPBFX;

• для торговли бинарными опционамиBinomo;

• для инвестирования в ПАММы и др. инструменты – Альпари;

• для торговли акциямиRoboForex Stocks (более 8700 инструментов – на счете R Trader).



Лучшие
брокеры:
        Альпари           Exness           Binomo
Кнопочка ТИЦ      Брокер «Альпари»      Брокер «Exness»      Брокер «Binomo»

Яндекс.Метрика