Теория Обучение Литература Статьи Лучшие брокеры Forex

Индикаторы и фрактальная теория

В своем курсе мне бы не хотелось смешивать понятия технического анализа с фрактальной теорией. В последнее время технический анализ перестал быть таким, каким его создал Доу. Из-за развития компьютерных технологий, а также все большего роста количества различных теорий по автоматизированной торговле, данный вид анализа утратил свою первоначальную суть, а именно изучение поведения цены. Многие не согласятся с этим высказыванием, поскольку, как они считают, применение индикаторов и других механистических систем, и есть инструмент для анализа котировок. Может это и так, но на деле все оказывается иначе. Трейдер, загромоздивший свой экран различными индикаторами, рискует не увидеть самых мельчайших, и на первый взгляд незначительных, ключевых моментов. Занимаясь настройками и сочетанием индикаторов с целью создания собственной торговой системы, трейдер подчас так увлечен данным занятием, что совсем не обращает внимания на цену и на особенности валютной пары. В обществе бытует обманчивое мнение, что индикатор есть отражение цены. Отчасти это так, но, будучи усредненным и сглаженным, он не дает заметить нам более детального развития ситуации. Вспомните теорию Эллиота с ее упрощенной структурой, и вы поймете, что я имею в виду. Поразительно, но индикаторы сделаны для того, чтобы превратить рынок в линейную систему поведения, однако, как нам уже известно, сам рынок представляет собой нелинейную систему поведения цен. Спросите у любого трейдера, который применяет в своей торговле технический анализ, может ли он без индикаторов сделать прогноз, применяя только цену, отражением, которой данные инструменты и являются? Не думаю, что вы услышите положительный ответ. Более того, если человека поставить перед фактом, что никаких чудо инструментов нет и, что нужно делать анализ только по цене, начинается паника. Но в чем дело? Ведь мы изучали цену?! А может вовсе не ее? Тогда что?

Как уже говорилось выше, проблема индикаторов как раз в их упрощении. Индикатор представляет собой несколько линий и, как правило, строится по принципу усреднения цен за определенный период времени.

Здесь уместно привести слова Бенуа Мандельброта, которые наиболее четко подчеркнут нашу тему:

«Экономист, желающий получить объективную количественную картину происходящего на рынке, с легкостью пренебрегает мелкими деталями журнальных графиков, представляющих изменения цен. Зачастую он спешит эти графики «пригладить», чтобы разглядеть скрытую под внешней оболочкой реальность, которую он полагает наиболее существенной».

Валютный рынок существует с 1973 года, с момента отмены фиксированного курса и введение системы плавающих курсов. Первые индикаторы появились примерно 20 лет назад. Что уж тут говорить о системе Билла Вильямса, которая за столь короткий срок вошла в состав стандартного набора инструментов в любую аналитическую программу. Еще в 2004 году, состав индикаторов был не таким уж и огромным. А как же люди торговали до этого? Да, они чертили графики от руки, да они писали на доске мелом, но это не мешало делать им блестящие прогнозы.

Когда трейдер убирает индикаторы, он наконец-то видит цену. Если вы до этого пользовались только техническим анализом, то для того чтобы представить, что такое фрактальный анализ цен, уберите все ненужные графические объекты с вашего экрана, оставьте только цену, попробуйте убрать даже сетку, и тогда вы поймете, что до этого момента не знали о рынке ровным счетом ничего!

Если для вас, при таком отображении цены, все просто и понятно, то мне только остается пожать вам руку – вы профессионал. Однако у большинства, это вызывает удивление и растерянность. Здесь хорошо сопоставить фундаментальный анализ, который отвергается приверженцами технического анализа. Фундаменталисты вообще не обращают внимания на ход цен, в отличие от «технарей», которые его приглаживают. И что в итоге? Попробуйте поставить фундаменталиста перед фактом, что радио сломалось, по телевизору помехи, Интернет не работает – что будет делать наш аналитик? Единственным инструментом для прогноза осталась цена! Пусть сейчас мы слегка абстрагируемся от действительности, но главное понять, что люди в настоящее время находятся под прессингом информации, а самой сущности они не видят или не хотят ее видеть. Наша жизнь идет с каждым годом все быстрее и быстрее, об этом нам говорят: создание новых технологий, скорость приготовление еды, переговоры по телефону стали доступны из любой точки мира, скорость передвижения с одного объекта на другой, и многое другое. Человек должен воспринимать больше информации для того, чтобы выжить, но, воспринимая ее, мы получаем новые установки и убеждения, что негативно сказывается на нашу изначально природную сущность. У человека появляются в жизни новые ценности и понятия, такие как: цель, стремление, карьера. Иногда, оставшись наедине с собой, мы вспоминаем о том, что мы люди и то, что должны жить в гармонии с природой, а не разрушать ее, но это бывает так редко, и поэтому мы очень быстро возвращаемся в повседневную суету. Также и аналитик, торгующий на финансовых рынках, иногда посматривает на цену, но очень быстро возвращается в собственные понятия и убеждения, которые навязало ему общество.

