Теория Обучение Литература Статьи Лучшие брокеры Forex

Хаос

Хаос – это не случайное поведение. Это порядок более высокой формы. Из Хаоса всегда рождается более высокий порядок, но этот порядок возникает спонтанно и непредсказуемо.

Ежедневные примеры Хаоса, с которыми можно столкнуться не только на рынках, окружают нас повсюду, будь то погода, дорожное движение или жизненные циклы. Что касается погоды, то мы, например, можем ее предсказывать на общем уровне, но на других уровнях погода остается случайной и непредсказуемой. Мы знаем, что дни в середине лета обычно теплее, чем в середине зимы. Диапазон температур для летнего сезона или зимнего является предсказуемым. Но точную температуру предсказать значительно труднее. Можно более или менее точно предсказать общие долгосрочные циклы, наблюдаемые на рынке, но весьма трудно точно предсказать окончание текущего цикла.

Ценность философии Хаоса состоит в том, что он учитывает и использует данные, которыми классические аналитики пренебрегают как случайными. Хаос указывает направление поиска моделей и структур на разных уровнях запросов.

Умение замечать происходящие изменения в потоке является задачей действенного рыночного анализа и противоядием от догматизма, роковой "болезни" трейдеров.

Из Хаоса возникает более высокая форма порядка, и она возникает спонтанно и непредсказуемо. Она самоорганизована.

Принципы изучения рынков

Наука Хаоса предлагает три основных принципа для изучения рынков. Вместе эти принципы управляют поведением энергии. Эти принципы состоят в следующем:

Все в мире следует путем наименьшего сопротивления.

На рынке, когда цена подходит к значимому уровню сопротивления или поддержки, она на некоторое время задерживается и колеблется в узком ценовом диапазоне и когда «определяется» с направлением движения, происходит молниеносное пробитие уровня, в результате чего появляются свечи в 50 – 100 пунктов (рис.1.7). Когда система встречает сопротивление на своем пути, она стремится высвободиться и найти путь с наименьшим количеством препятствий. Боковое движение цены на валютном рынке можно сопоставить с тем, как если бы огромный поток ветра будет направлен в узкий проем ущелья. Известно, что чем уже пространство, тем более сильным будет поток ветра на выходе. Это происходит в результате сгущения энергии и концентрации ее в ограниченном диапазоне. На выходе ветра из ущелья мы получим гораздо более мощный поток, чем, нежели до входа в него (рис.1.8).

На валютном рынке существует модель стандартного поведения цены. Когда цена проходит многочисленные значимые уровни, выбирая тем самым путь наименьшего сопротивления, она делает это в виде определенной структуры. С первого взгляда, рынок похож на воплощение хаоса и кажется абсолютно непредсказуемым. Но когда мы начинаем изучать его поведение, то перед нами открывается целый ряд закономерностей и похожих элементов. Пример цикла приведен на рис.1.9.

Для того чтобы научиться распознавать основную структуру рынка, нам необходимо изменить наши убеждения о его поведении. Чем отличается профессионал от новичка? У человека со стажем всегда есть несколько вариантов в запасе, новичок же с трудом может представить, как выглядит цикл! Для начала мы познакомимся с основной и наиболее простой структурой поведения цены, а затем будем переходить к их сложным конфигурациям и изменениям. Таким образом, мы будем давать мозгу сигналы и образы, которые он будет «перелистывать» в ходе анализа. Поначалу вы будете воспринимать модель в наиболее простой форме, а затем изменять ее в своем сознании, в процессе наработки навыка поиска и усложнения самой структуры поведения цены.

На рис.1.10 показана простая структура цены. Данную модель поведения предложил Ральф Нельсон Эллиот еще в ХХ веке. Однако у данной концепции есть свои плюсы и минусы. Плюс – в ее простоте, и минус кроется там же. Подробнее мы обсудим ее в последующих главах. На рис.1.11 представлена сложная структура, которой вы будете оперировать, когда достигнете наиболее профессионального различия моделей на рынке.

