Пополните торговый счет на сумму от 100 долларов США / 100 евро / 5000 рублей и получайте cashback до 60% со спреда от одного из наиболее надежных Форекс-брокеров – компании «NPBFX» (Форекс от Нефтепромбанка). Выгодные торговые условия, разрешен скальпинг и высокочастотная торговля, любые торговые советники и стратегии, вывод каждой сделки на межбанк, мощная аналитика, бесплатные обучающие материалы, готовые торговые стратегии в Аналитическом портале. На рынке – с 1996 года.
Теория Обучение Литература Статьи Лучшие брокеры Forex

7.2.5. Stochastics

Стохастики в своей формуле учитывают не только цены закрытия, но и максимальные и минимальные цены в течение определенного периода времени, т.е. содержат в себе больше информации о движении цен, чем RSI. Но в отличие от RSI, эти компьютерные индикаторы более подвижны, быстрее изменяются и имеют очень большую амплитуду. Такая подвижность создает некоторые трудности для анализа этих индикаторов.

Джордж Лейн (George Lane) в 50-е годы искал наиболее значимые компьютерные индикаторы и разработал целую последовательность разных индексов — %А, %В, %С и т.д. Работоспособными оказались только %К, %D и %R. Первые два индекса известны как стохастические индексы Лейна, последний носит имя Ларри Уильямса. Несмотря на то, что эти индикаторы были открыты много лет назад, применять их для фьючерсного рынка стали не так давно.

Торгуйте нефтью, а также еще более чем 200 инструментами через лучшего Форекс-брокера – компанию «ForexClub». На рынке – с 1997 года. Минимальный депозит – от $10.

Построение данных индексов основано на том, что при повышении цен торговля обычно заканчивается в точках, близких к максимальным значениям, и наоборот, при понижении цен она заканчивается ближе к минимальным значениям. Индикатор %К стандартно рассчитывают на отрезке в 5 дней, что соответствует числу Фибоначчи и продолжительности рабочей недели.

%K=100x((Ci-L5)/(H5-L5)),
где Ci — текущая цена закрытия, L5 — самый низкий уровень за последние 5 дней, Н5 — самый высокий уровень за последние 5 дней.

Индикатор %D менее чувствителен, чем %К, и является просто трехдневным сглаженным его вариантом. %D более важен и именно он генерирует основные сигналы.

%D= 100xCL3/ НL3,
где CL3 — трехдневная сумма (Ci-L3), a HL3 — трехдневная сумма (H3-L3).

Оба индикатора просто измеряют процент от 0 до 100, определяя, где находилась цена закрьтия по отношению ко всему пятидневному диапазону изменения цен. Предельными уровнями, которые определяют экстремальные области — перезакупленности или перезапроданности. — являются уровни 30 и 70. Мы рекомендуем для FOREX или при наличии сильного тренда с быстрым движением цен использовать уровни 20 и 80. Тем не менее, при достижении этих критических областей индикаторы могут еще долго оставаться там, и при этом цены будут продолжать двигаться в направлении основного тренда.

Кроме этих индикаторов, часто рассматривается и slow %D, который является результатом трехдневного сглаживания индикатора %D. В этом случае вместо %К берут %D, а вместо %D — slow %D. Переход к более медленным индикаторам обусловлен тем, что исходные индикаторы изменяются достаточно быстро и дают очень много сигналов, среди которых встречаются ложные (см. 7—10).

Так как индикаторы колеблются между максимальными значениями весьма быстро, для наглядности одну из линий обычно чертят не в виде линии, а в виде точечного или пунктирного графика.

Основной сигнал, как и для всех осцилляторов, — дивергенция.

Для анализа ее используют только медленную линию %D. При этом значимой областью для возникновения дивергенции являются диапазоны 10—15 и 85—90.

Помимо анализа входа индикаторов в экстремальные области и анализа дивергенции, для этих индикаторов используется также еще один стандартный способ интерпретации осцилляторов — пересечение быстрой и медленной линий (см. 7—11). Достаточно важным сигналом является правостороннее пересечение %К и %D, когда более быстрая линия %К пересекает сверху медленную линию %D после того, как та уже совершила разворот. Вслед за этим линии должны начать двигаться параллельно в одном направлении. Иногда %К после пересечения снова возвращается к %D, что говорит о слабости разворота и возможном продолжении движения цены в первоначальном направлении.

Лейн рекомендует применять стохастики к недельным и месячным графикам для прогнозирования долгосрочной перспективы. Причем наибольшее значение для определения разворота основного тренда с помощью стохастиков он придает недельным графикам. Стохастики могут применяться также и для анализа дневных графиков при краткосрочной торговле.

Многие предпочитают стохастики более общепризнанному RSI из-за того, что RSI учитывает лишь цены закрытия, а стохастики используют все исходные данные. Кроме того, стохастики изменяются быстрее RSI и дают больше сигналов, и, как считают некоторые аналитики, эти сигналы более опережающие, чем сигналы RSI. Но необходимо помнить, что все равно основным по силе и опережению сигналом является дивергенция. А дивергенция при использовании RSI работает ничуть не хуже дивергенции у стохастиков. Обратите внимание, как хорошо показывают ее для дневного швейцарского франка в мае Момент и RSI (см. рис. 7—6 я 7—8), а у стохастиков практически ничего не видно. Однако внутри области консолидации (июнь—июль) «шустрые» стохастики лучше показывают развороты, чем Момент или RSI.

Содержание Далее  


Знаете ли Вы, что: Вы можете выиграть $100–$1000 или iPhone Xs, приняв участие в бесплатном ежемесячном конкурсе на демо-счетах от NPBFX.



Мониторинг ПАММ-счета «Keltner channel pamm»
Яндекс.Метрика
Бинарные опционы от легендарного брокера – компании «InstaForex». 72 базовых актива, депозит и минимальная цена опциона – от $1.