Это небольшое отступление от темы дает понять нам, что сущностью рынка является ход цены, а вернее ее структура. Трейдер, который подвержен влиянию различных источников информации, а так же пытается применить индикаторы, сильно рискует уйти от истинности прогноза.

Здесь еще особо хочется подчеркнуть и второстепенную, на первый взгляд невидимую, цель разработки и внедрения индикаторов в торговый терминал. Легче всего показать людям чудодейственные инструменты и в короткие сроки объяснить им, как они работают. Вам объяснят, что существуют строго определенные зоны: где нужно продать, а где купить. Что может быть проще. И вот вы уже возле монитора с реальным счетом, начитались книг, изучили работу каждого инструмента, но вот незадача, в реальности оказывается все гораздо сложнее из-за того, что мы пытаемся применить линейную систему к нелинейной. Тоже самое, можно сказать и о применении фундаментального анализа. Как можно прогнозировать ход цены с помощью новостей, даже не понимая того, как она движется, не говоря уже о том, как информация учитывается и отображается рынком. Добавьте к этому «винегрету» еще умение отсортировывать важные и второстепенные новости и вы поймете невыполнимую задачу аналитика.

Но я вовсе не противник индикаторов и фундаментального анализа, я лишь призываю к тому, что, применяя данные инструменты, нам не нужно забывать о том, к чему мы их применяем.

В этом разделе мы рассмотрим, как можно соединить линейные инструменты для прогноза цены и фрактальную теорию в общую гармоническую систему.

Индикаторы неплохо справляются со своей линейной задачей определения рисков. Они могут показать, когда лучше выйти с рынка и не пожадничать в своих доходах.

Применение фрактальной теории помогает определить направление цены, однако, учитывая перепады в волатильности каждой пары в отдельности, индикаторы помогут наиболее точно сориентировать нас в текущей ситуации. Да они более удобны в том плане, что с их помощью можно найти ключевые точки для входа или выхода с рынка. Но индикаторы очень плохо показывают общее направление цены, что является их существенным минусом. Когда мы наблюдаем за ходом котировок, мы обращаем внимание на локальные сигналы индикаторов, такие например, как зона перекупленности либо перепроданности. Вспомните, когда мы с вами увеличивали несколько свеч и сопоставляли данный пример с тем, как если бы мы стояли в притык к зданию. Здесь проявляется нечто похожее. То есть индикаторы действуют локально, так как сигналы для входа и выхода с рынка по ним определяются в определенных интервалах, в которых происходит движение цены, состоящее из заданного количества свеч. В отличие от них, глядя на саму цену, мы можем предположить ее общую структуру, направление, что позволит нам сориентироваться в текущей ситуации. Это очень важно, поскольку, предполагая ход модели в том или ином направлении, нам останется дождаться только подходящего момента для входа в рынок.

Для того чтобы использовать какой-либо индикатор приходится подстраивать его к той или иной ситуации на рынке. При вводе параметров, например, простой скользящей средней, мы задаем период, который представляет собой, среднее значение цены за определенный интервал времени. Грубо говоря – это количество свечей. Обратите внимание на то, что чем больший период мы выставляем, тем все более сглаженной получается линия, т.е. она начинает игнорировать незначительные перепады в цене. Однако, определяя структуру рынка, здесь получается все с точностью наоборот. Чем больше свечей мы охватываем, тем более четкой становится структура, можно сказать, что она детализируется. А теперь ответим на элементарный вопрос, когда у нас больше шансов сделать правильный анализ? Несомненно, когда мы знаем больше информации о наблюдаемом объекте. Получается, что индикаторы являются, так сказать обратными инструментами по отношению к структуре. Уменьшение количества свеч дает более подробное изображение и быстрый сигнал, увеличение количества свеч сглаживает изображение и отдаляет вход в рынок. Что касается структуры, то пример с увеличенными свечами хорошо подчеркивает возможность верного прогноза (рис.7.24).

На первый взгляд трудно уловить разницу между двумя этими системами, но на практике все становится гораздо очевиднее. Когда мы начнем разбирать их применение к цене, вы сразу поймете, что к чему. Не все индикаторы так же показывают и направление движения, например полосы Боллинджера. Их сужение говорит о скором сильном ценовом рывке, но вот в какую сторону? Данный индикатор не указывает. И так, в следующем разделе мы посмотрим, как можно сочетать такие понятия, как структура и линейные индикаторы.

Содержание Далее 


По нашей оценке, на 18.09.2018 г. лучшими брокерами являются:

• для торговли валютамиАльпари;

• для торговли бинарными опционамиBinomo;

• для инвестирования в ПАММы и др. инструменты – Альпари;

• для торговли акциямиRoboForex Stocks (более 8700 инструментов – на счете R Trader).



Лучшие
брокеры:
        Альпари           Exness           Binomo
Кнопочка ТИЦ      Брокер «Альпари»      Брокер «Exness»      Брокер «Binomo»

Яндекс.Метрика