Теория Обучение Литература Статьи Лучшие брокеры Forex

Основные принципы волновой теории

Главное движение разворачивается в согласии со структурой, состоящей из пяти волн, после которой вся последовательность корректируется структурой из трех волн (рис.4.1)

Волна 2 корректирует волну 1, волна 4 корректирует волну 3. Полная последовательность волн от 1 до 5 корректируется последовательностью А B C.

С точки зрения более крупного масштаба последовательность волн от 1 до 5 составляет волну «более высокой степени».

В микромасштабе каждая из волн может быть разложена на мелкие волновые компоненты, в соответствии с принципом, изложенном в пункте 3.

Основной ритм движения, т.е. «пятерки», корректируемые «тройками», также как и различные правила и нормы, остаются неизменными независимо от выбранного масштаба времени.

Временной масштаб волновых структур менее важен, чем форма самих структур. Волны могут удлиняться или сужаться, однако базовые формы остаются неизменными.

На рис.4.1 представлен волновой цикл Эллиота:

По теории Эллиота написано много книг, однако не во всех можно прочесть, что заслуга Ральфа Элиота в том, что он применил фрактальную теорию к рынку.

Большинство трейдеров считает, что первым теорию фракталов к валютному рынку применил Билл Вильямс. Однако более детальное изучение обеих теорий говорит об обратном. Билл Вильямс использовал термин фрактал для описания своей торговой стратегии и не более того. Автор называет фракталом комбинацию из пяти баров (рис.4.2). Конечно же, данная комбинация не отражает всех свойств фракталов и вводит читателя в заблуждение об истинном понимании фрактала. В своих последующих книгах Билл Вильямс и вовсе уходит от применения теории хаоса в торговле, применив «чудо индикатор» – аллигатор. Основанный на скользящих средних, данный индикатор завоевал внимание большинство российских трейдеров, а теория фракталов постепенно канула в безвестность среди общественности.

Теория Эллиота в отличие от Билла Вильямса не объявляла о применении фракталов, однако, именно ее мы можем с уверенностью провозгласить началом к истинному применению фрактального анализа на финансовых рынках. Здесь уместно привести цитату из статьи, где описывается теория Эллиота:

«Эллиот был одним из первых, кто четко определил действие Геометрии Фракталов в природе, в данном случае – в ценовом графике. Он предположил, что каждая из только что показанных импульсных и коррективных волн также представляет собой волновую диаграмму Эллиота. В свою очередь, те волны тоже можно разложить на составляющие и так далее. Таким образом, Эллиот применил теорию фракталов для разложения тренда на более мелкие и понятные части. Знание этих частей в более мелком масштабе, чем самая большая волновая диаграмма, важно потому, что трейдеры (участники финансового рынка), зная, в какой части диаграммы они находятся, могут уверенно продавать валюту, когда начинается коррективная волна, и должны покупать их, когда начинается импульсная волна».

Теория Эллиота оказывается гораздо ближе к истинному применению фрактального анализа на финансовых рынках. Исходя из определения фрактала, Эллиот первым заметил, что волны более мелкого порядка подобны волнам более высокого порядка и то, что система является самоподобной. Большинство считает главным в теории Эллиота то, что он выявил цикл с определенной структурой волн. Пронумеровав его, Эллиот предложил использовать созданную им схему для повседневной торговли. Но когда большинство из нас сталкиваются с реальностью данных, а не с той простой схемой, что подробно описывается в волновой теории, многие приходят в разочарование в связи с тем, что не обнаруживают данного цикла в его изначальном виде.

Если бы нумерация волн, с присущей ей закономерностью, так как она была описана Эллиотом, действительно была настолько простой, то нам не составляло бы труда каждый день находить пять волн и открывать сделку в верном направлении.

Так что же получается, что теория волн Эллиота бесполезна для применения?! А как же фракталы? А как же сотни трейдеров, которые применяют данную теорию и говорят, что она работает? Для тех, кто читал книги по волнам Эллиота, хорошо знакома фраза: «Для того чтобы применять волновую теорию на рынке, необходимы годы тренировок и глубокое понимание ее сущности». Может, это и так, если начинать с того, что предложил Эллиот, но есть гораздо более рациональные методы в достижении профессионального навыка выявления структуры цены.

Давайте рассмотрим пример и на его основе разберемся, почему происходит путаница в волнах. На рис.4.3(а) изображена валютная пара Евро/Доллар, а на рис.4.3(б), эта же самая пара в перевернутом состоянии. Однако сейчас, мы отойдем от принципов волновой теории, просто для того, чтобы посмотреть, как наши убеждения могут повлиять на интерпретацию волн. На рис.4.3(а), новичок, который не очень понимает все волновые принципы, насчитает три волны вверх и две корректировочные вниз. На рис.4.3(б) этот же новичок посчитает волны, как 3-х волновая коррекция. Конечно, если разбираться более глубоко, то на рис.4.3(а) хорошо видно, как четвертая волна опустилась более чем на 60% от третьей волны, но при этом мы не имеем права сказать, что на рисунке не изображено пять и более волн!