Именно наука о Хаосе обнаружила то, что является основной структурой того, что на поверхности кажется случайным поведением или информацией. Хофстадтер пишет: "Получается, что наводящий ужас хаос может скрываться за фасадом порядка, но вместе с тем, в глубине хаоса всегда прячется сверхъестественный порядок". Любая случайность следует модели, глубоко в ней запрятанной. Это основная структура, как мира вообще, так и рынков в частности.

Билл Вильямс в книге «Новые измерения в биржевой торговли» пишет: «Мой подход состоит в том, чтобы попытаться торговать в соответствии с основным порядком, а не случайными на первый взгляд проявлениями, которые мы видим на экране компьютера... Рынок часто кажется таким же хаотичным, как и наш внутренний мир, наш поток сознания. Чтобы извлечь из этого хаоса какой-либо смысл, мы должны, во-первых, обнаружить базовую структуру для реальности и рынка – несущую структуру, которая вскрывает порядок, лежащий в основе хаоса».

Автор «теории фракталов» увидел базовую структуру в волнах Эллиота, а может собственно и не в ней, т.к. впоследствии он этого не уточняет. Для нас сейчас важно то, что перед нами стоит задача раскрыть основную структуру рынка и торговать в согласии с нашими убеждениями о ней.

Кроме хаоса в сложных нелинейных системах возможно и противоположное явление, которое можно было бы назвать антихаосом. В том случае, если хаотические подсистемы связаны друг с другом, может произойти их спонтанное упорядочение ("кристаллизация"), в результате чего они обретут черты единого целого. Простейший вариант такого упорядочения – хаотическая синхронизация, когда все связанные друг с другом подсистемы движутся хотя и хаотически, но одинаково, синхронно. На рынке синхронность прослеживается в результате взаимодействия временных масштабов, на каждом из которых образуется определенная ценовая структура, с виду, представляющая собой хаотическое движение.

Чем определяется возможность синхронизации? Во-первых, поведением каждой отдельной подсистемы: чем она хаотичнее, "самостоятельнее", тем труднее заставить ее "считаться" с другими элементами ансамбля. Во-вторых, суммарной силой связи между подсистемами: ее увеличение подавляет тенденцию к "самостоятельности" и может, в принципе, привести к упорядочению. При этом важно, чтобы связи были глобальными, то есть существовали не только между соседними, но и между отстоящими далеко друг от друга элементами.

В реальных системах, включающих большое число подсистем, связь осуществляется за счет материальных или информационных потоков. Чем они интенсивнее, тем больше шансов, что элементы будут вести себя согласованно, и наоборот. Валютный рынок представляет собой систему, где связь между валютными парами осуществляется за счет многочисленного потока информации, что делает ее согласованной и не приводит к резким перепадам, которые могут разрушить образование структур. Если бы информация на рынок поступала очень редко, то реакция на нее сопровождалась бы резкими взлетами и падениями и образование какого либо закономерно выстроенного движение было не возможным. Согласованность между отдельными элементами системы приводит к упорядоченному построению основной структуры. В природном газе корреляция (согласованность) между отдельными частицами очень мала либо вообще отсутствует, что приводит к беспорядочному движению частиц, определения общей структуры которых, теряет всякий смысл.

Из теории хаотической синхронизации следует, что согласованную работу отдельных частей сложной системы может обеспечивать один из ее элементов, называемый пейсмейкером, или "ритмоводителем". Будучи связан односторонним образом со всеми компонентами системы, он "руководит" их движением, навязывая свой ритм. Если при этом сделать так, что отдельные подсистемы не будут связаны друг с другом, а только с пейсмейкером, – получим случай предельно централизованной системы. В роли «ритмоводителя» на межбанковском валютном рынке выступает доллар США. Именно данная валюта навязывает свой ритм всем остальным. Если рассмотреть котировки таких пар как: USD/CHF, USD/JPY, EUR/USD и GBP/USD (рис.1.18), то очень хорошо прослеживается взаимосвязь между данными парами, общей составляющей которых, является доллар США. На рис.9.12 показаны пары USD/CHF и USD/DKK, обратите внимание на то, что они имеют очень схожую структуру и доллар здесь играет не последнюю роль. Если "ритм", диктуемый пейсмейкером, будет слишком противоречить естественному поведению компонент системы, то даже при достаточной силе связи ему не удастся навязать ансамблю свою линию поведения. Однако прежнее поведение также не сохранится. В результате синхронизация будет разрушена. Это может произойти в случае утраты долларом общепризнанного статуса мировой валюты.

