Теория Обучение Литература Статьи Лучшие брокеры Forex

Правила входа, правила стоп-лосса, целевые прибыли, правила повторного входа

Идея, лежащая в основе использования расширений, в том, чтобы коротко инвестировать против тренда при достижении ценовой цели восходящего расширения (и, наоборот, покупать при достижении ценовой цели нисходящего расширения).

Эту стратегию инвестирования против тренда можно улучшить включением правила входа. Поскольку нам приходится иметь дело с тремя сценариями, правило входа необходимо, чтобы сделать ранние стадии существования рыночной позиции более гибкими и надежными.

Применение правил входа несколько снижает потенциал прибыли, потому что позиции открываются с запаздыванием после достижения ценовой цели. Сделки, однако, становятся безопаснее, потому что позиции защищены от чрезмерных убытков в случаях, когда сильно растущие или падающие рынки не останавливаются на предварительно рассчитанных целевых ценах.

Чтобы должным образом управляться с тремя вышеупомянутыми сценариями целевых цен (точное попадание, небольшой недолет или некоторый перелет), анализ должен включать небольшие ценовые полосы выше и ниже линии ценовой цели в конце расширения. До тех пор, пока рыночная цена движется в пределах ценовой полосы, правило входа остается в силе. Если цена рынка превышает верхнюю ценовую полосу, не будет предприниматься никакого действия, потому что считается, что цены рынка поднимутся без корректирующего противотренда.

В тех случаях, когда предварительно рассчитанная ценовая цель достигается на дневном графике, рекомендуем работать с правилом входа. Правилом входа при восходящем тренде является или минимум предыдущих двух дней, или цена закрытия рынка, если закрытие последнего торгового дня ниже, чем закрытие самого высокого дня в пределах ценовой полосы (для входа на расширениях в нижнюю сторону — наоборот).

Обе фигуры показаны на рисунке 3.17.

Рынок сам решает, какая фигура будет реализована в конечном счете. Фигуру, проявившуюся первой, и следует исполнять.

Всякий раз, когда открывается рыночная позиция (длинная или короткая), она защищается стоп-лоссом. Правило для коротких позиций гласит: стоп-лосс должен размещаться на один тик выше самого высокого максимума предыдущих гистограмм. Для длинных позиций правило стоп-лосса обратное: уровень стоп-лосса устанавливается на один тик ниже самого низкого минимума предыдущих гистограмм.

На рисунке 3.18 показано применение правила стоп-лосса на конфигурации графика для короткой позиции.

В дополнение к защите стоп-лоссом, прибыль, накапливающаяся в открытой позиции, поддерживается правилом целевой прибыли.

Уровень целевой прибыли для короткой позиции определяется, как 50,0% расстояния от минимума колебания в низшей точке первой импульсной волны до линии ценовой цели расширения (для длинной позиции наоборот).

Рисунок 3.19 иллюстрирует определение 50,0% целевой прибыли для короткой позиции.

Целевая прибыль должна вводиться как лимитный ордер сразу же после открытия позиции. Чем меньше размер выбранного первоначального колебания, тем ближе друг к другу уровень входа и уровень целевой прибыли. Трейдеры должны быть осторожны и внимательны при размещении и исполнении лимитных ордеров целевой прибыли на быстрых рынках.

Плавающие стопы — полезные дополнения целевых прибылей — позволяют еще лучше защищать прибыль в открытых позициях.

Всякий раз, когда рынок подходит к 50,0% целевой прибыли, есть возможность активизировать плавающий стоп, определяющий правило выхода — для примера — максимум или минимум предыдущих четырех дней. Однако в зависимости от ценовой фигуры применение плавающего стопа может приводить к различным фигурам прибыли, отличных от простого правила 50,0%.

На рисунке 3.20 представлены различные конфигурации плавающих стопов в сочетании с уровнем целевой прибыли 50,0%.

Работа с плавающими стопами имеет для инвестиции свои достоинства и недостатки. Если имеется короткая позиция и рыночная цена падает значительно ниже 50,0% уровня целевой прибыли, потенциал прибыли позиции увеличивается. С другой стороны, потенциал прибыли уменьшается, если цена идет вверх и рынок разворачивается после достижения уровня целевой прибыли. А в третьем варианте на уровне плавающего стопа может быть получена небольшая прибыль даже в том случае, если целевая прибыль на предопределенном уровне 50,0% не достигнута.

Правило повторного входа эффективно во всех случаях, где позиции с убытком закрываются по стоп-ордеру, а затем цена рынка идет обратно в направлении теперь уже закрытой позиции. Правила для данного типа повторного входа подобны правилам, описанным выше для параметров коррекций.

В дополнение к такому повторному входу после срабатывания стоп-лосса использование повторного входа с расширениями может быть важным в ситуациях, когда цена рынка значительно превышает предварительно рассчитанную целевую цену без исполнения ордера в точке входа, а затем разворачивается в направлении первоначально определенной точки входа.

Эта фигура правила повторного входа на рынок представлена на рисунке 3.21.

Последний подход скорее поздний, чем повторный, но, чтобы сохранить последовательность в терминологии, продолжим использовать термин повторный вход при определении правила вторичного входа на рынок.

После прорыва ценового коридора мы ждем сигнала коррекции. Как только рыночная цена возвращается в ценовую полосу, мы входим повторно (или входим с опозданием) на рынок, продавая на закрытии ниже предварительно рассчитанного уровня ценовой цели (для покупающегося сигнала — наоборот). Та же модель с закрытием ниже (или выше) уровня ценовой цели используется для истинных повторных входов после срабатывания стоп-лосса. Правило стоп-лосса, целевая прибыль и плавающий стоп применяются к сигналу повторного входа таким же образом, как для первоначального входа.

Наш набор определенных параметров, касающихся входа, стоп-лосса, целевой прибыли, плавающего стопа и повторного входа, позволяет описывать торговый потенциал расширений, основываясь на двух наборах выборочных данных.

Содержание Далее  


По нашей оценке, на 10.08.2018 г. лучшими брокерами являются:

• для самостоятельной торговлиNPBFX;

• для инвестицийАльпари;

• для бинарных опционовBinomo;

• для торговли акциямиRoboForex Stocks (на счете R Trader доступно более 8700 торговых инструментов).



Лучшие
брокеры:
        Альпари           Exness           Binomo
Кнопочка ТИЦ      Брокер «Альпари»      Брокер «Exness»      Брокер «Binomo»

Яндекс.Метрика