Теория Обучение Литература Статьи Лучшие брокеры Forex

Золотое сечение на финансовых рынках

Большинство аналитиков финансового рынка в качестве инструмента для определения пропорций золотого сечения применяют шкалу Фибоначчи. Под последовательностью Фибоначчи понимается ряд чисел, выстроенных в следующем порядке: 1,1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1 597, 2 584.

Основное свойство последовательности Фибоначчи – каждое число есть сумма двух предыдущих. Если обозначить n – й элемент этой последовательности Fn, то:

Если взять соотношение соседних чисел Фибоначчи, то в результате получим:

Для всех этих отношений характерно то, что в своем пределе они стремятся к числовому значению 1.618!

На Форекс мы можем применять данное значение для прогноза цен, используя числовую шкалу Фибоначчи (рис.5.18).

Шкала состоит из следующих уровней: 0.0; 23.6; 38.2; 50.0; 61.8; 100.0; 161.8; 261.8; 423.6. Основное предназначение данного инструмента – измерить уровень отката от предыдущей волны. Еще Чарльз Доу заметил, что типовыми являются откаты на 50%, 33% и 66%. Если тенденция сильна, то вероятная величина отката, как считал Доу, составит 33%. Обычная коррекция имеет место до величины 50%. А если коррекция составила 66% или более, то это верный сигнал о возможном переломе тенденции. Уровни, предложенные Ганном, а именно: 38%, 50%, 62%, наиболее совпадают с действительностью на финансовых рынках.

Однако мы вовсе не будем применять классические методы применения шкалы Фибоначчи. Для тех, кто интересуется данной теорией в ее стандартном понимании, советую прочитать замечательную книгу Роберта Фишера «Новые методы торговли по Фибоначчи».

Для нас теперь числа Фибоначчи приобретут иной смысл, а правильнее было бы сказать, их применение к рыночным данным будет отличаться от действующего.

Начнем с того, что помимо стандартных уровней у нас появятся еще несколько новых и не менее, а может даже и где-то более важных в своем применении. Мы будем применять следующий список уровней: 38.2; 61.8; 76.4; 100; 123.6; 161.8; 176.4; 208.0; 261.8; 276.4; 300.0 и 423.6.

Несмотря на столь длинный список, мы быстро разберемся, как применяются данные уровни, и сможем реализовать их в своей торговле.

Сейчас давайте рассмотрим, как можно представить цикл на рынке Форекс в пропорциях золотого сечения. В этом нам поможет рис.5.17, на котором представлено уже нам знакомое множество Мандельброта.

На рис.5.19 представлен цикл по паре USD/CHF с разметкой, показывающей пропорции золотого сечения. Также мы видим соотношения отрезков с величинами 0.618 и 0.382. Величины Х1 и Х2 представляют собой значения, рассматриваемые во множестве Мандельброта изображенного на рис.5.17. L1 и L2 были разделены на 2, т.к мы рассмотрели только одну часть цикла. Зеркальная часть цикла представляет собой не что иное, как имитацию для наиболее полного сопоставления модели с множеством Мандельброта. На данном рисунке мы видим факт присутствия пропорции золотого сечения в циклах на валютном рынке.

Однако если все так просто, то почему большинство трейдеров не могут воспользоваться данными уровнями с целью успешной торговли? Ответ очень прост: они не знают, как выглядит цикл, его начальных условий, от которых и происходят все измерения. Знай мы начальные условия, т.е. начало подъема, в случае, если цикл восходящий или начало падения, в случае если цикл нисходящий, мы бы с точностью смогли определить ключевые точки разворота движений внутри данного цикла.

Но все не так просто, поскольку валютный рынок представляет собой нелинейную систему данных, в связи с чем у него возможно несколько вариантов развития. Поэтому очень важно знать не только соотношение Фибоначчи к той или иной волне, но и варианты отмены данных уровней! Давайте рассмотрим несколько вариантов применения шкалы Фибоначчи к различным валютным циклам.

Для того чтобы более гибко применить золотое сечение к прогнозированию цен, мы должны воспользоваться шкалой Фибоначчи, которая есть в любом торговом терминале. На рис.5.20 показано, в каких точках происходит разворот либо продолжение цикла.

