Теория Обучение Литература Статьи Лучшие брокеры Forex

Теория восприятия

Мы рассмотрели с вами, какое влияние оказывают на структуру цены внешние факторы и что значит непериодический цикл на Forex. Но если мы не знаем того, как выглядят данные циклы, мы не сможем определить их начало, а уж тем более разлиновать согласно рис.6.22.

Здесь мы должны прибегнуть к помощи функции Вейерштрасса – Мандельброта и путем изменения параметра b получить необходимые нам циклы. Именно эта математическая модель дает понять нам, что есть цикл.

Как мы уже видели, изменение параметра D ведет к более зашумленному временному ряду. Параметр b изменяет саму структуру в целом.

В начале курса мы рассмотрели модель нормального распределения гаусса (рис.2.3) и модель, которая соответствует реальному распределению цен на финансовых рынках (рис.2.4). Последняя была разработана Парето Леви и является характеристической функции вероятностных распределений. Параметр а в формуле Леви измеряет островершинность распределения, так же как и толщину хвостов. То есть именно изменение значения данного параметра приводит к тому, что модель изображенная на рис.2.3 отличается от нормального гауссовского распределения.

Параметр а, может изменяться в диапазоне от 0 до 2 включительно. Когда а=2 распределение считается нормальным. Нас же с вами будут интересовать значения, которые параметр а принимает в области от 1 до 2. Поль Леви показал, что а не может превосходить 2, это очень важно для нас, так как в таком случае мы имеем область ограниченных значений. Данный параметр очень важен в различии между гипотезой Эффективного рынка и фрактальной теорией.

В функции Вейерштрасса-Мандельброта показатель а характеризуется параметром D.

Из определения фрактала понятно, что речь идет об описании объекта с помощью дробных значений. Теория же Эффективного рынка, подобна Евклидовой геометрии, где мы сталкиваемся с описанием совершенных форм. Поэтому данная теория предполагает параметр а постоянно равный величине 2, то есть он не может быть дробным и находиться в области от 1 до 2, и принимать значения, равные 1.2, 1.5 и т.д.

Мандельброт в своей книге «Фракталы, случай и финансы» приводит следующий интересный для нас пример:

«Опишем тест, который был реализован в компании «Bell Telephone Laboratories». Поскольку величина 2 – а представляет собой меру разрывности движения, тест имитировал различные движения, показатели, которых а были равны 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9. Смешав эти кривые с броуновским движением (а=2), их показали агенту по обмену валюты, заявив, что они соответствуют различным имитационным моделям, и только одна из них иллюстрирует поведение биржи; именно эту кривую и предложили определить.

Эксперт сразу исключил броуновское движение а=2 (рис.8.16), а также кривую с а=1.9, поскольку они обнаруживали слишком много закономерностей в своих деталях. Затем он исключил кривую с а=1.5, как слишком неправильную. Степень нерегулярности при а=1.7 показалась ему ближе всего разумной. Оказалось, что именно это значение получается при непосредственной оценке показателя а во многих экономических хрониках».

В примере Мандельброта говорится о том, что эксперт отверг значение а=1.5, однако это вполне нормально, так как его попросили выбрать всего одну модель. На рынке данные модели отличаются между собой незначительными деталями, которые вполне могут быть проигнорированы лишь только с первого взгляда.

Наш модельный ряд находится в области а больше 1, но меньше 2х. Кого-то может насторожить такой диапазон разброса значений, но контраст между случаями а чуть меньше двух и а равно 2 не настолько силен, как между черным и белым (рис.8.16).

«Правильнее будет сказать, что при убывании а от 2 до 0 мы получаем «серое» все более и более темного цвета». Для нас это будет означать, что несмотря на то, что все модели находятся в диапазоне 1 до 2 и не представляют собой одну единственную структуру, как, например, модель Эллиота, разница между ними будет незначительная и их вполне можно свести в некоторые группы моделей.

В книге Билла Вильямса «Новые измерения в биржевой торговле» в разделе «от научного редактора» приводятся следующие строки: «В самом деле, как можно определить, что такое фрактал и как его использовать? – Ведь ответить на этот вопрос можно только тогда, когда будет найдено пять отличий между черным и белым. Кто-нибудь способен на это? – Не думаю». Надеюсь, что я ответил на поставленный вопрос.

Из всего вышеизложенного, мы можем заключить, что а есть фрактальная размерность пространства вероятностей временного ряда и равно:

a=1/H (3)

Теперь мы имеем два параметра, характеризующих размерность временного ряда цен.

Параметр D (а) есть фрактальная размерность временного следа и измеряет зазубренность (шум) временного ряда, в то время как H связан с долгосрочной зависимостью и является обратным а.

Содержание Далее 


По нашей оценке, на 13.11.2018 г. лучшими брокерами являются:

• для торговли валютамиNPBFX;

• для торговли бинарными опционамиBinomo;

• для инвестирования в ПАММы и др. инструменты – Альпари;

• для торговли акциямиRoboForex Stocks (более 8700 инструментов – на счете R Trader).



Лучшие
брокеры:
        Альпари           Exness           Binomo
Кнопочка ТИЦ      Брокер «Альпари»      Брокер «Exness»      Брокер «Binomo»

Яндекс.Метрика