Почему же система, развивающаяся по вполне определенным законам, ведет себя хаотически? Влияние посторонних источников шума, а также квантовая вероятность в данном случае не причем. Хаос порождается собственной динамиком нелинейном системы – ее свойством экспоненциально быстро разводить сколь угодно близкие траектории. В результате форма траекторий очень сильно зависит от начальных условий.

Поясним, что это значит, на примере нелинейного колебательного контура, находящегося под воздействием внешнего периодического сигнала. Внесем в нашу систему небольшое возмущение – изменим немного начальный заряд конденсатора. Тогда колебания в возмущенном (рис.1.13(б)) и невозмущенном (рис.1.13(а)) контурах, первоначально практически синхронные, очень скоро станут совершенно разными. Поскольку в реальном физическом эксперименте задать начальные условия можно лишь с конечной точностью, предсказать поведение хаотических систем на длительное время невозможно. Теперь давайте рассмотрим эту ситуацию на примере рынка. Вместо конденсаторов у нас будут валютные пары Фунт/Доллар и Доллар/Иена (рис. 1.14).

Пуанкаре в своей работе "Наука и метод" (1908) очень удачно подобрал высказывания для предыдущих двух примеров: «В неустойчивых системах совершенно ничтожная причина, ускользающая от нас по своей малости, вызывает значительное действие, которое мы не можем предусмотреть. (...) Предсказание становится невозможным, мы имеем перед собой явление случайное».

Таким образом, прогнозирование на длительное время теряет всякий смысл. Однако, как мы убедимся впоследствии, из-за схожести поведения цены на различных масштабах мы, обладая определенным набором моделей, сможем прогнозировать и на долгосрочную перспективу. Если бы у нас был всего один масштаб наблюдения за ходом цен, например, часовой, то мы бы не смогли предсказать цену на достаточно долгий период времени. Представьте только, если вы по часовому графику пытаетесь определить поведение цены, хотя бы на пару месяцев, это равносильно тому, как если бы мы увеличили одну свечу данного графика и попытались бы сделать по ней прогноз на несколько дней вперед (рис.1.15(а)). Из-за приближения объекта и за неимением возможности проанализировать всю систему в целом (рис.1.15(б)) мы в итоге сделаем ошибочный прогноз. Но поскольку система котирования валют многоуровневая, т.е. подразумевает наличие мелких, средних и крупных циклов, долгосрочное прогнозирование становится вполне выполнимой задачей.

Попробуйте сделать прогноз по рисунку (а), хотя бы на несколько дней и вы поймете, что это достаточно сложная, и практически невыполнимая задача. Однако, если мы воспользуемся рисунком (б), то, зная начальные условия цикла, можно сделать обдуманный анализ цен с вытекающими отсюда последствиями. Эта же ситуация происходит, когда мы пытаемся сделать прогноз по часовому графику на несколько месяцев вперед.

Мандельброт и другие ученые, такие как Пригожин, Файженбаум, Бэрнсли, Смэйл и Хенон обнаружили, что на границе между конфликтами противоположных сил стоит не рождение хаотических, беспорядочных структур, как считалось ранее, а происходит спонтанное возникновение самоорганизации порядка более высокого уровня. Более того, структура этой самоорганизации не структурирована согласно схемам Евклида/Ньютона, а является новым видом организации. Она не статична, а находится внутри движения и роста. В следующем разделе мы познакомимся с тем, как синергетика проникает в систему котирования валют и как это можно применить в своей повседневной торговле.

Содержание Далее 


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 17.06.2018 г.).



Лучшие
брокеры:
        Альпари           Exness           Binomo
Кнопочка ТИЦ      Брокер «Альпари»      Брокер «Exness»      Брокер «Binomo»

Яндекс.Метрика