Комментарии к рисунку:

Овалами показаны наиболее ключевые точки для разворота. Точками показаны важнейшие этапы развития цикла. Маленькими квадратами выделена первая волна цикла, откуда и делаются замеры. Большим прямоугольником показано ключевое развитие ситуации, которое может привести к отмене либо к продолжению цикла. Пунктирная линия, соединяющая 2 точки, показывает возможную будущую крутизну наклона развивающегося цикла.

Уровень east – 208.0. Обычно завершает цикл. За данный уровень могут быть незначительные выходы цены. Но мы должны понимать, что когда цена вышла за данный уровень, нам нужно дождаться определенных сигналов, подтверждающих дальнейшее продолжение основного направления цикла.

Уровень south – 176.4. Завершает развитие самой длинной и импульсивной волны. В стандартной ситуации подразумевается, что данная волна заканчивается на уровне 161.8, однако, как показывает действительность, более точным является именно уровень 176.4. Но даже иногда и за его пределы выходит цена, что может сказать о скором развороте цены. Также в диапазоне между 168.1 и south характерны корректировочные движения цен.

Уровень Limited – 1.236. Поможет нам сориентироваться в случае, когда цикл идет в горизонтальном направлении (рис.5.21).

Уровни 100 и 76.4 являются решающими уровнями для продолжения либо отмены цикла. Как правило, все важные развороты происходят от уровня 76.4, вы можете проверить это самостоятельно на истории валютных пар, добавив этот уровень в стандартный набор Фибоначчи. Уровень 100 представляет собой переходной уровень к новому состоянию цикла. Его пробитие дает решающий сигнал для осуществления сделок в сторону продолжения тренда.

Уровни 50 и 38.2 для нас существенной роли не представляют, однако учитывать их все же стоит, поскольку они являются важными значениями в шкале Фибоначчи. Их пробитие, как правило, сопровождается достаточно интенсивными движениями, будь то откат от восходящей (нисходящей) волны или восходящая (нисходящая) тенденция, пробивающая новые ценовые горизонты.

Комментарии к рисунку:

Точками показаны ключевые моменты в развитии цикла. Обратите внимание, что цикл располагается горизонтально в отличие от обычного восходящего цикла, который идет под определенным углом (рис.5.22). В данном случае уровень limited, определяет максимальное значение цикла. Но как определить, каким образом будет развиваться цикл: горизонтально или под углом? Ответ прост: обратите внимание на точки 1 и 2, если они располагаются относительно друг друга в горизонтальном положении, то есть очень высокая вероятность того, что направление цикла будет горизонтальным, если точки находятся под углом, то и цикл соответственно будет развиваться достаточно интенсивно и под определенным углом.

Обратите внимание на циклы, изображенные на рис.5.21 и рис.5.22, они очень похожи между собой в структуре цен, однако располагаются по-разному.

Сейчас давайте рассмотрим на рис.5.23 (а, б, в), как ложится шкала Фибоначчи на большинство циклов, образовавшихся в результате структурирования цены на валютном рынке.

Как правило, такое развитие циклов встречается очень часто на минутных масштабах. Для нас важно понять, что если уровень east будет пробит и цена не вернется в коридор south – 161.8, то дальнейшее развитие цикла будет сначала до уровня 261.8 (north), а затем, после его пробития до 423.6, далее этого уровня развитие циклов не наблюдается. Если цена достигла уровня 423.6, то мы будем наблюдать нисходящее движение от данного уровня, либо плоскую коррекцию с началом нового цикла.

Для того, чтобы более точно применить шкалу Фибоначчи к циклам, мы должны знать и понимать их развитие. В следующих главах нашего курса мы познакомимся со структурой циклов, а также изучим их характерные особенности.

Содержание Далее 


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 17.06.2018 г.).



Лучшие
брокеры:
        Альпари           Exness           Binomo
Кнопочка ТИЦ      Брокер «Альпари»      Брокер «Exness»      Брокер «Binomo»

Яндекс.Метрика