Теория Обучение Литература Статьи Лучшие брокеры Forex

Глава 7. Начальные условия и основные этапы развития моделей

В предыдущих главах упоминалось, что для того, чтобы успешно торговать на валютном рынке, нужно знать развитие цикла и его начальные условия. Пришло время поговорить об этом более подробно.

Не секрет в том, что в нелинейных моделях незначительные погрешности в начальных условиях ведут к колоссальным изменениям поведения системы в будущем. Если рассмотреть пример с бильярдным шаром, то станет ясно, что если выполнить удар по нему с малейшими отклонениями от тех условий, что требуются для точного попадания в лузу, у нас есть все шансы промахнуться. То есть невыполнение всех действий в совершенстве, в данном случае, привело к отклонению удара от заданной траектории (рис.7.1).

Рассмотрим две валютные пары GBP/USD и USD/JPY. В минутном масштабе они обладают похожей структурой цен и двигаются относительно друг друга в противоположные стороны, т.е. мы можем сказать, что данные пары разнонаправлены (рис.7.2).

Однако если посмотреть на их структуру в более крупных масштабах, например, на недельном, то мы увидим колоссальную разницу между данными валютами (рис.7.3).

Отсюда можно сделать вывод о том, что по мере того, как мы будем передвигаться все ближе и ближе к минутным графикам, валюты будут все более сближаться друг к другу по своей структуре, но, если мы будем удаляться, переходя тем самым на масштабы все большего уровня, то будем замечать нарастающее расхождение (рис.7.4).

На данном рисунке расхождение представлено схематично. Одинаковые циклы постепенно расходятся, но в реальности нарастает не расстояние между циклами, а разница в структуре цены. Вверху изображен пример с бильярдным шаром.

Можно привести еще пример: возьмем пару EUR/USD и GBP/USD, как известно, они идут синхронно относительно друг друга и их движение можно считать однонаправленным. На часовых графиках мы будем наблюдать одинаковую структуру цен, но, перейдя на недельный масштаб, столкнемся с тем, что не сможем визуально определить схожесть в структуре данных валют. Если изучить эти пары более детально, то становится ясно, что структура цены у них одинаковая, но только из-за того, что они обладают разной волатильностью цен, которая оказывает непосредственное влияние на начальные условия развития цикла, различия между ними более ярко просматриваются на недельном масштабе (рис.7.5).

На рис.7.5(а) показано пара EUR/USD и GBP/USD в часовом масштабе цен. Квадратом выделен наиболее характерный момент в различии волатильности между этими валютами. На рис.7.5 (б) изображены те же пары, только в недельном масштабе.

Из приведенных выше примеров мы видим, что различия в волатильности приводит к изменению восприятия структуры цен и невозможности определить сходства между парами в больших масштабах. Самое поразительное в том, что, отследив, например, историю на часовом графике по паре GBP/USD, вы даже и не заметите сильных искажений в структуре цены по сравнению с EUR/USD. То есть на определенном уровне эта разница еще не заметна и становится более выраженной на дневном и недельном масштабах цен. Если сопоставить это с бильярдным шаром, то в итоге получим следующее поведение объекта: при ударе шар некоторое расстояние будет катиться по намеченной траектории, но чем дальше он будет удаляться от точки старта, тем более заметна будет погрешность удара (рис.7.4).

Какие полезные выводы мы можем сделать для себя, учитывая такую изменчивость в структуре валюты в зависимости от начальных условий? Можно заметить, что на изменение поведения системы влияют различные отклонения, неточности от начальных условий. В примере с бильярдным шаром – это неточно выполненный удар, в примере с валютным рынком – это различие в волатильности пар, которое проявляется в большей степени на дневных и недельных масштабах цен. Идеально выполненными условиями для попадания шара в лузу будет точный удар. Для валютного рынка – полное совпадение волатильности валют. Именно в таком случае отсутствовали бы искажения в моделях поведения цен между парами на различных масштабах. Хорошим примером являются пары USD/CHF и EUR/USD (рис.7.6).

Данные пары не являются совершенно похожими, однако мы можем видеть, что у них структура на недельном масштабе также симметрична, как и на часовом, что может говорить лишь о незначительных отклонениях от начальных условий.