На рис.4.3 (в) представлена эта же пара, но в более уменьшенном формате. На нем действительно очень хорошо рассматривается цикл Эллиота, линией я обозначил то место, где начинается структура, изображенная на рис.4.3(б). Мы можем сказать, что на рис.4.3(в) присутствуют 5 волн вверх и «схематично» 3 волны вниз. Однако верно ли будет такое утверждение? Почему мы не можем сказать, что не 3 волны, а 5 волн идут в нисходящем направлении? Все дело в том, что это утверждение будет расходиться с нашим представлением о стандартном цикле, предложенным Эллиотом.

Постойте! Но о каких циклах мы говорим. В нашей повседневной жизни цикл – есть определенный промежуток времени с присущим ему подъемом и спадом. Давайте рассмотрим следующий пример: Всем хорошо известно, что для того чтобы получить максимальную выручку по продаже мороженого, необходимо увеличить объем выпускаемой продукции в мае месяце, когда начинает припекать солнышко и идет повышенный спрос на продукт. А для того, чтобы сохранить свою прибыль, мы должны сократить количество выпускаемой продукции в сентябре – октябре. Таким образом, используя сезонность нашей продукции, т.е. цикл (рис.4.4), мы можем получить максимальную прибыль с минимумом потерь.

На рисунке 4.4 представлен сезонный цикл по продаже мороженого. Где Q – это количество продаваемого нами мороженого, а T – время, в данном случае месяцы. Цикл представлен в достаточно упрощенной форме, однако я думаю, этого изображения будет вполне достаточно, чтобы понять основную суть периодичности.

А теперь давайте представим, что у нас сохранились данные по покупке – продаже мороженного за 4 года и посмотрим, как будут выглядеть такие операции в графическом изображении (рис.4.5).

На рис.4.5 хорошо просматривается последовательность регулярных и, что самое главное, подобных циклов.

Давайте теперь рассмотрим цикл, предложенный Ральфом Эллиотом, представленный на рис.4.1. Эллиот предполагал, что данный цикл может развиваться как в восходящем (рис.4.1), так и в нисходящем (рис.4.9) направлениях. Давайте теперь попробуем выстроить последовательность из данных циклов (рис.4.6).

Если рис.4.6 является достоверным поведением системы, то получается, мы будем наблюдать восходящую волну с 5 волнами меньшего порядка и 3-х волновую нисходящую волну. И наоборот, если мы наблюдаем нисходящую волну, состоящую из 5 волн, то восходящая будет состоять из 3-х. Возникает закономерный вопрос: отвечает ли данная картина действительности?

Конечно же, нет. На валютном и на других финансовых рынках существуют как восходящие 5 волновые циклы, так и нисходящие (рис.4.7).

После формирования такой структуры, как на рисунке 4.7 мы должны были бы наблюдать трех волновую коррекцию после 5 волновой формации, однако этого не произошло.

Данная разметка по количеству волн сделана абсолютно справедливо, так как она соразмерна с предыдущим пятью волновым движением. Далее цена также развивалась в восходящем направлении.

На этом изображении показан восходящий цикл состоящий из пяти волн, после которого наблюдался нисходящий цикл с более выраженной размерностью, также состоящий из 5 волн. Пара EUR/GBP.

Здесь показан нисходящий цикл из рисунка выше в перевернутом отображении, чтобы вы смогли изучить его структуру более детально.

Предположим, что Эллиот знал об одновременном наличии как восходящих, так и нисходящих циклов, тогда возникает другой вопрос: посредством чего происходит переход от одного цикла к другому? Все дело в том, что если представить наличие обоих циклов по теории Эллиота, то они просто не состыкуются друг с другом (рис.4.8)!

Вернее, их можно состыковать, но тогда мы получим следующие варианты развития ситуации:

• После пяти волновой восходящей волны, будем наблюдать 7 волновую нисходящую структуру, учитывая конечно, что восходящий цикл развивался по всем правилам волн Элиота.

• После пяти волновой нисходящей волны, будем наблюдать 7 волновую восходящую структуру.

• После пяти волновой восходящей волны, будем наблюдать пяти волновой спуск и наоборот, для пяти волновой нисходящей волны будем наблюдать пяти волновой подъем.

Как мы видим, чтобы осуществить переход на другой цикл, системе необходимо более чем 3 волны.

Аналитики, изучающие циклы на валютном рынке, делятся на две категории: первую представляют экономисты, которые утверждают, что цена движется 5 волнами вверх и 5 волнами вниз, вторую категорию представляют эллиотовцы, которые ориентируются циклом, представленным на рис.4.1. Самое интересное в том, что истина всегда лежит посередине. Правы и те, и другие, только их ошибка состоит в том, что они категорически придерживаются своих предположений, и не позволяют своим убеждения быть более гибкими. Да, на рынке действительно можно различить как 3-х волновые, так и 5 – волновые структуры, все зависит от стадии и уровня развития цикла. К этому вопросу мы еще вернемся, а сейчас продолжим рассмотрение теории Эллиота.

Содержание Далее 


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Forex4you – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 17.06.2018 г.).



Лучшие
брокеры:
        Альпари           Exness           Binomo
Кнопочка ТИЦ      Брокер «Альпари»      Брокер «Exness»      Брокер «Binomo»

Яндекс.Метрика