Теория Обучение Литература Статьи Лучшие брокеры Forex

Размер коррекций

Наиболее общий подход к работе с коррекциями в исследованиях и практической торговле — это выражение размера коррекции в процентах от предшествующего импульсного движения.

Что касается ФИ Фибоначчи, то нас интересуют три важных процентных значения возможных рыночных коррекций, которые могут быть непосредственно получены от частных ряда ФИ 0,618, 1,000 и 1,618 (см. также рисунок 1.16 в Главе 1):

• 38,2% — результат деления 0,618 на 1,618;
• 50,0% — преобразованное отношение 1,000;
• 61,8% — результат непосредственного отношения 1,000-1,618.

Прогнозирование точного размера коррекции — эмпирическая проблема; инвестирование после коррекции лишь в 38,2% может оказаться слишком преждевременным, в то время как ожидание коррекции 61,8% может привести к полному пропуску сильных трендов. Однако независимо от того, коррекции каких размеров принимаются во внимание, в первую очередь следует сосредоточиться именно на относящихся к ФИ размерах.

Любая коррекция может быть (в процентном отношении) востановлением рынка на 38,2, 50,0, 61,8 или даже 100,0% первоначального движения цены в начале импульсной волны.

Однако если движение цены продолжается ниже значения начала предыдущей импульсной волны, мы, скорее всего, не должны далее рассматривать его (движение) как коррекцию. Мы должны считать его началом новой импульсной волны рынка в противоположном направлении.

Общие правила безопасного инвестирования на коррекциях зависят от:

• инвестиционной стратегии (например, подход "покупай и держи" или краткосрочная торговля);
• волатильности продукта (она очень сильно варьируется у наличных валют, биржевых товаров, фьючерсов, отдельных акций и взаимных фондов);
• размера первоначального колебания, по которому измеряется восстановление;
• силы тренда;
• типа данных, используемых для анализа и расчета восстановлений (месячное, недельное, дневное или внутридневное сжатие данных).

Лучший способ для открытия сильной позиции по коррекции — это сложная комбинация процента коррекции со вторым параметром, размером колебания.

Движение цены — длительный ход рынка в одном направлении. Но, поскольку цены в рыночных трендах двигаются вверх и вниз с большим или меньшим размахом, необходимо игнорировать часть шумов на рынке, устраняя все движения, не продолжающиеся в одном направлении на (по крайней мере) минимальное число пунктов.

Абстрактно говоря, можно смоделировать рыночное движение условного продукта таким образом, что продукт пройдет в первый день плюс 70 тиков, во второй день плюс 100 тиков, в третий день минус 20 тиков, в четвертый день минус 20 тиков и в пятый день еще плюс 70 тиков. Рынок в этом примере прошел в направлении восходящего тренда на чистых 200 тиков за пять дней. Это движение, однако, не прямое, потому что три дня очень сильных восходящих движений прерваны двумя незначительными движениями в нижнюю сторону.

Графически движение рынка нашего абстрактного условного продукта может быть отражено, как показано на рисунке 3.2. Мы исходим из того, что закрытие каждого из этих пяти торговых дней на графике происходит на максимуме в "плюсовой день" и на минимуме в "минусовой день". Если мы работаем с фильтром, устраняющим все движения меньше 50 тиков, соответственно изменится и все наше движение за пять рабочих дней. Два дня коррекции 20 плюс 20 тиков устраняются, потому что коррекция на общее число 40 тиков оказывается меньше, чем размер фильтра в 50 тиков.

Минимальный размер колебания необходим, чтобы наилучшим образом использовать в коррекции отношение Фибоначчи (или отношения 0,618, 1,000 и 1,618). Именно поэтому в данной книге при описании колебаний не используются внутридневные графики и примеры. Чем короче становятся интервалы времени, тем больше шумов в соответствующих периодах. Размеры этих шумов относительно велики по сравнению с разумным размером колебания, который может быть реализован в течение короткого интервала.

Цель данной книги — не представление эмпирических испытаний каждого продукта, доступного для рыночной торговли. Вместо этого мы представляем заинтересованным трейдерам концепции и наполняем их убедительными торговыми стратегиями и примерами.

Для примера укажем, что размер колебания, используемый на рынке наличной японской иены, составляет 200 базисных пунктов. Каждый продукт имеет свой типичный рабочий размер колебания. Осваивая прикладную программу WINPHI к данной книге, заинтересованные инвесторы имеют возможность протестировать коррекции на исторических данных и создать свои собственные решения.

Если придерживаться концепции встраивания фильтра в 50 базисных пунктов для подтверждения максимумов или минимумов колебаний, нам автоматически придется иметь дело с большими размерами колебаний.

На рынке наличной японской иены, например, нам требуется подтверждение размера колебания в 200 базисных пунктов при работе с отношениями Фибоначчи в коррекциях 38,2, 50,0 или 61,8%. Однако коррекция 38,2% в колебании в 200 базисных пунктов (что означает 76 тиков) может оказаться слишком мелкой для работы, потому что колебание в 200 тиков и соответствующие коррекции в 76 тиков могут происходить на волатильных рынках один или два раза в неделю.

С другой стороны, коррекция в 38,2% может оказаться слишком большой при анализе в комбинации с минимальным размером колебания в 1.000 базисных пунктов (в данном случае это означает коррекцию в 382 тиков, что почти вдвое превышает расчет первоначального размера колебания на рынке наличной японской иены в 200 базисных пунктов).

Содержание Далее  


По нашей оценке, на 10.08.2018 г. лучшими брокерами являются:

• для самостоятельной торговлиNPBFX;

• для инвестицийАльпари;

• для бинарных опционовBinomo;

• для торговли акциямиRoboForex Stocks (на счете R Trader доступно более 8700 торговых инструментов).



Лучшие
брокеры:
        Альпари           Exness           Binomo
Кнопочка ТИЦ      Брокер «Альпари»      Брокер «Exness»      Брокер «Binomo»

Яндекс.Метрика