Как нам известно, цена развивается на всех масштабах одновременно, а значит каждый из них вносит свою лепту в изменение ее структуры. Однако на минутных графиках мы наблюдаем множество сформировавшихся циклов, т.к. процесс их образования происходит гораздо быстрее, нежели чем на недельном графике и в результате влияние волатильности на основную структуру выражается в меньшей степени из-за скорости закрытия и открытия новых ценовых уровней. На больших масштабах они выстраиваются гораздо дольше, что приводит к значительному искажению ценовой структуры одной валюты относительно другой. И, возможно, именно это приводит не только к тому, что мы не можем визуально найти схожесть между валютами, но и к различным ценовым моделям. Такое разногласие между масштабами объясняется воздействием внешней информации на структуру цены. На дневных и недельных графиках происходит более полное соответствии полученных данных с котировками той или иной валюты. Минутные графики лишь частично могут отобразить воздействие внешней информации непосредственно на конкретную валюту.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: циклы в минутных масштабах цен формируются гораздо быстрее, чем в дневных и недельных, тем самым их количество резко увеличивается за определенный интервал времени. Это позволит нам сделать более точный и достоверный прогноз, нежели бы мы делали его на недельном графике. Но это еще не значит, что прогноз цен невозможен на долгосрочные промежутки времени, сейчас мы говорим о точности прогнозирования. Делая прогноз по недельному графику, очень сложно предположить «мельчайшие» изменения, которые произойдут через несколько часов и даже дней. Здесь мы можем рассмотреть только общую структуру цен и сделать вероятностное предположение о направлении цены.

Почему лучше отдать предпочтения часовым либо минутным графикам? Все дело в том, что торговля на дневных и недельных масштабах – достаточно рискованное занятие. Вся проблема в волатильности и ее влияние на структуру валюты. Если предположить, что все пары действуют по одной, строго выдержанной структуре цен, но обладают разной волатильностью, то, двигаясь одинаково, они в один и тот же интервал времени будут фиксировать различные ключевые уровни цен! (рис.7.7).

На рисунке 7.7 изображены пары USD/CHF и USD/JPY. Структура у данных валют одна и та же, а вот расстояние между уровнями различно.

Из рисунка 7.7 видно, что каждая пара обладает уникальной в своем роде размерностью, за счет чего и происходит усложнение структуры цены.

Пример: предположим, мы наблюдаем один и тот же момент развития цены по обеим парам. Но обратите внимание, что одна валюта достигнет ключевого уровня за 5 свечей (рис.7.8), а другая за 3. Если рассматривать одну свечу на часовом графике, как множество циклов, образованных в доли секундах масштаба, то в зависимости от количества свеч (элементов), которыми достигается ключевой уровень, структура цены будет усложняться (детализироваться).

Теперь давайте ответим на поставленный выше вопрос. На рис.7.9 представлен часовой и недельный период. Предположим, что мы опираемся на модель, изображенную на рис.7.9(а), в связи с чем делаем равнозначный прогноз, как по часовому, так и по недельному графику. Однако, если по часовому графику некоторые изменения нашей модели мы можем и не принимать в расчет из-за их незначительной величины (имеется в виду сопоставление длины волны и количество пунктов), то на недельном мы можем просчитаться на кругленькую сумму, не заметив мелких деталей в развитии цикла. Поэтому в циклах, которые образуются быстрыми темпами, некоторые отклонения от начальных условий могут сводиться на нет, а вот если цикл развивается медленнее, то мы рискуем просчитаться на большую сумму. Нужно всегда помнить об этом и подходить к прогнозированию цен на недельных масштабах с наибольшей ответственностью и тщательной проверкой достоверности полученных результатов.

На рисунках (б) и (в) представлена пара USD/JPY. На рис.7.9(б) изображен минутный масштаб цен, на рис.8(в) недельный. Если на минутном графике мы можем пренебречь различными искажениями в структуре, то на недельном такое искажение составляет порядка 500 пунктов!

Содержание Далее 


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 17.06.2018 г.).



Лучшие
брокеры:
        Альпари           Exness           Binomo
Кнопочка ТИЦ      Брокер «Альпари»      Брокер «Exness»      Брокер «Binomo»

Яндекс.Метрика